INVESTOX-Forum

Herr Knöpfel eine Frage,
ist eigentlich ein Optionsprogramm geplant das auch Kauf- u. Verkauf - Signale als Optionsstrategien routen kann. Optionen sind nicht nur jetzt, sondern bleiben auch in den nächsten Jahren als Finanzinstrument sehr wichtig.

Grüsse Gabi

Beispiele:

1. Ein Aktie oder Future bekommt ein Verkaufs oder Kaufsignal.
Das Signal soll nun wahlweise als Verkauf des Underlying oder als Verkauf eines Call/Put oder als Kauf eines Put/Call möglich sein.

2. Ein Short-Straddle (z.B. DAX)
Es sollte möglich sein die Order nicht nur gleichzeitig als Combo aufzugeben, sondern intraday-Signal abhängig zum Future, für ein long-Signal - short-Put, für ein short-Signal - short-Call.
Auch für die Definition des Basiswertes sollte es eine Automatik geben; so dass ab einem festgelegten Basiswert nach entsprechendem Kursanstieg automatisch der nächste Basiswert (call/put) genommen wird, z. B. DAX-Kurs 6500 verkaufe call 6600 Kurs DAX steigt auf 6550 Basispreis nachziehen nächster call 6650 wird Frontbasis u.s.w.

Es sollte auch möglich sein Stillhalterpositionen autom. anzupassen.
Kauf und Verkauf der Aktien verursachen Transaktionskosten.

Da das Delta von Optionen u.a. von Aktienkurs und Zeit abhängt, bleibt eine deltaneutrale Position nur kurzfristig erhalten.
In der Praxis muss beim Delta-Hedgen das Portfolio regelmäßig den sich ändernden Gegebenheiten angepasst werden. Um ein Portfolio zu Rebalanzieren ist die Einbindung der Vola-Indizes, z. B. V-DAX / VIX u.s.w von großen nutzen.

Weiter sollten alle Optionen im RTT automatisch zum Underlying angelegt werden.


Grüsse Gabi

Hallo,
das manuell zu machen weiß nicht, da ist es fast schneller nach Signalanzeige die Order händisch bei IB zu legen.

Herr Knöpfel es gibt am Markt kaum autom.Optionsprogramme.
Die meisten kommen über Strategieberechnung und den Einsatz der Black-Scholes-Formel nicht hinaus.
Programme die HS-Signale autom. in Optionsstrategien umsetzen
sind meist Inhauslösungen der Broker u.Wertpapierbanken.

Die meisten Programme scheitern schon an der Kursversorgung o.autom.Orderaufgabe b.z.w. einer laufenden G/V- Berechnung.
Broker und Banken waren auch nie interessiert das private Anleger groß mitmischen außer als Käufer von Optionen und der gehört schon mit 75% zum Verlierer.

Darum hat man auch die Optionsscheine entwickelt damit kann man gut am Anleger verdienen.

Die wenigsten wissen das Banken und Broker im Nostrohandel sich für den Erwerb des Underlying größtenteils Optionen bedienen.
Der Options Kauf /Verkauf und Hedge ist ein sehr wichtiges Finanzinstrument.

Die Möglichkeiten von INV in der kombi mit einem guten autom. Optionstool das schnell und einfach zu bedienen ist...... - da würden aber einige sehr hellhörig auf das Programm werden.


Gruss Gabi

Hallo
man kann auch die Frage stellen, hätte ich lieber schon Version 6 oder Markt Plus.
Da habe ich lieber Markt Plus!

Die Umsetzung neuer Finanzinstrumente ist sehr wichtig und der Optionshandel gehört zu
den wichtigsten.
Diese ist die Basis um Marktgerecht agieren zu können. Wenn Trendmärkte brechen sind Optionen meist das beste Mittel um sich der neuen Situation anzupassen.

Neue Indis braucht mit Sicherheit keiner mehr.

Mit der aktuellen INV- Version kann man für alle Märkte hervorragende und profitable Signale erarbeiten, aber jedes Signal benötigt auch das ideale Instrument um Volumen –Vola- Trend u. Zeit optimal umzusetzen.


Gruss Gabi

Hallo,
ich persönlich warte nun auch schon einige Jahre auf ein komplexes Walk-Forward-Test-Modul in IV und gebe die Hoffnung nicht auf, dieses bis zur Version 9.9 noch zu erleben...

Aber ich denke das eine schließt das andere nicht aus: während das Optionsmodul sicherlich ein kostenpflichtiges Zusatztool würde, gehe ich beim WFT eigentlich von einem Update aus...(?)

Gabi, vielleicht könntest Du uns ja beim IV-Treff in München mit einem kurzen Vortrag mal näher erläutern, warum Du dieses Optionstool für so wichtig hälst und wo die Vorteile einer Integration in IV liegen würden?