INVESTOX-Forum

Hallo Yoggi,

bei einem Intraday-System kannst Du z.B. Open, Delay 0 als Enter- und Exitbasis wählen, die Handelssignale mit Ref(Signal,-1) um eine Periode zurücksetzen und dann den Exit zum Tagesende über die Intraday-Begrenzung realisieren (Handelszeit begrenzen, Option Close als Ausstiegskurs verwenden, Registrierkarte "Intraday").

Bei einem EOD-System kannst Du für den Backtest als Enter-Basis ebenfalls Open,Delay 0 wählen (die Signale auch wieder mit Ref(Signal,-1) zurücksetzen. Als Exitbasis für den Backtest wählst Du Ref(close,-1) mit Delay 0. Das sieht dann zwar im Chart gewöhnungsbedürftig aus, die Trades werden aber richtig abgerechnet.Die Abrechnungenzum Close lassen sich gut in der Signalleiste bzw. Tradeliste gegenprüfen.
Für das Realtrading via ORM kannst Du dann den Exit zum Tagesschluss des Einstiegstages über einen zeitbasierten ORM-Stop realisieren.

Hallo Yoggi,

wenn Du bei einem EOD-Handelssystem immer zum Open einsteigst und gleich zum Close des Einstiegstages wieder aussteigst, werden ja nur die Sofortstops wirksam. Alle anderen Stops greifen noch nicht in der Einstiegsperiode.
Die Sofortgewinn- und Sofortverluststops könntest Du über ORM-Sicherheitsstops realisieren, die mit der Enter-Order aufgegeben werden.
Würdest Du so vorgehen, müsste ein EOD-Handelssystem nur einmal pro Tag vor Börsenöffnung ( bzw. nach Börsenschluss am Vortag) aktualisiert werden, um zu prüfen, ob ein Entersignal für den aktuellen (bzw. den folgenden) Handelstag vorliegt.

Bei EOD-Handelssystemen mit längerer Tradedauer als einem Tag kann man sich für das Realtrading via ORM gut einen Kombititel anlegen. Erster Titel im Kombititel ist der normale EOD-Titel, zweiter Titel der IB-Realtime Titel.
Man kann dann die Aktualisierung des EOD-Handelssystems z.B. auf "Alle Anzahl Sekunden 0" stellen und sichert so ab, dass die Intraday-Stops aus Investox heraus untertägig sauber geroutet und ausgeführt werden.

Die dritte Alternative bei einem EOD-System bleibt natürlich immer auch die manuelle Signalumsetzung (inkl. aller in den Markt gelegten Stops zur Tradeeröffnung) über einen beliebigen Broker.

Hallo Yoggi,

Du musst bei der Konstellation:

EOD-Handelssystem mit Exit am gleichen Handelstag

zwischen den Systemeinstellungen für den Backtest und das Realtrading via ORM unterscheiden.

Den Backtest kannst Du mit:
-Handelsregeln mit Ref(Handelsregel,-1) um eine Periode zurückgesetzt
-Enter Basis Open, Delay 0
-Exit Basis Ref(close,-1), Delay 0
-aktivierten Sofortverluststops für untertägige Exits

durchführen. Andere Stops als die Sofortverluststops wären unwirksam, weil sie alle nicht in der Einstiegsperiode greifen.

Für das Trading via ORM wählst Du dann z.B.:
- als Enter- und Exitbasis im Handelssystem Open, Delay 0
- im ORM stellst Du Marketorder als Ordertyp ein und wählst außerdem als Exit im ORM, Regisitrierkarte Stops, einen zeitbasierten Stop kurz vor Handelsschluss
- außerdem setzt Du im ORM in der Registrierkarte Stops Deine Sicherheitsstops auf die Level, die Du früher im Backtesting-System gefunden hast

Wenn Du dann noch in der Registrierkarte "Optionen" den Haken bei "Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben" setzt, ist nach dem Routing Deines Enter-Signales und Deiner Stops zu IB die Sache für den aktuellen Handelstag für Dich erledigt.

Der Trade wird in jedem Fall vor Handelsschluss entweder
- durch den Sicherheitsverluststop oder
-durch den Sicherheitsgewinnstop oder
- durch den zeitbasierten Stop

geschlossen.

