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HS Trendfolger mit Long- und Shortsignalen

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Samurai2003

unregistriert

1

Mittwoch, 23. Januar 2008, 23:41

HS Trendfolger mit Long- und Shortsignalen

Hallo zusammen,

was sagt die Formel...Long: High>Open+Ref(GD(High-Low,6,S),-1)*1.0 und gehe short, wenn ...close<Ref(LLV(Low,6),-1) aus?

HS geht long, wenn der Höchstkurs, ein Tag zuvor,größer (höher) ist als der Eröffnungskurs und der Durchschnitt zwischen Höchstkurs und Tiefstkurs der letzten 6 Tage. '?('

HS geht short, wenn der Durchschnitt der letzten sechs Tage (Tiefskurse) kleiner als der Schlußkurs vom Vortag ist. '?('

Ist das so richtig "übersetzt?"

Vielen Dank für die Hilfe aus den Forum.

Gruß Samurai

Yoggi

unregistriert

2

Donnerstag, 24. Januar 2008, 08:51

Hallo Samurai2003,

HS geht long ( zu dem Zeitpunkt der bei Enterbasis eingestellt ist), wenn der Höchstkurs über der Summe aus dem Openkurs und dem Durchschnitt der Differenzen zwischen High und Low der letzten 7 Tage (exklusiv der heutigen Kurse) steht. Welche Funktion die Multiplikation mit 1 haben soll ist mir unklar.
HS geht short, wenn der Closekurs niedriger ist als der niedrigste Kurs (nicht der Durchschnittskurs) der letzten 7 Tage (wieder natürlich exklusiv des aktuellen).
So jedenfalls meine Übersetzung.
Schöne Grüße
Yoggi

Samurai2003

unregistriert

3

Mittwoch, 30. Januar 2008, 11:24

Hallo Yoggi, herzlichen Dank für die schnelle Antwort und die Erklärungen. Ich habe das HS ausprobiert und getestet. Es sind überduchschnittliche Ergebnisse zu 'Tage gekommen. ':thumbsup:')

Grüße ins schöne Münsterland wünschte ':D'

Samurai2003

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Mittwoch, 30. Januar 2008, 12:03

... ich hoffe nur Du hast diese "überdurchschnittlichen" Ergebnisse nicht mit EOD Daten bekommen ... 8)
Gruss Tobias

halobungie

unregistriert

5

Mittwoch, 30. Januar 2008, 12:50

Hallo zusammen,

wenn ich für die folgenden Einstiegsregeln von Samurai2003 beschrieben:
- Global Const EnterLong: High>Open+Ref(GD(High-Low,6,S),-1)*1.0
- Global Const EnterShort: Close<Ref(LLV(Low,6),-1)

die beste Komprimierung suchen will mit folgender Formel:
Global Const EnterLong: Komp(#Ref(???, -1)#, #TF#);
Global Const EnterShort: Komp(#Ref(???, -1)#, #TF#);

Wie muss ich die Komp-Formeln korrekt umschreiben, damit dies auch funktioniert bzw. das HS dann nicht in die Zukunft schaut?

Besten Dank für Eure Hilfe!
halobungie

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 30. Januar 2008, 13:16

Hallo halobungie,

probiere folgendes:

{Unter Definition}

const MM:High>(Open+Ref(GD(High-Low,6,S),-1));
const TF:6;
global calc EnterLong: Komp(#Ref(MM, -1)#, #TF#);

EnterLong{unter ENTER LONG eintragen-mit der Version können die Signale direkt im Teilchart geprüft werden}

Du musst darauf achten, das TF größer ist, als die Basiskomprimierung ist! Wenn man die Basiskomprimierung -1 Minute- vorwählt, kann man alle nachfolgenden Minuten-Komprimierungen anwenden. Die Basiskomprimierung sollte immer mit der nächst höheren Komprimierung (TF) dividierbar sein! Das heißt, wenn die Basis 5 Minuten beträgt,testet man die KOMP (TF) auf 5-10-15-20 usw. Minuten.Daher ist eine Minute mit allen nachfolgenden Minuteneinstellungen kompatibel und relativ problemlos!Bei KOMP MUSS in dem Fall immer mit REF-1 gearbeitet werden.

