INVESTOX-Forum

Ich möchte die Idee nochmal aufgreifen, allerdings auf Intradaytrading beschränken.

Programmierprobleme Marktneutrales Handelssystem
Und zwar überlege ich ich wie man die Stärke 2er Indizes z.B. ETF QQQQ & DIA oder auch 2er Aktien aus Dax/Dow
intraday ermitteln/vergleichen kann.
Idee: gehe heute z.B. 30 Minuten nach Eröffnung im stärkeren Underlying long und im schwächeren short bei je gleicher Positionsgröße, Verkauf beider Positionen zum Close des heutigen Tages.
Dabei stellt sich für mich folgende Frage: auf welcher Basis könnte man die Stärke bzw. Schwäche am besten ermitteln?

Variante 1 (Aktien)=> Referenz ist das heutige Open, stärkster Gewinner & schwächster Verlierer & Index als Benchmark !Gaps werden nicht berücksichtigt!
Varante 2 (Aktien)=> Referenz ist der gestrige Close, stärkster Gewinner & schwächster Verlierer & Index als Benchmark

für Indizes (ETF's) =>Varianten 1 & 2 wobei ich hier Probleme mit einer geeigneten Referenz sehe (Aktien können ja an Hand eines Vergleichsindizes bewertet werden)
Vielleicht gibt es auch einen Indikator mit dem ich bereinigt um den Indexstand (QQQQ ca. 44,50 und DIA ca. 125) die Differenz beider Indizes (Spread) intraday darstellen kann?

Aus meiner Sicht müsste bei Anwendung der Strategie auf Indizes das Risiko im Vergleich zu Aktien (mögliches Gap close, Gewinnwarnung ect.) geringer sein.

Grüße
Torsten

Hallo Udo,

Zitat

An was sollte man die Stärke der beiden zu vergleichenden Aktien oder der Indices messen-oder soll im Umkehrschluss der komplette Aktienpool der im Indice enthalten ist, zur Analyse herangezogen werden?

genau da bin ich mir nicht im klaren. Wenn ich einen längeren Zeitraum (mehrere Tage) betrachte würde es sicherlich anschaulicher werden, weil ich aber kein Overnightrisk eingehen möchte kam die Idee dies Intraday umzusetzen.

Zitat

Wenn man beide gegenüberstellt ermittelt man eventuell welcher besser läuft bzw. ob die beiden Kandidaten korrelieren.

Wenn ich Open oder Close-1 als Referenz annehme, wäre dann für eine Berechnung der Korrelation der Startzeitpunkt nicht etwas kurz?

Um die Idee mit der (Anti)Korrelation mal weiter zu verfolgen...... man könnte untersuchen wie weit bestimmte Indexpaare im Durchschnitt

innerhalb eines Tages ausseinander bzw. zusammenlaufen, nur dazu fehlt mir noch die richtige Basis, weil ich ja quasi immer nur vom Open zum Close denke

Zitat

Die Intradaystärke eines einzelnen Wertes wird oftmals mit Upticks gemessen-oder Trin...oder Tick

Kannst Du das mal näher beschreiben, könnte man also den stärksten & schwächsten Wert nur an Hand der Up/Downticks ermitteln?

Ich habe beobachtet das zum Beispiel der Dow im Vergleich zur Nasdaq neue Tagestiefs macht, während sich der Nasdaq noch dagegenstellt, das war der Ausgangspunkt für die Idee =>Schwäche verkaufen und gleichzeitig Stärke kaufen.

Grüße

Torsten