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Instantaneous Trendline J.Ehlers

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augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

1

Freitag, 15. Februar 2008, 21:57

Instantaneous Trendline J.Ehlers

Hallo
John Ehlers beschreibt in seinem Buch Cybernetic Analysis for Stocks and Futures einen Indikator mit dem die Trendline eines Kursverlaufes so berechnet werden kann, dass keine Zeitverzögerung -Zero Lag!!- entsteht. Das wäre natürlich fantastisch, wenn man aus einem Kursverlauf die zyklischen Schwankungen einfach so herausfiltern könnte und nicht wie bei allen anderen gleitenden Durchschnitten eine deutliche zeitverzögerte Kurve mit entsprechend später Signalgenerierung erhielt.
Der Easy Language Code ist wie folgt:

InstTrend = (a-(a/2)²)*Close + (a²/2)*Close[1] - (a-3a²/4)*Close[2] + 2*(1-a)*InstTrend[1] - (1-a)²*InstTrend[2]

Wert in [ ] zeigt an, dass Werte der entsprechenden Anzahl zurückliegender Perioden einzusetzten sind.
Hat jemand diese Iteration bereist programmiert?
Ist es richtig, dass dies mit VBScript geschehen muss?
Gruß
Augustus

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Freitag, 15. Februar 2008, 23:08

Hallo,

...ist schon lange her, dass ich das mal programmiert habe.
Ich hänge Dir Indikator und DLL an.

Bei der Registirerung der DLL musst Du etwas aufpassen- der Name entält 2 aufeinander folgende Unterstriche
»Wiwu« hat folgende Datei angehängt:
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

3

Samstag, 16. Februar 2008, 18:05

Hallo Anke

Danke für die schnelle Antwort. Der von Dir programmierte Indikator kommt dem von J.Ehlers in seinem Buch gezeigten schon sehr nahe, ist jedoch etwas unruhiger. Ich denke, dass die Tiefpassfilterung nicht optimal funktioniert.
Beigefügt ist eine Datei, die den von J. Ehlers in seinem Buch immer wieder verwendeten Kursverlauf enthält - habe ich vor ein paar Tagen von ihm erhalten.
Wenn Du mir den Quellcode schickst, würde ich ihn mir mal ansehen.
»augustus« hat folgende Datei angehängt:
  • John_Ehlers.txt (27,79 kB - 658 mal heruntergeladen - zuletzt: 5. April 2024, 01:58)
Gruß
Augustus

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Samstag, 16. Februar 2008, 19:59

Hallo,

ich habe den Indikator auf Basis des u.g. Tradestation-Codes programmiert.
Der Code wurde von John Ehlers im Stocks & Commodities Magazine -Ausgabe August 2006 - im Zusammenhang mit seinem dort publizierten Artikel "Modeling the Market"- veröffentlicht.

EasyLanguage Code to Plot the Instantaneous Trendline


Inputs:
Price((H+L)/2),
Length(20);

Vars:
count(0),
SMA(0),
Slope(0),
SmoothSlope(0),
ITrend(0);

SMA = 0;
For count = 0 to Length -1 Begin
SMA = SMA + Price[count];
End;
SMA = SMA / Length;
Slope = Price - Price[Length - 1];
SmoothSlope = (Slope + 2* Slope [1] + 2* Slope [2] + Slope [3]) / 6;
ITrend = SMA + .5*SmoothSlope;

Plot1(ITrend, "ITrend");
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Chemie262

unregistriert

5

Samstag, 16. Februar 2008, 20:00

Hallo Anke, Augustus,
euer Indi scheint ja wirklich schneller zu reagieren als die üblichen. Ich habe hier in 5 Minuten ein HS bauen können, das schon eine ganz gute KK zeigt. Die Basis ist EURJPY. Dabei habe ich nichts optimiert. Ich habe nur ein paar Kompressionen durchgesteppt und zwei Standardstops eingefügt. Wenn man hier noch etwas Arbeit reinsteckt...
Soche Tips braucht das Land.
Tschüß,
Herbert


Beschreibung für System 'InstTrend'
Uhrzeit: 16.02.2008 19:54:37
Angelegt am: 16.02.2008 18:48:04
Zuletzt bearbeitet: 16.02.2008 19:34:21
Komprimierung: 90 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
(Cross(Instantaneous_Trend(Close, 15), Instantaneous_Trend(Close, 20), 1) = 1)
Exit Long:
0
Enter Short:
(Cross(Instantaneous_Trend(Close, 15), Instantaneous_Trend(Close, 20), 1) = -1)
Exit Short:
0
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993
Optimierte Titel:
JEs JE
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 0,0063
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 0,000017
Exit-Gebühren: 0,000017
Slippage: 0,00005
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,5 Kurspunkten
ab 0 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei 1 Kurspunkten
ab 0 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 100000
Delta 1
Max. Kontrakte 100000
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

6

Sonntag, 17. Februar 2008, 10:35

Fehlermeldung: ActiveX component can't create object

Hallo,

eben habe ich den Indikator importiert, und nun liefert er die Fehlermeldung:

ActiveX component can't create object (Fehler Nr. 429).

Könnt Ihr damit etwas anfangen?

Grüße
Cornelius

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Sonntag, 17. Februar 2008, 10:46

Zitat

(Fehler Nr. 429)


Hallo,

die DLL ist nach c:/windows/system32 kopiert und die Registrierung wurde erfolgreich durchgeführt ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

8

Sonntag, 17. Februar 2008, 11:51

Hallo Anke,

meinst Du die Ascunia_Web.dll? Die hatte ich schon früher registriert - da ist doch aber der Instantaneous_Trend nicht enthalten, oder (nur andere Ehlers Indis)?

Den Instantaneous_Trend habe ich einfach entpackt und nach Investox importiert.

Muss ich sonst noch etwas machen?

Grüße
Cornelius

Yoggi

unregistriert

9

Sonntag, 17. Februar 2008, 15:07

Hallo cnolte,

ja, Du musst zuerst die Datei ASCUNIA_Ehlers.dll nach c:/windows/system32 kopieren (wenn du XP benutzt) - so wie von Anke geschrieben - und danach registieren. (Start - Ausführen - und dann eingeben: regsvr32 ASCUNIA__Ehlers.dll (dabei auf den doppelten Unterstrich achten!). Dann bekommst Du eine Erfolgsmeldung und danach müsste der Indikator in Investox verfügbar sein.
Yoggi

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

10

Sonntag, 17. Februar 2008, 17:51

Hallo Yoggi,

das war es - die Ascunia__Ehlers.dll hatte ich ganz übersehen. Nach der Registrierung hat es geklappt.

Danke für Deine Hilfe!

Grüße
Cornelius