INVESTOX-Forum

Hallo olli,

hast Du schon mal die KM in Erwägung gezogen?

@olli

ich finde das sehr rigide und nicht allzu praktisch

Woran liegt's? Vielleicht könnte man das Problem mal diskutieren wenn Du es genauer beschreibst? Die KM funktioniert auf Basis KOEFFIZIENT. Sie hat eine Schwäche und zwar im Bereich der Y-Achse. Die KM kann nicht selbstständig unterscheiden ob Punkt a höher/tiefer liegen soll als Punkt b oder c. Daher werden auch Muster ausgewertet die z.B. keiner a-b-c Bewegung entsprechen. Anderseits gibt es kaum eine rechnerische Formel, die so viel Spielraum zur Interpretation zulässt, da der KOEFFIZIENT von "scharf bis fließend" eingestellt werden kann. Hinsichtlich des Y-Achsen Problems könnte man Herrn Knöpfel weitere Vorschläge machen, um es einfacher als mit Zusatzformeln zu handhaben!. Eventuell findet man eine Lösung...

Ich suche oftmals Muster in der Historie um zu prüfen, wie ein Level mit ähnlichen Muster und Handelsprofil damals gehandelt wurde. Eventuell ist eine Schwelle sehr "beliebt" und wenn sie noch nicht in zu weiter Vergangenheit liegt, gibt es oft Interessenten, die den Level wieder erreichen wollen weil sie überrascht wurden.Auch zum prognostizieren des weiteren Kursverlaufes können ähnliche Muster in der Historie gesucht werden! Ich hatte damit schon mehr als einmal Glück oder Erfolg (wie man nimmt) das sich entwickelnde Muster abschließend beinahe 100% mit einem ehemaligen Muster deckten! Allerdings sollten die Muster auf den gleichen Levels auftreten und nicht eins bei 2000 Punkten vor 10 Jahren und das andere bei 8000 Punkten vor einem Monat! Der "Full Mechanical Systembastler" wird den KOEFFIZIENTEN mathematisch und wahrscheinlich pragmatisch einflechten..

Das Problem bei den 1-2-3 Bewegungen ist die Länge und der Steigungsgrad der beiden Steigungen/Fallungen. Je flacher der Anlauf ist, desto unwahrscheinlicher ist der schnelle und knackige Ausbruch. Die Targets kann man beispielsweise mit Fibonacci- Extensions oder Retracements festlegen. Die gleichbemessene Kursbewegung (Strecke b-c=Strecke b-d wobei d das Target des Breakouts ist!) ist ebenfalls ein Ansatz! Allerdings muss man auch eine Chart haben, in dem das Muster gehandelt wird und wenn man ihn hat, sollte man die "üblichen Steigungs-Fallungensgrade und die Anlaufzeit verifizieren! Das kann man mit der KM-zumindest einleitend durchführen um nicht ewig im Chart suchen zu müssen....

Hallo Andreas,

es kommt darauf an welche Linie man scannt. Man kann C_O_H_L-Linien scannen und die vier Muster zu einem komplettieren!

Hallo Andreas,

nein-Du kannst die Linie auf CLOSE stellen und einlesen-dann auf OPEN und einlesen usw. Wenn Du die 4 Werte eingelesen hast (immer vom gleichen LAYOUT das ist wichtig!) kannst Du prüfen, wann sie am KOEFF-Top zusammentreffen! Beispielsweise zeigen die vier Muster alle KOEFF> 90, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das Muster (beinahe) getroffen zu haben. Es kommt noch darauf an,wie agil der KOEFFIZIENT eingestellt ist. Man kann ihn von träge bis fast einstellen, das muss man testen. Was Du meinst wäre ein Bildvergleich. Zum Beispiel legt man eine Candle Formation png. über den Chart und mittels Grafikvergleich gibt gibt Investox einen KOEFF-Wert aus. Gleichen sich Chart und Snapshot ist der KOEFF Wert hoch- und analog. Das kann man mit der KM (bislang) nicht machen. Schön wäre es wenn zumindest das Muster im Chart markiert würde-z.B. wenn man eine 1-2-3 Formation sucht. Mit dem o.G kann man testweise prüfen,ob man Candleformationen findet... Synthetische Muster kann man in EXCEL erstellen-aber das gefällt mir persönlich nicht so besonders da die Auswertung noch zu grobrastrig ist...

Hallo olli

KM auf fast 0 steht

0 ist beim KOEFF abhängig von der Einstellung. Die Schwankungsbreite liegt nach Sensibilität zwischen 0 und 100 oder +100/-100. Bei dem erst genannten ist 100 der Punkt, der höchsten Korrelation und beim zweit genannten ebenfalls- nur das der KOEFF mit dem die Werte erreicht werden, sehr schnell oszilliert.Das was Du mit "zwischen" meinst kann man eventuell an den Zonen des KOEFF auswerten. Andererseits olli: Warum legst Du nicht einfach 10 oder 20 1-2-3 Bewegungsmuster für ein Underlying und einen Time Frame an und optimierst das ganze mit GA? Damit findest Du, welches Muster im Chart das profitabelste ist! Die Länge des Musters ist fix und das ist der Vorteil denn sonst müsste man es in "harte" Regeln packen die dann wieder zu starr agieren. Die Muster laufen,wie die komplette Bewegung nicht auf Schienen und so werden sich immer Differenzen ergeben.

Der Punkt mit der Y-Achse könnte nur über zusätzliche mathem. Regeln verbessert werden. Aber eventuell findet Herr Knöpfel eine Methode, dies zu verbessern! Die Muster sind nicht auf jedes Underlying und jeden Time Frame anwendbar. Zweit genanntes wäre aber auch ein verbesserungswürdiger Punkt. Man muss für jedes Underlying eigene Mustergeflechte entwickeln. Das ist die Folge das sich die Underlyings unterschiedlich bewegen . Manche Muster kann man katalogisieren da sie quer Beet auftreten-andere wiederum sind spezielle Muster die nur in wenigen Zeitreihen zu sehen sind!

Hallo,

in dem nachfolgenden "Schnellzusammenklicksystem" habe ich ein Kursmuster gewählt und es mit "MITTEL" ausbalanciert! Der KOEFF liegt beim Snapshoot bei +100.Andere Stellen an denen der KOEFF auch bei +100 liegt ähneln dem Ursprungsmuster,sind aber nicht gleich. Das liegt vor allen den Schwächen auf der Y-Achse!

Geht man pragmatisch vor, kann man aber dennoch gute Ergebnisse erzielen. Das ganze wurde mit einem Einzeiler in 15 Minuten erstellt und ist KEIN! Handelssystem das nachweislich Geld erwirtschaftet oder real eingesetzt wird! Es dient lediglich zur Demo! Die blaue Linie stellt den Out of Sample Zeitraum dar. Der Vorteil der KM ist,das man sie auch in NN verwenden kann.Wenn beispielsweise die komplette Zeitreihe in Fragmente unterteilt wird und diese gescannt und in und in ein NN eingebunden werden, kann man (nach meinen Tests) ein Traumergebnis erzielen! Aber leider nur im Lernzeitraum und eventuell noch kurze Zeit danach-Out of Sample. Man kann aber dennoch festhalten das NN sehr wohl mit dem KOEFF als Input etwas anfangen kann! Meine damaligen Tests waren nicht so umfangreich aber hier gibt es jede Menge Potenzial um das weiter zu testen.

Wichtig ist, das man sich mit den Eigenheiten der KM vertraut macht und vor allen nicht erwartet,das man mit ein paar Tests das ganze im Griff hat! Die Möglichkeiten sind auch hier schier unendlich und man sollte sich dafür ein bisschen Zeit nehmen-genauso wie für NNs!Ich denke das die KM oftmals unterschätzt wird-wenngleich die Ergebnisse,zugegeben,nicht immer den Erwartungen entsprechen. klassische Kursmuster treten beispielsweise beim FDAX gehäuft auf und können profitabel gehandelt werden. Dabei gibt es 80%ige aber auch 50% Wahrscheinlichkeiten, die man dennoch gut filtern kann. Ein Vorteil der klassischen Muster ist das feste Regelwerk und die Möglichkeit, verhältnismäßig LOW-RISK zu handeln!