INVESTOX-Forum

Hallo ,
ich habe zu Testzwecken folgende Handelsregeln definiert
Enter Long : close = HHV (close, Opt1)
Enter Short: Close = LLV (close, Opt1)

global const Opt1: [10,2,100,2,100,1,3]

Die Brut-Force Optimierung über den Robustheitstest läuft für 99-Handelssysteme.
Wenn ich einen Optimierungszeitraum innerhalb des Gesamtzeitraumes definiere und den RT dafür laufen lasse, wird der Median der Returns in der Testauswertung für alle 99 möglichen Konstantenwerte angezeigt.
Wähle ich zu Vergleichszwecken den Gesamtzeitraum als Optimierungszeitraum, wird der Median der Returns bei mir in der RT-Auswertung nur bis zur Konstante Opt1 = 20 angezeigt- danach werden keine Werte mehr geliefert.
Der durchschnittliche Return wird bei dem gleichen Test korrekt für alle 99 möglichen Konstantenwerte angezeigt.
Woran liegt das ?

Hallo Herr Knöpfel,
beim Dax auf EOD-Basis.

Hallo !
Ich habe für den Gesamtzeitraum einfach die Systemvorgaben übernommen - 01.01.1900-31.12.2100.

Hallo Herr Knöpfel,
ich bin momentan leider in Bezug auf Investox handlungsunfähig, weil mein Dongle seinen Geist aufgegeben hat . Ich setze mich wegen des Dongles separat per E-Mail mit Ihnen in Verbindung und teste die Zeitraumanpassung dann, wenn Investox wieder läuft.

Hallo,
mein Investox läuft dank des neuen Dongles jetzt wieder. )
Ich habe "Zeiträume anpassen" ausprobiert - es hat sich in Bezug auf die Anzeige der Mediane leider nichts geändert. Investox bringt beim Robustheitstest für den Gesamtzeitraum bei mir nach wie vor das Bild unten.
Alle anderen Auswertungen des gleichen Robustheitstests sind in Ordnung.

Hallo,

in der Liniendarstellung erscheint tatsächlich "0" als Wert.
Mir ist die Anzeige aber trotzdem noch nicht klar. Beim Kriterium "durchschnittlicher" Return wird für das gleiche System in 89 Fällen ein Return größer 0 % angezeigt. Ich habe mir zuerst den durchschnittlichen Return angeschaut und wäre aufgrund der durchschnittlichen Returnverteilung nicht auf die Idee gekommen, den Median der Returns auf "0" zu prüfen.
Ich würde den Median der Returns (nach Studium des Handbuches) für diesen Robustheitstest so erklären, dass alle 99 durchschnittliche Returns der Größe nach sortiert werden und der Median dann das mittlere Einzelergebnis aus dieser Zahlenreihe ist. Dann dürfte er doch aber bei der durchschnittlichen Returnverteilung, die unten zu sehen ist, nicht "0" sein-oder ?