INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe bei diversen Tests (im Intradaybereich) festgestellt das man durch Veränderung der Komprimierung (Minuten/Ticks) bei unveränderten Indikatoren oder Variablen gute Ergebnisse erzielen kann.Meine Frage hierzu:

Wie kann man auf die Komprimierung der Basis zugreifen? Mit dem Komp Indikator funktioniert es leider nicht da dieser als Variable im HS eingesetzt werden muss und das verschleiert bzw. verfälscht das Ergebniss (bzw. befördert die Kalkulation in die Zukunft wenn Komp Hs> Basiskomp.) da die Komp für die Basis fest eingegeben ist.
Es wäre auch noch interessant die Komp der Basis im Robustheitstest zu ermitteln und zu überprüfen!

Solche Tests könnten auch hinsichtlich für die Ermittlung der MTFs eingesetzt werden.

Weiss jemand Rat?

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

Dies lässt sich mit Ref(,-1) in der Komp-Berechnung ja verhindern. Ansonsten würde dieser Ansatz das gewünschte ja leisten.

Wenn man Komp REF-1 einsetzt dann muss man aber auch eine feste Zeitgrösseneinheit der Basis vorgeben und gerade dort soll der Anastz liegen!
Vereinfacht gesagt:Ich möchte eine Formel als ENTER LONG/SHORT eingeben und einfach nur die Komprimierung des Basistitels verändern.Wenn das HS mit 3 min eingestellt wurde dann soll es über einen Zeitraum von 60 min/Ticks. alle min./Ticks getestet werden bei welcher Komp gute Leistungen mit den unveränderten Variablen erzielt werden können.

Beim P&F Indikator z.B. würde REF,-1 nicht funktionieren da REF einen vorhergehenden gleichen Wert berechnen könnte wenn sich der P&F Indikator über z.B. 10 Punkte verändert.Daher wäre ein direkter Zugriff auf die Basiskomprimierung ev. besser.

Eine Alternative dies zu testen läge darin, das man die Komprimierung des HS einfach "hochklicken" kann und jeder Klick sofort dem HS übergeben wird denn ansonsten würde das testen eines Zeitreihe die auf 60 min. untersucht werden soll ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen da man den Dialog jedesmal neu aufrufen und bestätigen muss..
Schöner wäre aber der direkte Zugriff auf die Komp des Basistitels...

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

>>Beim P&F Indikator z.B. würde REF,-1 nicht funktionieren da REF einen vorhergehenden gleichen Wert berechnen könnte wenn sich der P&F Indikator über z.B. 10 Punkte verändert.

Verstehe ich nicht ganz. der P&F-Indi ist ja nicht vorausblickend, insofern sollte Ref(,-1) reichen.
In nächster Zeit wird es nicht anders gehen als mit Komp().

Nein,vorausblickend ist der P&F Indikator nicht aber durch die Bindung an die X-Achse kommt es bei REF-1 oftmals nicht zum gewünschten Ergebnis.Man könnte direkt auf eine Horizontale treffen da die X-Achse mit gleichbleibenden Werten (Horizontale) beim P&F Indi aufgefüllt werden.

Es ist Schade das man nicht direkt auf die Basiskomprimierung zugreifenund diese austesten oder zumindest visuell schnell durchklicken kann.

Nachfolgend sind zwei Kapitalkurven eines Systems 82 Kontrakte) dessen Variable frei eingeben wurden dargestellt.Das Ergebnis ist in den meisten Frames miserabel jedoch zeigt sich im 9min. Chart ein recht passables Ergebnis(max. Risk 15 Punkte) in Bezug zum Arbeitsaufwand und der simplen Formelkombination.Der Short Trade wurde mittels RB-Test im Optimierungszeitraum "leicht" angepasst.Der Long Trade blieb von Anfang an unverändert.
In der zweiten Grafik wurde ausser der Komprimierung der Basis gar nichts verändert.

Man kann gut sehen was 1 Minute mehr oder weniger bewirkt.Der Vorteil dabei ist das man nur eine einzige Variable (Zeit) hat .Die Variablen-in dem Fall Konstanten der Inputformeln bleiben meist unberührt oder werden minimal mit Hilfe des RB-Testes korrigiert.Würde man hingegen in einer Formelkette sämtliche Variable anpassen dann kann es viel leichter zur Überoptimierung führen- wenn z.B. die Freiheitsgrade zu extrem gewählt werden oder man bekommt überhaupt kein gutes Ergebnis obwohl sich mit der Formel in einem anderen Frame ev. gute Gewinne erzielen liessen.
Bei Intraday-Minutencharts kann man das Ganze mit ein "bisschen Aufwand) Stück für Stück durchklicken aber bei MT-Komprimierung wird das schon richtig "schweisstreibend"..

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Hallo!

Zitat

Ich habe ein NN mit groberer Komprimierung trainiert (sagen wir 15 Minuten auf eine Basiszeitreihe aus dem Jahr 199, und wende es nun im 5-Minuten komprimierten HS auf eine andere Basiszeitreihe im Jahr 2002 an.

Das System ist erstaunlich robust. Kann es sein, daß es wegen der unterschiedlichen Komprimierungen in die Zukunft schaut?

Genau das tut es in dem Fall!Ein NN mit höherer KOMP wie ein HS kann so nicht eingesetzt werden und liefert sehr gute Handelssysteme...die man leider nicht traden kann.

Meine Feststellung beruht auf der Tatsache, das das komplette HS incl. Handelsregeln auf anderen KOMPS viel besser laufen könnten wie auf einer "zufällig" gewählten.Will man MTF Systeme erstellen in der sich die Basis an einer zeitlich übergeordneten Zeitreihe orientiert, muss man REF einsetzen um ein syncrones verhalten zu erreichen-was meistens den Profit dahinschmelzen lässt...leider..