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MAE- und MFE-Analysen volaabhängig darstellen

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mamba

unregistriert

1

Dienstag, 11. März 2008, 11:07

MAE- und MFE-Analysen volaabhängig darstellen

Sehr geehrter Herr Knöpfel,

wäre es ggf. möglich neben der bisherigen aboluten und prozentualen Analyse der MAE und MFE diese auch volaabhängig (z.B. in ATR und/oder Standardabweichungen) darzustellen? Die prozentuale Drastellung hilft schon sehr viel weiter. Bei der Analyse unterschiedlicher Märkte in einem HS, wie z.B. Bonds oder Metal, gerät diese jedoch schnell an ihre Grenzen wenn man versucht ein robustes einheiltiches System für viele Märkte zu entwickeln. Als zusätzliches Eingabefeld würde man dann noch die Eingabe der Periodendauer benötigen.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 11. März 2008, 13:13

Hallo,

kurzfristig lässt sich dies eher nicht umsetzen, die Berechnung der Vola müsste schon im HS-Test erfolgen (als zusätzliches Trade-Ergebnis). Ist aber notiert.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

mamba

unregistriert

3

Mittwoch, 12. März 2008, 09:46

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die Information :thumbup: .