Hallo oiseau,
Woher stammt die Wertung, daß an dem Code noch was zu machen wäre, aus einem der Stridsman-Bücher?
Basis für meine Programmierung der Meander-Indikatoren war der Tradestation-Code auf den Seiten 64 ff des Stridsman-Buches "Trading Systems that work" (engl. Originalversion).
Stridsman hat dort Meander-Indikatoren vorgestellt, deren Berechnung der Midprice-GD Berechnung in Deinem Dearborn-System sehr ähnlich ist.
Die Meander-Indikatoren sind ebenfalls Median-GD´s.
Auf Basis dieser Meander-GD´s entwickelt Stridsman auf den Seiten 66 ff des o.g. Buches ein Intraday-Handelssystem (Meander 1) .
Meine Grafiken oben zeigen dieses System.
Die Einschätzung, dass am Code dieses Meander 1 Handelssystems noch etwas zu machen ist, ergibt sich u.a. daraus, dass Stridsman angibt, weder Spesen noch Slippage bei den Tests berücksichtigt zu haben. Das wäre für Meander 1 als Limitsystem aber essentiell. Zudem weist er extra darauf hin, dass er das Intraday-System nur an EOD-Daten gebacktestet hat, woraus sich die bekannten Abweichungen zwischen Backtest und Realtrading ergeben. Meander 1 ist eher ein System zu Demonstrations- und Vergleichszwecken, weniger ein funktionierendes Handelssystem.
Das wird aus dem Kontext deutlich, in dem auf den Folgeseiten des Buches auf Meander 1 Bezug genommen wird.
Das System "Dearborn" ist -möglicherweise- eine Weiterentwicklung von Meander 1, weil es im Gegensatz zu Meander 1 (1999) aus dem Jahr 2006 stammt. Bei Meander 1 werden ja zwei verschiedene Median-GD´s (i.e. VSLow und VSHigh) eingesetzt und Meander 1 erlaubt auch Long und Short Trades. Die Signalgebung von "Dearborn" hingegen stellt auf einen Midprice-GD als Signalgeber ab (möglicherweise VSMid) und beschreibt- zumindest in der von Dir geposteten Version- nur die Longseite.
Meander 1 ist also nicht mit Dearborn identisch - es werden nur dort auch schon Median-GD´s eingesetzt. Die Systemergebnisse für Meander 1 sind durch den Einsatz der Median-GD´s nicht überproportional gut oder besser als beim Einsatz anderer GD´s . Stridsman behauptet das m.E. aber auch nicht -jedenfalls habe ich keine derartige Aussage in seinem Buch gefunden .
"Dearborn" habe ich bisher nicht programmiert. In welchem Traders´war denn das Stridsman-Interview und auf welcher Seite ? In welchem Kontext hat er denn "Dearborn" dort genau vorgestellt ?
Dennoch hätte mich es gefreut wenn die "neue Sprache" nicht ganz so krass von der alten abgewichen wäre, so das man wirklich von ganz vorne anfangen muss, wenn man sich noch nie mit anderen Sprachen beschäftigt hat! Andere Sprachen finde ich wesentlich anwenderfreundlicher und schneller erlernbar! Wenn man sich dauernd damit beschäftigt und es zudem noch ständig benötigt ist es natürlich simpel.
@ Udo
Wie ich schon schrieb - VBS ist aus meiner Sicht leicht erlernbar.
Dass Herr Knöpfel kein extra "VBS for Investox" neu entwickelt halte ich für absolut sinnvoll und verständlich.
Früher wurde hier im Forum nach einer Scriptsprache für Investox gerufen, jetzt ist sie da .... und nun wird bemängelt, dass sie zu schwer ist.
Außerdem : Für gezielte VBS-Fragen gibt es doch auch immer das Forum.