INVESTOX-Forum

Liebe Investoxgemeinde,

ich versuche derzeit ein EOD-System zu entwickeln, dass mir jeden morgen ein potentielles Einstiegssignal geben soll. Gleichzeitig soll das System spätestens zum close des gleichen Tages wieder aussteigen. Dies habe ich derzeit über den Sofort-Stop realisiert. Mein Problem ist nun, dass ich bei mehreren aufeinanderfolgenden täglichen Entersignalen entweder ein "Out", oder ein "Exit" - Signal bekomme. Ich möchte aber wissen, ob ich ggf. wieder einsteigen soll .

Welche Einstellungen in den Testbedingungen müsste ich hier vornehmen?

Vielen Dank im Voraus

Hallo Mamba,

Zitat von »mamba«

Mein Problem ist nun, dass ich bei mehreren aufeinanderfolgenden täglichen Entersignalen entweder ein "Out", oder ein "Exit" - Signal bekomme. Ich möchte aber wissen, ob ich ggf. wieder einsteigen soll ?( .

kannst Du nochmal erläutern, was Du damit meinst? Du willst jeden Morgen ein Signal für den beginnenden Tag bekommen. Wann bekommst Du Out oder Exit Signale? Wie sind die Testbedingungen (Entry und Exit)?
Alles Gute
Yoggi

P.S.: Schau mal
Aktualisierungseinstellung für Open Delay 0 hier nach, da wurde ein ähnliches Problem behandelt und glaub ich ganz gut von Anke erklärt.

Hallo Yoggi,

ich versuche mal etwas weiter auszuholen.

Insgeamt habe ich zwei HS im Projekt. Das HS 1 ist das eigentliche System. Das System geht intraday Long/Short wenn

1. eine allgemeine Enterbedingung zutrifft und

2. ein Intradaylimit über- bzw. unterschritten wurde.

Das HS 1 arbeitet beim Enter mit Open Delay=1, und daher ist im Bereich der Definitionen die Enterregel ins Ref (-1) gesetzt. Exit ist Delay=1. Dies bedeutet aber bei der realen Umsetzung, dass ich erst einen Tag später sehe, ob ich eingestiegen bin oder nicht. Meine Idee war nun ein zweites HS in das Projekt einzufügen, dass mir jeden morgen mitteilt, ob generell heute ein Einstieg (ohne Kauflimitmarke) stattfinden kann, die Handelsregel ist ohne Ref (-1)). Die Limitmarke habe ich als Indikator in den Chart eingefügt und kann dann abgelesen werden, sofern ein generelles Einstiegssignal vorliegt. Für den Fall, dass die Limitmarke an diesem Tag nicht ausgelöst wird kann es durchaus sein, dass auch am folgenden Tag die allgemeine Enterbedingung zutrifft und ein erneutes Entersignal gibt. Nun habe ich aber das Problem, dass dieses erneute Entersignal nicht im Signalprotokoll dargestellt wird, sondern je nach Einstellung entweder noch das Exitsignal vom Vortag oder eine Outposition dargestellt wird.

Handelssystem einstellen / Exit Long (+Short) = 1

Variante 1: Enter-Basis Close Delay = 0 / Exit-Basis Close Delay = 0 => Ergebnis: Position = Out

Variante 2: Enter-Basis Open Delay = 1 / Exit-Basis Open Delay = 1 + Sofortstop "Positon spätestens zum Close schließen" => Ergebnis: Position = Out (bzw. Short)

Variante 3: Enter-Basis Open Delay = 1 / Exit-Basis Open Delay = 0 (zugegebenermassen eine "wilde" Konstruktion) + Sofortstop "Positon spätestens zum Close schließen" => Ergebnis: Position = Stop Long (bzw. Short)

Ich hatte mir abert erhofft, ein ggf. neues Entersignal zu erhalten.

Ich hoffe, dass ich das Problem hiermit etwas klarer geworden ist.

Hallo Yoggi,

vielen Dank für den Link, ich habe ihn erst später gesehen. Leider hilft er mir aber nicht weiter. Ich habe nur EOD-Daten zur Verfügung und kann im Projekt keine Intradyeinstellungen (Reiter / Intraday) vornehmen (außer Intradaystop).

Vielleicht gibt es ja dennoch eine Lösung.

Hallo Mamba,

es spielt auch noch eine Rolle, wann Du die Aktualisierung des Handelssystems vornehmen lässt. Bei mir funktioniert es bei einem ganz einfachen System (Close>Open)z.B. mit folgenden Einstellungen: Aktualisierung 22.01; Enterbasis Close Delay 0 Exitbasis Close 0; oder auch selbe Regel mit Ref -1, Aktualisierung um 8.00 Uhr, Enterbasis Open 0, Exitbasis Open 0 (ist in diesem Zusammenhang aber glaub ich unwichtig, da Du ja sowieso am Ende des Tages aussteigen willst).
Die Daten sind auf die Eurex bezogen. Geht es Dir nur um die korrekte Signalgenerierung, oder soll das Signal auch via Ordermodul geroutet werden?
Alles Gute
Yoggi

Hallo Yoggi,

das potentielle Entersignal soll lediglich angezeigt werden. Inzwischen habe ich ein weitere Spalte (Signalspalte) hinter das zweite HS eingefügt, die das jeweilige tagesgültige Kauflimit anzeigt. Die Order selber soll maunell erfolgen. Da sich im Projekt viele Titel befinden wäre es schön, wenn man auf einen Blick sehen könnte, bei welchem Titel ein potentielles Einstiegssignal erscheint. Daneben würde dann das Kauf-, bzw. Verkaufslimit erscheinen.

Die Aktualisierung der EOD-Daten erfolgt jeweils morgens vor Handelsbeginn.

Zitat

Das HS 1 arbeitet beim Enter mit Open Delay=1, und daher ist im Bereich der Definitionen die Enterregel ins Ref (-1) gesetzt. Exit ist Delay=1. Dies bedeutet aber bei der realen Umsetzung, dass ich erst einen Tag später sehe, ob ich eingestiegen bin oder nicht.

Hallo mamba,

wenn Du in den Enter-Regeln mit Ref(...,-1) arbeitest, kannst Du zum Open, Delay 0 einsteigen.

Möglich wäre für Long-Trades:

Ref(Deine Zusatzregel,-1) and Cross(high, Dein Limit,1)=1

Enterbasis: Max(open,Dein Limit + minimale Kursänderung des Basiswertes)
Delay 0

Mit der FormeL :"Deine Zusatzregel" i.e. ohne das Ref(...,-1) kannst Du Dir nach der Aktualisierung der Kurse vor Handelsbeginn im Chart anzeigen lassen, ob Deine Zusatzregel zutrifft.
Ist das der Fall, wirst Du,am heutigen aktuellen Handelstag long gehen, wenn der Kurs Dein Einstiegslevel nach oben triggert.
Liegt im heutigen Handel schon der Open über Deinem Einstiegslevel, kannst Du nur noch zum (schlechteren weil höheren) Open einsteigen und orderst gleich zur Eröffnung manuell "Market"
Liegt der heutige Open noch unter dem Einstiegslevel, legst Du eine Stopbuyorder zu Deinem Limit in den Markt.


Cu Tim

Zitat von »mamba«

Das HS 1 arbeitet beim Enter mit Open Delay=1, und daher ist im Bereich der Definitionen die Enterregel ins Ref (-1) gesetzt.

Hallo Tim,

Asche über mein Haupt , ich meinte Open Delay = 0.