INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

bevor man ein System- oder Systematiken entwickelt stellt sich oft die Frage, welches CRV (Chancen-Risiko Verhältnis) darf das System handeln oder was riskiere ich! Ein CRV- Simulator soll im gewünschten Zeitreihe die Trades zeigen, die beim einstellen eines bestimmten CRV maximal möglich sind und die Anzahl der möglichen Trades listen. Dazu ein kurzes Beispiel:

Im Simulator wird ein CRV 3:1 eingestellt. Investox zeigt in einer Chartgrafik alle Trades, die mit dieser Einstellung durchgeführt werden können (ohne Berücksichtigung von Kosten-Slippage-Stopps).In dieser Einstellung wird der "Optimal-Trade" für CRV angezeigt. Nun soll mit einer Handelsregel an der getesteten Zeitreihe das damit erzielbare CRV gemessen und mit OPTIMAL zu vergleichen werden! Der Simulator berechnet aufgrund der Formeleingabe Signale und vergleicht! Investox muss aber gültige von ungültigen Signalen unterschieden-das heißt, alle Signale die das eingestellte CRV nicht erreichen, werden gestrichen. Der Vergleich von Optimal vs Formel ergibt eine Quote ,die Investox berechnen und anzeigen soll! Zudem werden die max. generierten Signale des Systems vs der gestrichenen via Quote angezeigt! Die CRV- Zonen werden farblich markiert,damit man eine Orientierung hat!

Sinn des ganzen ist,das man vorab eine Orientierung hat, inwiefern mit der Trade-Idee das Risikomanagement erreicht werden kann und welche Möglichkeiten man an der ausgewählten Zeitreihe mit der Idee überhaupt hat. Wenn beispielsweise die Quote Optimal vs Real <1 ist, hat es keinen Sinn mit der gewählten Strategie fortzufahren da es nicht mit dem Risiko-Management in Einklang steht! Zudem kann man prüfen, welches Risk man eingehen muss wenn man mit der gewählten Strategie dennoch ein HS erstellen möchte und kann vergleichen, an welchen Punkten das HS handelt und wo es optimal wäre zu handeln! Insofern kann man auch bestimmte Strategien anpassen. Wenn man sieht, das sehr wenige Trades mit dem gewählten CRV bei OPTIMAL erzielt werden muss man nicht unbedingt mit einem kleinen Momentum testen denn das wird wahrscheinlich daneben gehen! Man kann daraus lesen, das für das gewählte CRV an der Zeitreihe beispielsweise ein trendfolgendes HS benötigt wird! Zudem kann man im Modus OPTIMAL das CRV durchspielen und prüfen, wie viele Trades wo und wann mit der gewählten CRV-Einstellung gehandelt werden können! CRV ist bekanntlich auch ein wichtige Größe wenn es darum geht wie stabil das HS letztendlich ist denn ein CRV von 1:1 für die Zukunft nicht mehr als Zufall worüber auch eine im Backtest erzielte TQ nicht hinüber hinwegtäuschen sollte da TQ eine Variable,auf den Betrachtungszeitraum berechnete Zahl ist! Könnte man das Beschriebene in Investox (teilweise) umsetzen-oder ist das gar nicht möglich?

Hallo Herr Knöpfel,

MAE und MFE haben damit wenig zu tun da sie im Grunde kein Init-CRV berechnen! Das CRV ist das Risiko das ich eingehe um x-Euro zu gewinnen. Ist das CRV negativ riskiere ich mehr als ich gewinnen kann-das heißt der Init-Stopp liegt vom ENTRY weiter entfernt als das Target! Bei nachgeführten Stopps ist der Ausgang ohnehin ungewiss und man kann diese Stopps kaum vorhersehbar berechnen oder testen (höchsten an der Historie backtesten), da sie mit der Bewegung fallen oder stehen! Hier würde dann die MFE/MAE greifen wobei man das nicht simulieren kann da zu viel Random beinhaltet wäre!

Die unerwünschten trades werden sich bei der realen Simulation nicht vermeiden lassen denn an den Punkten,die "nicht zutreffen" (lt. CRV-Vorgaben) hat die Trade-Idee beim gewünschten CRV versagt! Beim OPTIMAL SYSTEM wird es keine Fehltrades geben da dies aufzeigt wie und wo der optimale Trade nach CRV Gesichtspunkten stattfindet. Angenommen man simuliert den heutigen Tag und möchte ein 10 Minuten System erstellen. Lt. Simulation wären beispielsweise 5 Trades mit einem 2:1 CRV (zu Gunsten des Traders) realisierbar gewesen. Die Simulation zeigt genau,wo diese 5 Trades im heutigen Chart liegen! Nun möchte man eine Formel eines Histogramms oder anderen Indikators auf Performance an Optimal messen. Man stellt aber fest, das mit der Auswahl lediglich 2 der möglichen 5 Trades positiv waren und die restlichen 7 generierten Trades gingen daneben. Dieses Ergebnis könnte man so deuten, dass das Momentum in der Einstellung für die CRV-Strategie nicht geeignet ist,da die Kennzahl weit im negativen Bereich liegt. Das würde bedeuten, das die Strategie ordentlich daneben gehen würde da aufgrund der 7 Fehltrades das CRV negativ wird. Mit einem negativen CRV kann man auf Dauer nicht "überleben" da man immer mehr Verlust riskiert als man Gewinn einstreichen kann. Man könnte sagen ok,dann sized man eben und damit wird auch die niedrigerer Target schwelle profitabel aber auch der gesizte Trade kann zuerst nach hinten losgehen. Das Init-Risiko würde sich bei gleichen verfügbaren Kontostand verdoppeln! Vielleicht wäre dies auch eine neue Funktionsmöglichkeit für die Direktabfrage da dies eigentlich das Tool für Statistik wäre..