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Montag, 3. März 2008, 15:50
Spread: Ich handele immer einen Lot, 10000, und hab die Ein und Austieg Kosten auf $.5 gesetzt.
Das stimmt zwa nicht ganz, aber es reicht ja zu sehen das die KK im Eimer ist.
Mit 60min hab ich noch keine gute KK erzeugt.
Die Einstellungen sind in der txt file.
WekaIndis.weka ist default.
Das stimmt zwa nicht ganz, aber es reicht ja zu sehen das die KK im Eimer ist.
Mit 60min hab ich noch keine gute KK erzeugt.
Die Einstellungen sind in der txt file.
WekaIndis.weka ist default.
hmm..
ich sehe bei dir ein system mit und ohne spreads
wie gibts du den spread denn in den testeinstellungen an?
ich benutze immer eine slippage von 0,00009
und punktetest
aber eine komprimierung von 5min ist denke ich zu knapp, versuch es mal mit min 60min...
welche svm-einstellung benutzt du denn?
den feed-fwd indi? wenn ja mit welchen parametern?
und wie sieht deine wekaindi-datei aus? wegen den inputs?
ich experimentier mit svm´s auch schon seit tagen, ahb einige systeme mit KK-Analyse entwickelt
welche auch noch oben zeigen, aber r nicht jeder titel klappt mit den gewählten einstellungen,
ich weiss nicht was den unterscchied ausmacht..
am kurverlauf liegt es glaube ich nicht,
ich habe zwei titel mit ähnlichen kursverläufen gehabt die beide nach unten zeigten,
und as doofe ist ja man weiss im voraus ja nicht wie der kurs verläuft..
mit dem aroon hab ich auch schon versuucht trandphasen rauszufilternr, aber auch da gilt :
manchmal gehts besser, andermal zeigt die KK durch aroon noch unten...
Dienstag, 4. März 2008, 18:39
Hallo Martin,
danke für die schnelle Bereitstellung eines Beispieles auf Deiner Wiki.
Aber bei mir kommt der Fehler immer noch und ich kann auch nur SVM auswählen. Funktioniert er denn unter Inv. 5.15 bei allen anderen? Und wieso geht er bei Dir Martin und nicht bei mir
Gruß Arend
danke für die schnelle Bereitstellung eines Beispieles auf Deiner Wiki.
Aber bei mir kommt der Fehler immer noch und ich kann auch nur SVM auswählen. Funktioniert er denn unter Inv. 5.15 bei allen anderen? Und wieso geht er bei Dir Martin und nicht bei mir
Gruß Arend
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 6. März 2008, 00:46
Tobias,
koennten Sie so freundlich seihen um Ihre Inputs/Enter regeln mit uns zu teilen?
Was genau meinten Sie mit "dynamisieren"? Wie haben Sie dass in Investox gemacht?
Sind die ROC's einfach von den Close Preis vom verwendeten Titel? Oder auch noch Intermarket Beziehungen oder so?
Vielen Dank!
Tim
koennten Sie so freundlich seihen um Ihre Inputs/Enter regeln mit uns zu teilen?
Was genau meinten Sie mit "dynamisieren"? Wie haben Sie dass in Investox gemacht?
Sind die ROC's einfach von den Close Preis vom verwendeten Titel? Oder auch noch Intermarket Beziehungen oder so?
Vielen Dank!
Tim
@Chemie : Das hat was mit den EInstiegen im ORM zu tun. Schau mal, ob es richtig einsteigt - und der EInstieg realistisch ist.
HIer meine KK vom Eurostoxx50 :
78,5% Trefferquote ab 1.1.2007
An den Inputs habe ich nichts Spektakuläres geändert.
Hauptsächlich einige Roc´s und das wesentliche ist eine dynamische Grenze in den Enter Bedingungen, also nicht nur SVM>0, sondern dynamisieren !
Donnerstag, 6. März 2008, 06:22
Ich glaube ich muss echt ins Bett..
Um so kleiner mein Intraday-Gewinn Stop um so mehr Profit und kleineren DD kriege ich.
Stimmt hier ergentwas nicht? Oder wieso ist das so?
Das System ist ein Forex System mit $1000 Kapital, Hebel von 10, spread noch nicht drinne aber ich kriege genug Profit/Trade (.24%) um den Spread zu bezahlen..899 Trades, davon 85% profitable, nur wegen einen Stop..
Hier im Screenshot steht er glaubich selbst auf .005 Punkte...
Kann mir bitte einer sagen was hier nicht stimmt? Das muss wohl der Backtest sein..
Um so kleiner mein Intraday-Gewinn Stop um so mehr Profit und kleineren DD kriege ich.
Stimmt hier ergentwas nicht? Oder wieso ist das so?
Das System ist ein Forex System mit $1000 Kapital, Hebel von 10, spread noch nicht drinne aber ich kriege genug Profit/Trade (.24%) um den Spread zu bezahlen..899 Trades, davon 85% profitable, nur wegen einen Stop..
Hier im Screenshot steht er glaubich selbst auf .005 Punkte...
Kann mir bitte einer sagen was hier nicht stimmt? Das muss wohl der Backtest sein..
Donnerstag, 6. März 2008, 09:01
Hallo,
ich bin zwar nicht angesprochen, glaube aber zu verstehen, was gemeint ist.
Es gibt in Investox seit uralten Zeiten den Indikator DynGrenze. Damit kann man z.B. einen Indikator oder den Output eines NN oder eine Zeitreihe dahingehend auswerten, das man die Ausprägung der Werte in einer einstellbaren Periodenzahl der Vergangenheit auswertet und sich dadurch eine dynamisch verändernde Grenze einstellt. Bei einer Einstellung von zB. 50%
liegen jeweils die Hälfte der Werte über bzw. unter dieser Grenze, die dann eben nicht 0 sondern mal größer oder auch kleiner 0 sein kann.
Viele Grüße Fritz
was genau meint man denn in dem fall mit dynamisieren?
also nicht svm>0 , sodnern was?
wenn es nicht 0 ist, welche zahl dann, und wenn diese zahl adaptiv ist, wovon ist sie abhäöngig?
ich bin zwar nicht angesprochen, glaube aber zu verstehen, was gemeint ist.
Es gibt in Investox seit uralten Zeiten den Indikator DynGrenze. Damit kann man z.B. einen Indikator oder den Output eines NN oder eine Zeitreihe dahingehend auswerten, das man die Ausprägung der Werte in einer einstellbaren Periodenzahl der Vergangenheit auswertet und sich dadurch eine dynamisch verändernde Grenze einstellt. Bei einer Einstellung von zB. 50%
liegen jeweils die Hälfte der Werte über bzw. unter dieser Grenze, die dann eben nicht 0 sondern mal größer oder auch kleiner 0 sein kann.
Viele Grüße Fritz
