Ich möchte die Idee nochmal aufgreifen, allerdings auf Intradaytrading beschränken.
Programmierprobleme Marktneutrales Handelssystem
Und zwar überlege ich ich wie man die Stärke 2er Indizes z.B. ETF QQQQ & DIA oder auch 2er Aktien aus Dax/Dow
intraday ermitteln/vergleichen kann.
Idee: gehe heute z.B. 30 Minuten nach Eröffnung im stärkeren Underlying long und im schwächeren short bei je gleicher Positionsgröße, Verkauf beider Positionen zum Close des heutigen Tages.
Dabei stellt sich für mich folgende Frage: auf welcher Basis könnte man die Stärke bzw. Schwäche am besten ermitteln?
Variante 1 (Aktien)=> Referenz ist das heutige Open, stärkster Gewinner & schwächster Verlierer & Index als Benchmark !Gaps werden nicht berücksichtigt!
Varante 2 (Aktien)=> Referenz ist der gestrige Close, stärkster Gewinner & schwächster Verlierer & Index als Benchmark
für Indizes (ETF's) =>Varianten 1 & 2 wobei ich hier Probleme mit einer geeigneten Referenz sehe (Aktien können ja an Hand eines Vergleichsindizes bewertet werden)
Vielleicht gibt es auch einen Indikator mit dem ich bereinigt um den Indexstand (QQQQ ca. 44,50 und DIA ca. 125) die Differenz beider Indizes (Spread) intraday darstellen kann?
Aus meiner Sicht müsste bei Anwendung der Strategie auf Indizes das Risiko im Vergleich zu Aktien (mögliches Gap close, Gewinnwarnung ect.) geringer sein.
Grüße
Torsten