Die im Handelssystem eingestellte Exit-Basis ist bei dieser Konstellation irrelevant. Sie hätte nur eine Auswirkung auf den Realhandel, wenn untertägig auch ein Positionswechsel von Long auf Short oder vice versa erfolgen würde. Das ist bei einem EOD-Handelsystem mit maximal einem Enter-Signal pro Handelstag aber ausgeschlossen.

Die Ref(close,-1) als Exitbasis im Handelssystem dienen im Beispiel ausschließlich dazu, für den Backtest den Exit zum Tagesschluss zu simulieren, weil Du bei einem EOD-Handelssystem die Registrierkarte "Intraday" nicht aktivieren kannst, in der Du sonst die Handelszeitbegrenzung einstellst.

Um zu schauen, ob Du für den Folgetag ein Enter-Signal bekommst, kannst Du Dir Deine Handelsregel ohne Ref(....,-1) zur visuellen Gegenprüfung in den Chart legen. Dann siehst Du im Chart unmittelbar nach der Aktualisierung des Schlusskurses das Handelssignal für den nächsten Tag.
Dieses Signal kannst Du entweder manuell umsetzen oder Du wählst den Weg via ORM mit meinen Einstellungen oben.
Im ORM-System erscheint das Handelssignal dann zum Open des Folgetages (wegen des Ref(...,-1) Bezuges und gleichzeitig wird die Market-Order für den Einstieg ohne Delay zu IB geroutet.

Zusatz:
Wenn das Handelssystem sowohl Gewinnstops als auch Verluststops enthält, sollten zusätzliche Backtests in kleiner Basiskomprimierung durchgeführt werden (Handelssignale mit "Komp" auf tägliche Basis umschreiben, weil sonst u.U. der Backtest ungenau sein kann. Im Backtest kann dann bei reiner EOD-Komprimierung nicht festgestellt werden, ob real der Gewinnstop oder Verluststop zuerst ausgelöst werden würde.

Hallo Yoggi,

den Backtest kannst Du mit

Exitbasis = close, Delay 0 durchführen, wenn Du die Handelsregeln mit Ref(signal,-1) um eine Periode zurückgesetzt hast (in den SV-Stops Exit zum Close aktivieren).
Nur wenn Du die Handelsregeln nicht zurücksetzen würdest, müsstest Du mit Ref(close,-1) aussteigen.

BtW:
Ich finde, es ist leichter, eine Frage zu beantworten, wenn die Regeln oder Grafiken mitgepostet werden. So habe ich mit den Dummy-Regeln Frac(Cum(1)/2)=0 bzw. >0 ein Modellprojekt nachgebaut, dessen Regeln unabhängig von der Kursnotierung sind und deshalb auch nicht zurückgesetzt werden müssen. Das war sicher nicht das beste Beispiel.

Zitat

Mein Ziel ist es, dass das Handelssystem jeden Abend die Richtung für den nächsten Tag vorgibt, da der Close momentan über dem GD25 liegt also für morgen long.

Das kannst Du Dir -für Dein Beispiel- schon heute im Chart wie folgt anzeigen lassen:

- Rechtsklick mit der Maus auf freie Stelle im Chart
- Neuer Teilchart wählen
- Rechtsklick in neuem Teilchart - dann Formel einfügen wählen und folgende Formel eingeben:


If(Close>GD(Close, 25, S),1,If(close<GD(close,25,s),-1,0))

Guck Dir dann mal bitte die Signalgebung des Indikators an. Wann hat er das letzte Mal von "-1" auf "1" gewechselt ? Am 29. Februar ? Und am Handelstag darauf ging Dein Handelssystem dann auch long ?
Zeigt der Indikator heute nach der Aktualisierung Deiner Schlusskurse den Wert "1", heißt das folglich dann, dass Dein Handelssystem morgen zum Open wieder long geht.....

Zitat

dass es eben abends keine Signale gibt, die ich im Signalprotokoll sehen könnte und daher auch keine Orders erzeugt werden.

