Samstag, 8. März 2008, 16:00
Hallo igi,
ja das könnte man zusätzlich machen wovon ich auch begeistert wäre.Aber dazu müsste man Datenlieferanten haben und Investox News,AdHoc ect. in Signale umwandeln. Diese "Live-Systeme" sind m.A. ohnehin die Zukunft. Mit CEP (ich habe darüber eine PDF im Forum geladen) soll/kann das realisiert werden. Das Konzept ist klar, aber wie man die ganzen Daten zusammentragen möchte ist mir nicht klar!Für den Inv-User könnte es bestenfalls so sein, das die Infos via HTML auf diversen Websites umgewandelt werden und somit automatisiert werden. Einen backtest gibt es aber nicht denn mit News kann man kaum einen Backtest machen..
Aber das ist nicht so einfach weil sich die Formate und der Inhalt der Websites immer wieder ändert-aber es wäre nicht kostenintensiv!Was ich aber meine- und was realisierbar ist,tendiert in Richtung Markt Plus! Mit dem Handelsvolumen und eingebauten Algorithmus in dem Tool, lassen sich die Aktivitäten der Masse, der Specials und BigPlayer filtern. Man muss sich "nur noch" an deren Fersen heften-aber aufpassen das man nicht auf die falsche Fährte gelockt wird...
Systeme ,die reine Bewegungsmuster handeln kränkeln früher oder später weil m.M. die Vergangenheit nur unzureichend in die Zukunft projiziert werden kann! Aufgrund der immer schnelleren globalen Vernetzung zählen überwiegend aktuelle Fakten und die sind in einer Stunde schon wieder alt! Die ständigen Schwankungen im FDAX zeigen das! Es sind nicht die deutschen Anleger die kaufen und diejenigen die kaufen haben in der Heimat noch weniger rosige Zukunftsaussichten! Warum steigt das Gold und die anderen Rohstoffe wie irre-nur weil der Dollar schwach ist? Manchmal lohnt es sich trotzdem über den Chart etwas fundamental nachzudenken und gerde das müsste man in Form von Indikatoren in die Systeme als Filter ect. einbinden können.
In Bezug auf SVM glaube ich das die Bandbreite der Variabilit zu eng ist was die Flexibilität viele Kursmuster zu variieren hemmt. Meiner Meinung ist hier der FW-Test so wie die Vorlage ähnlicher Kursmusterverläufe auf jeden Fall notwendig, um ein System stabilisieren. Ich schliesse das daraus, das SVM im Trainingszeitraum nahezu das Optimum mit x-beliebigen Inputs zaubert! Das SVM mit kurzen Zeiträumen beeser funktioniert hängt eventuell auch damit zusammen. Pattern-Systeme (wie Candlestick) funktionieren auch oftmals besser als Trendfolger oder Indikatoren-Systeme...
ja das könnte man zusätzlich machen wovon ich auch begeistert wäre.Aber dazu müsste man Datenlieferanten haben und Investox News,AdHoc ect. in Signale umwandeln. Diese "Live-Systeme" sind m.A. ohnehin die Zukunft. Mit CEP (ich habe darüber eine PDF im Forum geladen) soll/kann das realisiert werden. Das Konzept ist klar, aber wie man die ganzen Daten zusammentragen möchte ist mir nicht klar!Für den Inv-User könnte es bestenfalls so sein, das die Infos via HTML auf diversen Websites umgewandelt werden und somit automatisiert werden. Einen backtest gibt es aber nicht denn mit News kann man kaum einen Backtest machen..
Aber das ist nicht so einfach weil sich die Formate und der Inhalt der Websites immer wieder ändert-aber es wäre nicht kostenintensiv!Was ich aber meine- und was realisierbar ist,tendiert in Richtung Markt Plus! Mit dem Handelsvolumen und eingebauten Algorithmus in dem Tool, lassen sich die Aktivitäten der Masse, der Specials und BigPlayer filtern. Man muss sich "nur noch" an deren Fersen heften-aber aufpassen das man nicht auf die falsche Fährte gelockt wird...Systeme ,die reine Bewegungsmuster handeln kränkeln früher oder später weil m.M. die Vergangenheit nur unzureichend in die Zukunft projiziert werden kann! Aufgrund der immer schnelleren globalen Vernetzung zählen überwiegend aktuelle Fakten und die sind in einer Stunde schon wieder alt! Die ständigen Schwankungen im FDAX zeigen das! Es sind nicht die deutschen Anleger die kaufen und diejenigen die kaufen haben in der Heimat noch weniger rosige Zukunftsaussichten! Warum steigt das Gold und die anderen Rohstoffe wie irre-nur weil der Dollar schwach ist? Manchmal lohnt es sich trotzdem über den Chart etwas fundamental nachzudenken und gerde das müsste man in Form von Indikatoren in die Systeme als Filter ect. einbinden können.
In Bezug auf SVM glaube ich das die Bandbreite der Variabilit zu eng ist was die Flexibilität viele Kursmuster zu variieren hemmt. Meiner Meinung ist hier der FW-Test so wie die Vorlage ähnlicher Kursmusterverläufe auf jeden Fall notwendig, um ein System stabilisieren. Ich schliesse das daraus, das SVM im Trainingszeitraum nahezu das Optimum mit x-beliebigen Inputs zaubert! Das SVM mit kurzen Zeiträumen beeser funktioniert hängt eventuell auch damit zusammen. Pattern-Systeme (wie Candlestick) funktionieren auch oftmals besser als Trendfolger oder Indikatoren-Systeme...
