Samstag, 27. April 2024, 08:12 UTC+2
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Sharpe Ratio Berechnung in Excel
Guten Abend
um eine statitische Analyse der Sharpe Ratio Entwicklung innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchführen zu können,
arbeite ich derzeit daran, das Sharpe Ratio mittels der Kapitalkurve in Excel zu berechnen.
Dabei wende ich folgende vereinfachte Formel an:
[b]Mittelwert der Überschussrenditen über alle Perioden hinweg [/b]((Entwicklung der täglichen Kapitalkurve bei einem gegebenen risikolosen Zinssatz r) - (Kapitalkurve des Handelssystems aus Investox)) [b]/[/b] [b]Standartabweichung der Überschussrenditen über alle Perioden hinweg[/b] ((Entwicklung der täglichen Kapitalkurve bei einem gegebenen risikolosen Zinssatz r) - (Kapitalkurve des Handelssystems aus Investox))
Leider erhalte ich aber immer wieder einen anderen Endwert als Investox.
Ich denke, dass das an der nicht berücksichtigung der Periodizität liegt. Aber leider weiss ich nicht, wie ich diese einbauen soll.
Kann mir damit bitte jemand behilflich sein?
Vielen Dank und
beste Grüsse
Chied