Die Formel kann man auch so schreiben:
High>(Open+Ref(GD(High-Low,6,S),-1))

Anhand der Klammer kann man die nachstehende Berechnung für die Addition besser abgrenzen. Was die Multiplikation mit 1 bewirken soll, ist mir leider auch nicht klar da sie weder Einfluss auf die Berechnung noch auf die Richtung der binären Zahl 1 hat.
Happy Trading

halobungie

unregistriert

7

Mittwoch, 30. Januar 2008, 18:53

Hallo Udo,

danke für Deine Hilfe!! :rolleyes:

Wenn ich die Formel für EnterShort noch ergänzen darf? Ich habe hiezu einen Vorschlag wie folgt:
const ES:Close<Ref(LLV(Low,6),-1);
global calc EnterShort: Komp(#Ref(ES, -1)#, #TF#);

Oder hat sich da ein Fehler eingeschlichen?

Vielen Dank,
halobungie

halobungie

unregistriert

8

Montag, 4. Februar 2008, 20:02

Hallo Udo,

Zitat

Du musst darauf achten, das TF größer ist, als die Basiskomprimierung ist! Wenn man die Basiskomprimierung -1 Minute- vorwählt, kann man alle nachfolgenden Minuten-Komprimierungen anwenden. Die Basiskomprimierung sollte immer mit der nächst höheren Komprimierung (TF) dividierbar sein! Das heißt, wenn die Basis 5 Minuten beträgt,testet man die KOMP (TF) auf 5-10-15-20 usw. Minuten.
Ist die Dividierbarkeit von TF mit der Basiskomprimierung absolut zwingend, oder ist hier eine Ausnahmen erlaubt?

Besten Dank!
halobungie

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Dienstag, 5. Februar 2008, 23:24

Hallo halobungie,

wenn sich die Basiswerte nicht mit den Komprimierungen dividieren lassen kann es im kompletten HS zu Ungereimtheiten und Fehlsignale kommen. Der Grund ist, das die Zeitachse nicht auf den KOMP Titel skaliert ist und daher keine exakte Synchronisation stattfinden kann! Noch prickelnder wird es, wenn man Chartformen mischt bei denen eine Zeitachse (X-Achse) wie z.B. Candlestick,Balken ect.angewendet wird und Chartformen die keine Zeitachse wie z.B. RENKO P&F usw. benötigen! Um welche Konstellation geht es genau?
Happy Trading

halobungie

unregistriert

10

Mittwoch, 6. Februar 2008, 07:26

Hallo Udo,

ich danke Dir für Deine Antwort! Es ging z.B. um ein HS mit einer Basiskomprimierung von 5 Min. und mittels Robustheitstest hat KOMP dann z.B. 34 Min. als aufgesetzte Komprimierung als die Beste gefunden. Die 34 Min. müssten nun demzufolge auf 35 Min. geändert werden, ansonsten es eben zu Fehlsignalen kommen kann. Das muss ich in Zukunft unbedingt beachten.

Vielen Dank,
halobungie

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Mittwoch, 6. Februar 2008, 08:56

Hallo halobungie,

alternativ kann man die Basis auf 1 Minute stellen. Damit kann man jede x-beliebige nächst höhere Komprimierung testen-auch 34 Minuten! Voraussetzung sind allerdings Tick- oder noch besser vorkomprimierte 1 Minuten Daten, damit der Rechner beim testen nicht so hoch ausgelastetd wird!
Happy Trading

Chemie262

unregistriert

12

Mittwoch, 6. Februar 2008, 15:39

Hallo Halobungie,
ich befürchte, daß die Ergenisse für 34 min im Robustheitstest nur deshalb so gut sind, weil da Zeitreisen stattfinden. Aber Du kannst die Ergenisse trotzdem nutzen, indem Du nur die Zeiten berücksichtigst, die die von Udo genannten Krierien erfüllen.
Tschüß,
Herbert