INVESTOX-Forum

Herr Knöpfel,
die jetzt verfügbaren SVMs haben dazu geührt, daß die HS-Entwicklung z.Zt. nur mit Datenfeedsimulationen und Handel über den virtuellen Broker möglich sind, da ja ein Feedforwardtest nicht zur Verfügung steht. Ein Problem ist dabei die Prüfung von Stops. Ich verwende z.B. 4 h Komprimierungen und Stops, die nur im Order Modul eingepflegt sind, damit sie nicht den SVM Indikator beeinflussen. Das funktioniert auch vom Prinzip. Aber durch die Komprimierung wird naturgemäß nicht das Limit der Stops berechnet, was er in der Praxis später recht scharf greifen wird, sondern zum Close der letzten Kerze. Nun könnte man die Ergebnisse aller Trades aus dem virtuellen Broker in Excel weiterverarbeiten und alle Verluste, die größer sind als nach dem Stop zu erwarten auf die theoretische Größe manuell reduzieren, was ja dann eher den Praxiswerten entsprechen würde. Aber es könnten ja auch bei den positiven Trades durchaus bei den lows die Stops ausgelöst worden sein. Das sehe ich aber nicht, da mir hier die Informationen über den theoretisch maximalen Verlust in der Liste fehlen.
Im Umkehrschluß würde ich aber auch für die Gewinnstops die Info über die theoretisch maximalen Gewinne benötigen.
Wäre es möglich, diese beiden Infos auch zu den Tradelisten des virtuellen Brokers hinzuzufügen?
Tschüß,
Herbert

Sehr gehrter herr Knöpfel,
bei dem SVM-Indikator ändern sich die Resultat radikal, wenn man die Komprimierung der Simulation reduziert auch wenn man die Komprimierung des HS auf großer Komprimierung beibehält. Das gleich Problem habe ich bei Master/Slave Systemen. Irgendetwas scheint dann nicht mehr richtig zu funktionieren, wobei ich allerdings nicht weiß, was das ist. Somit scheint mir die zusätzliche Funktionalität des virtuellen Brokers zur Zeit notwendig zu sein, um HS auf SVM Basis zu entwickeln; denn ein HS ohne Stops würde ich jedenfalls nicht im realen Handel einsetzen.
Tschüß,
Herbert