Hallo Peratron,
es läuft beim FDAX,ESTX (nicht GBL!) an "normalen Tagen" meist nach dem Schema "F" ab:
8:00-9:00~~ ruhiger Handel,schwacher Umsatz da die institutionellen. meist in der letzten Handelsstunde am Vortag einsteigen
9:00-10:30~~Haupthandelszeit sehr interessant Tipp: Beginnt der Tag ruhig und träge und die allgemeine Nachrichtenfront ist für den Tag schwach, endet der Tag auch ruhig!
Das wäre kein idealer Tag für Breakout-Systeme sondern eher Range-Systeme
10:30-15:00 Uhr Dieser Zeitraum ist relativ variabel und hängt von der Nachrichtenfront ab! An normalen Tagen findet hier sehr schwacher Handel mit wenig Umsatz statt-Die Bewegungen entstehen eher zufällig und werden von keinen besonderen Ereignissen getrieben.Ausnahme sind die "Volumenanhäufungen". Darunter versteht man enge Bewegung bei starken Umsätzen. Dies ist beispielsweise ein ziemlich sicheres Merkmal für eine bevorstehende starke Bewegungen wie wir sie vor kurzen erlebt haben! Vorausgegangen waren mehrere Tage mit V-Anhäufungen und leicht negativen Touch! Weiteres Merkmal: Das Histogramm ähnelt an einer Gauss'schen Glocke-das Volumen ist relativ gleichverteilt!
Anders sieht es au,s wenn um 10:00 z.B. eine unerwartet hohe/niedrige IFO-Kennzahl aus Deutschland gemeldet und die Trader überrascht,oder stark gewichtetet Aktien im DAX unerwartet gute oder schlechte Geschäftszahlen präsentieren (Allianz,Telekom,Siemens ect.). Da kann sich die Bewegung bis 12:00/13:00 Uhr hinziehen. Sehr träge wird es wenn Nachmittags Zahlen aus USA gemeldet werden wobei sehr früh gemeldete US-Zahlen (z.B. um 13:30) eine starke Bewegung hervorrufen kann,die bis zur Eröffnung der Wall Street wieder abflacht. Grund ist, das man abwartet wie die WS auf die Kennzahlen reagiert! Oft "glaubt man selbst nicht" an das was man handelt und gibt schnelle Gewinne/Verluste wieder rasch ab, was zum Anstieg der Vola führt und für kurzfristige Bewegung sorgt! Manchmal ist der Markt sehr aufgebracht und handelt bis in den frühen Nachmittag wie irre mit hohen Volumen. Das passiert häufig nach heftigen,signifikanten Gewinnen/Verlusten an den Weltbörsen
15:30-18:00 Haupthandelszeit! Ab 17:30 nimmt an normalen Tagen Volumen und Umsatz bis 18:00 Uhr stark ab und versiegt bis 22:00 Uhr vollends. Ab 21:00 ist mit beinahe völligen Stillstand zu rechnen! Auch hier (bis 22:00) orientiert sich Vola,Bewegung und Volumen meist an der Nachrichtenfront und es gilt das gleiche wie für die Vormittags-Haupthandelszeit!
Ich persönlich bevorzuge beim FDAX/ESTX 9:00-10:30 Uhr und 15:30-17:00 Uhr, da 90% der max. Bewegungen stattfinden. Wenn ich "gut drauf bin"
hau ich schon mal den ein oder anderen Kontrakt mitten in einen Nachrichtenfront-aber kontrolliert und bereit das Risiko einzugehen und den Einsatz zu verlieren ( "Gamer-Seele
)!
22:00 Uhr FEIERABEND!
Eventuell noch den ein oder anderen KO-Schein overnight um ja nix zu verpassen!
Aufgrund der o.g. Erkenntnisse hat dies Konsequenzen für vollmech. Systeme allgemein und die Lernzeiträume-z.B. bei NN oder SVM,aber auch beim optimieren mit Algorithmen. Wenn man die o.g. Strategien addiert, kommt man auf 4-5 unterschiedlich konzipierte System die man handeln könnte. Da man nicht alle Situationen erfassen kann, muss man sich auf eine fixieren und am besten auf die,welche zu einer bestimmten Zeit zu mindestens 75% der Gesamtsituationen in der kompletten Historie auftritt. Ein falsches System am falschen Ort zur falschen Zeit kann unnötig verlieren oder produziert hohe DDs! Der Anspruch des FDAX an Flexibilität ist ein Grund dafür, weshalb ich beim FDAX versuche ein hohes Maß an Flexibilität und Variabilität zu handeln-aber leider ohne vollmech. Einstieg. Bei US Minis sieht es wieder anders aus. Einige Systeme könnte funktionieren wenn man nur die erste oder letzte Handelsstunde in Betracht zieht-oder andere Ineffizienzen erkennt oder filtert...