Hallo Yoggi,

das Signal im Signalprotokoll erscheint, wenn der heutige Open-Kurs aktualisiert wird.
Die Enter-Basis sagt doch:
Gehe beim Eintreten der Handelsregel zum Open ohne Verzögerung in den Markt.
Die mit Ref(Handelssignal,-1) zurückgesetzte Handelsregel trifft aber erst zu, wenn mindestens der Open-Kurs der aktuellen Kerze feststeht. Ist das so, erscheint das Signal im Signalprotokoll und die Market-Order für den Entry wird sofort geroutet. Wir der Open-Kurs für heute nicht aktualisiert, erscheint folglich auch kein Signal.

Ein Signal im Signalprotokoll hättest Du gestern Abend bei folgender Abänderung der Handelsregeln gesehen:

- Enter Regeln ohne Ref(....,-1)
- Enter Basis Close, Delay 0

Zum Close hättest Du aber gestern nicht mehr einsteigen können, weil Du Deine Kurse ja erst nach Handelsschluss aktualisiert hast.

Bei der aktuellen Einstellung : Signale auch bei unvollendeten Perioden sind in den Handelssystem-Einstellungen deaktiviert ?

Hallo,

deaktiviere bitte die Signale bei unvollendeten Perioden.

Zitat

Und was ich ja auch nicht verstehe, wieso ich im Fenster aktuelle Handelsposition ein Stop Long stehen habe. Das scheint sich dann auf das nächste zu beziehen was voraussichtlich generiert wird,

Eher nicht auf das nächste Signal, sondern auf den Exit via Tagesend-Stop von gestern.
Stand die Long-Position von gestern möglicherweise heute morgen noch offen im Orderbuch / Depot ?
Das würde dann die Stop-Long Order erklären....

Was steht in den ORM-Einstellungen, Registrierkarte "Überwachung" bei "Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf " ??? Ist dasFeld aktiviert ?

Zitat

Ist dasFeld aktiviert ?

Oh sorry , die Frage kann ich mir selbst beantworten- Du hast es ja oben geschrieben.
Stell bitte die Einstellung einmal auf "1 Entersignal" anstelle von "1 Signal".
Bei der derzeitigen Einstellung kann es sein, dass das verspätete Exit-Signal von gestern zum Tagesschluss den Einstieg von heute verhindert, weil das Exit via Stop-Long Order zuerst ausgeführt wird und damit dann das eine erlaubte Signal pro Periode aufgebraucht ist.

Hallo,

warum muss das HS eigentlich auf Tagesbasis komprimieren? Man kann es wohl erreichen, dass dies automatisch umgesetzt wird, allerdings nur mit sehr genauen Einstellungen. Wäre es aber nicht sinnvoller (und einfacher umzusetzbar), z.B. Stundenkomprimierung zu verwenden, und die Enter-Regel mit Komp(.) täglich zu berechnen?

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo,

Sie haben oben ja für EoD geschrieben:

Enter Long:
Ref(Close, -1)>GD(Ref(Close, -1), 25, S)


Wenn Sie das HS nun z.B. auf 15min-Komp erstellen lautet die Regel entsprechend:

Komp(#Ref(Close, -1)>GD(Ref(Close, -1), 25, S)#, #T#)

Dann müssen Sie nur noch die Intraday-Zeitbegrenzung in den Testbedingungen aktivieren.


Der Vorteil ist z.B., dass sich die Signale auf verschiedene Balken verteilen und nicht mehrere Signale auf einem Balken generiert werden. Auch gflls. Stop sowie die Gewinn-Verlustberechnung kann auf diese Weise genauer arbeiten.


Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo,

>>Muss dann erst eine Periode vergehen, bevor zum Open der nächsten Periode auch die Order generiert werden kann???

nur dann, wenn Sie in den Aktualisierungseinstellungen des HS die Option "Signale auch bei unvollendeten Perioden" nicht aktivieren.

Aktivieren Sie also diese Option und verkürzen Sie das Aktualisierungsintervall auf 0s (welchen Sinn soll eine Aktualisierung alle 10s ergeben, wenn das Signal mit einer halben Sekunde Verzögerung entstehen soll).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel