INVESTOX-Forum

Hallo Halobungie,

mit ATR-Stops hatte ich oft bessere Ergebnisse als mit Stops mit festen Auslösern. Aber, mit dem ATR-Stop und dem Intradaystop vergleichst du zwei recht unterschiedliche Dinge.

Der ATR-Stop zieht nur am Periodenende. Was innerhalb der Periode passiert ist ihm "egal". Die Kurse können das Stoplimit beliebig über-/unterschritten haben, solange sie am Ende innerhalb des zulässigen Bereichs bleiben wird der Stop nicht ausgelöst. Damit hast du beim ATR-Stop aber auch das Risiko, dass eine ungünstige sehr große Kursbewegung dich sehr hart erwischt. Sagen wir der ATR würde bei 1% auslösen, die Kurse haben sich aber in der Periode um 3% bewegt. Dann hättest du 3% verloren.

Bei Intradaystops passiert das nicht. Die Stops lösen auch innerhalb der Periode aus. Damit bleibt das Risiko real beherrschbarer. Nachteil ist aber, dass kurzfristige Ausschläge auch sofort zum Auslösen führen, unabhängig davon, ob sich der Kurs in der Periode wieder erholt. Und hier liegt bei Tests oft der Nachteil von Intraday-Stops.

Bei Tests musst du ebenfalls aufpassen, da Intradaystops auch die Ticks innerhalb der Perioden brauchen.

Dann musst du beachten, dass auch ein Intradaystop nicht in der Einstiegsperiode zieht. Hier kannst du ausschließlich den Sofortstop verwenden.

Grüße

Martin

Hallo zusammen,

man sollte auch das Underlying betrachten das man handelt! Ist das Underlying sehr volatil und hat häufig heftige Returns-so wie der FDAX, eignet sich ein Vola-Stopp meist nur bedingt,beispielsweise wenn man Trends folgt! Häufige und heftige Kursausschläge können den Vola Stopp zu schnell abrasieren. Da sich die Stopp-Fisher dessen bewusst sind versuchen sie natürlich gegen die Bewegung schnelle Moves zu erzeugen um Stopps auszulösen-zum Zweck noch einmal billig einzusteigen.In volatilen Märkten sollte man dem Sofort Stopp genügend Offset geben, damit er nicht gleich abrasiert wird. Auf den Backtest sollte man sich nicht unbedingt verlassen wenn keine speziellen Vola-Spitzen getestet wurden. Man kann in der Historie zunächst feststellen, wo die Vola-Spitzen liegen und die Strategie an den Punkten gründliche Tesst durchführen. Damit stellt man zudem das mögliche Worst Case fest.Mir persönlich würde die Form der Inv-Vola Stopps nicht genügen, da ich die Vola ausschließlich an der Tickgeschwindigkeit messe. Ein Beispiel dazu: Haben zwei Kerzen nacheinander eine hohe Tickgeschwindigkeit und ich handle in die gewinnbringende Richtung, ziehe ich den Stopp schnell,unregelmäßig und in großen (auch unregelmäßigen) Schritten nach. Es ist (meist) in Kürze mit einem abebben der Power zu rechnen was oft zum kurzen Return führt. Falls es so kommt,lasse ich mich rauskicken,denn meist liegt mein Stopp dann schon nah an Last-Price aktuell.Es kann natürlich auch vorkommen das ich dem Stopp Fisher,der die Situation der nachlassenden Power nutzt zum Opfer falle. Aber solange das Konto eine grüne Zahl anzeigt ist es alles nicht so tragisch und ärgern tut mich das schon lange nicht mehr...