Happy Trading
Samstag, 8. März 2008, 17:44
Liebe Kollegen,
das gleitett zwar jetzt vom eigentlichen Thema dieses Chats ab. Aber ich warne davor, den News zuviel Vertrauen zu schenken. Beispiel vom letzten Freitag war die Non Farm Payroll der USA, die üblicherweise gravierende Aussage über die Arbeitsmarktsituation liefert. Diesmal waren die zahllen grottenschlecht und 80.000 weniger Arbeitsplätze als erwartet sollten den $ extrem schwächen. Wie ihr hier seht, traf das auch unmittelbar nach 14:30 zu, nachdem die Zahlen bekanntgegeben wurden. Der USD/JPY brach um 70 pips ein. Aber ohne jede weitere News entwickelte sich nach 10 min ein Bilderbuchtrend in die falsche Richtung. Ich glaube, daß man mit news nur sehr kurzfristige HS gewinnbringend einsetzen kann. Der Markt ist halt leider nicht rational.
Noch Beispiel gefällig? Eineinhalb Stunden vorher verkündeten die Kanadier ihre Arbeitmarktdaten Die waren so phantastisch, daß der EUR/CAD um sagenhafte 130 Pips zusammenbrach. Aber schon 1 h war dem Markt das wohl egal und er machte den CAD schwächer als vor den ach so guten News. Sind wohl ziemlich viele wenig rational denkende Menschen in dem Geschäft tätig. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es NNs und SVMs mit ihrer zugegebenermaßen geringen Intelligenz manchmal so schwer haben gegen den Haufen Irrer erfolgreich zu handeln. Die halten sich unverschämterweise nicht an unsere Handelsregeln.
Tschüß,
Herbert
das gleitett zwar jetzt vom eigentlichen Thema dieses Chats ab. Aber ich warne davor, den News zuviel Vertrauen zu schenken. Beispiel vom letzten Freitag war die Non Farm Payroll der USA, die üblicherweise gravierende Aussage über die Arbeitsmarktsituation liefert. Diesmal waren die zahllen grottenschlecht und 80.000 weniger Arbeitsplätze als erwartet sollten den $ extrem schwächen. Wie ihr hier seht, traf das auch unmittelbar nach 14:30 zu, nachdem die Zahlen bekanntgegeben wurden. Der USD/JPY brach um 70 pips ein. Aber ohne jede weitere News entwickelte sich nach 10 min ein Bilderbuchtrend in die falsche Richtung. Ich glaube, daß man mit news nur sehr kurzfristige HS gewinnbringend einsetzen kann. Der Markt ist halt leider nicht rational.
Noch Beispiel gefällig? Eineinhalb Stunden vorher verkündeten die Kanadier ihre Arbeitmarktdaten Die waren so phantastisch, daß der EUR/CAD um sagenhafte 130 Pips zusammenbrach. Aber schon 1 h war dem Markt das wohl egal und er machte den CAD schwächer als vor den ach so guten News. Sind wohl ziemlich viele wenig rational denkende Menschen in dem Geschäft tätig. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb es NNs und SVMs mit ihrer zugegebenermaßen geringen Intelligenz manchmal so schwer haben gegen den Haufen Irrer erfolgreich zu handeln. Die halten sich unverschämterweise nicht an unsere Handelsregeln.
Tschüß,
Herbert
Samstag, 8. März 2008, 21:24
Hallo zusammen,
will man dem Markt einen Schritt voraus sein muss man betrachten wie der "Markt-Motor" arbeitet! Mit anderen Worten muss man beobachten wie sich die Trader positionieren. Oftmals kann man das vor Bekanntgabe der News sehen aber auch den ganzen Tag über! Ich versuche mich mangels "Insider Informationen" und speziellen Datenmangels an die besser Informierten zu heften so wie das beispielsweise die US-Aktien Booktrader tun. Nur das ich keine Market Maker sehen kann da es keine gibt...
will man dem Markt einen Schritt voraus sein muss man betrachten wie der "Markt-Motor" arbeitet! Mit anderen Worten muss man beobachten wie sich die Trader positionieren. Oftmals kann man das vor Bekanntgabe der News sehen aber auch den ganzen Tag über! Ich versuche mich mangels "Insider Informationen" und speziellen Datenmangels an die besser Informierten zu heften so wie das beispielsweise die US-Aktien Booktrader tun. Nur das ich keine Market Maker sehen kann da es keine gibt...
Happy Trading
Montag, 10. März 2008, 15:22
@klexer,
Dein Beitrag hat mich neugierig gemacht:
Ich habe mir die Seite und auch den Bezahl-Service etwas angesehen. Die Idee klingt recht gut. Stichprobenartig habe ich die Vorhersagen verfolgt - mit dem von forexpeacearmy selber angebotenen Kursdaten(?). Es wirkt sehr plausibel.
Hast du - oder hat sonst jemand hier - Erfahrungen mit dem Service?
Ist die Lieferung der Kursdaten über den Bezahl-Service wirklich so schnell, dass man profitieren kann?
Grüße
Martin
Dein Beitrag hat mich neugierig gemacht:
von dieser Seite könnte man die Newsdaten ablesen, hier wird auch noch eine Bewertung abgegeben, wie stark die Daten normalerweise den Markt beeinflussen
http://www.forexpeacearmy.com/forex_news…action=settings
Ich habe mir die Seite und auch den Bezahl-Service etwas angesehen. Die Idee klingt recht gut. Stichprobenartig habe ich die Vorhersagen verfolgt - mit dem von forexpeacearmy selber angebotenen Kursdaten(?). Es wirkt sehr plausibel.
Hast du - oder hat sonst jemand hier - Erfahrungen mit dem Service?
Ist die Lieferung der Kursdaten über den Bezahl-Service wirklich so schnell, dass man profitieren kann?
Grüße
Martin