INVESTOX-Forum

Frohe Ostern!

• Wie kann ich in Investox globale Variablen (zur Fehlersuche) numerisch anzeigen lassen?
  
• Brauche ich Market Plus!, um Bid/Ask Kurse zur Positionsgrößenberechnung innerhalb der Definitionen zu nutzen?
  
• Kann ich auf Variablen wie NettoliquidationValue etc. - ähnlich wie bei IB's Excel API - aus Investox zugreifen?

Ich versuche lediglich einen bestehenden Handelsansatz nach Investox zu übertragen.

Leider stimmt bei mir in Investox z.Z. weder die Berechnung der Positionsgröße, noch die Profit&Loss Rechnung.
In Excel mit DDE stimmt's für 12 Währungspaare auf den Euro genau!

Offensichtlich brauche ich Hilfe...

Vielen Dank Martin!

Leider liefert das, so steht's wohl auch in der Hilfe - nur komische Ergebnisse, siehe beispielhafter Anhang.

Ich vermute, man braucht doch Markt Plus!, wegen des Hinweises auf die Lizenz.

Jetzt nochmal im Klartext:

Ich möchte berechnen die
Positionsgröße in Abhängigkeit vom Gesamtkapital, max. Risk pro Trade (z.B. 2%), Stop Loss, Risk pro Lot und Währungspaar.

Für den Handel soll in jedem Währungspaar dasselbe Risiko (Risk pro Trade) eingegangen werden. Es muss doch leicht möglich sein diese einfachste
Berechnung in Investox umzusetzen. Die Formeln sind sonnenklar (in Excel geht's auch), nur Investox glaubt mir nicht, daß es einfach ist....

Global Const Lot: 100000; {Referenz: ein Lot gleich 100.000 Units}
Global Calc Equity: 5000; {Idealerweise: IB NettoliquidationValue oder vgl.bar}
Global Calc EquityRisk: Equity * 0.0175; {Risiko als % vom Gesamtkapital}
Global Calc StopSell: Bid(close)-0.003; {SL Long nur als Bsp. Stop muss aus Marktgegebenheiten abgeleitet werden}
Global Calc StopBuy: Ask(close)+0.003; {SL Short}
Global Calc RiskperLotLong: (StopSell-Ask(close))*1/Ask(close)*Lot; {delta}
Global Calc RiskperLotShort: (Bid(close)-StopBuy)*1/Bid(close)*Lot; {delta}
Global Calc PosSizeLong: EquityRisk/RiskperLotLong*Lot; {long}
Global Calc PosSizeShort: EquityRisk/RiskperLotShort*Lot; {short}
Global Calc PipsRiskLong: (StopSell-Ask(close))*10000; {Risiko in pips}
Global Calc PipsRiskShort: (Bid(close)-StopBuy)*10000; {Risiko in pips}
Global Calc PipValueLong: RiskperLotLong/PipsRiskLong; {Wert pro pip}
Global Calc PipValueShort: RiskperLotShort/PipsRiskShort; {Wert pro pip}

Ich bin ja noch in der Übungsphase, aber die Idee war Entry long zum LMT Bid, Entry Short zum LMT Ask. Daher die Aufteilung in long und short.

In Anlehnung an den allseits beliebten:
http://fxtrade.oanda.com/tools/fxcalcula…alculator.shtml

Bestimmt sind noch Fehler drin, aber dafür wollte ich ja die Var. beobachten.

Guten Morgen Hans-Jürgen!

Unter Handelssystem/Titel für Optimierung stehen für EUR/USD aus rtt sowohl -BID als auch -ASK Kurse zur Verfügung.
Irgendwie durchschaue ich das Investox Konzept noch nicht...

Hast Du eine Markt Plus! Lizenz?

Beste Grüße

erstes Bild, erste Zeile: Semikolion weg...

Mein Problem ist anders.

Wenn ich mir für Positionsgrößenberechnung Market Plus! 'reinstellen muß, so ist das nicht wirklich tragisch, nur eben SEHR SELTSAM.
Denn die Funktionen, die mit Volumen und Bezahltkursen zu tun haben sind in Forex erstmal nicht zielführend.

Ich muss mich jetzt nach NRW zu meinem "bürgerlichen Beruf" begeben. Bis später!

Aha, ich denke, da gibt's 'nen Zusammenhang!

Ich kann diejenigen Variablen im Chart darstellen, die nicht auf z.B. Bid(close)-Berechnungen angewiesen sind.

Investox 5.1.5 XL Analyse Plus! Order Plus!

Ohne Positionsgrößenberechnung gibt man einen extrem wichtigen Parameter aus der Hand. Ich würde mich nie trauen ohne diese Größe automatisiert Forex zu handeln!

Ich bin sicher, man kann das umsetzen, sonst wäre Investox nur ein nettes Spielzeug.

Es wird immer merkwürdiger... Ich glaube, das Ding heißt auch Semikolon und nicht Kolisemion...

Also: WATT IS HIER SACHE? Als Berliner muss ich dasso fragen...

Gute Nacht allseits und glücklichen Handel in der kommenden Woche!

Hallo PnLtobePositive,

probiere Mal in einen Teilchat folgendes einzutragen:

Global Const Lot: 100000; {Referenz: ein Lot gleich 100.000 Units}
Global Calc Equity: 5000; {Idealerweise: IB NettoliquidationValue oder vgl.bar}
Global Calc EquityRisk: Equity * 0.02; {Risiko als % vom Gesamtkapital}
Global Calc StopSell: Bid(close)+0.003; {SL Long nur als Bsp. Stop muss aus Marktgegebenheiten abgeleitet werden}
Global Calc StopBuy: Ask(close)-0.003; {SL Short}
Global Calc RiskperLotLong: (StopSell-Ask(close))*1/Ask(close)*Lot; {delta}
Global Calc RiskperLotShort: (Bid(close)-StopBuy)*1/Bid(close)*Lot; {delta}
EquityRisk/RiskperLotShort*Lot {short}

oder

Global Const Lot: 100000; {Referenz: ein Lot gleich 100.000 Units}
Global Calc Equity: 5000; {Idealerweise: IB NettoliquidationValue oder vgl.bar}
Global Calc EquityRisk: Equity * 0.02; {Risiko als % vom Gesamtkapital}
Global Calc StopSell: Ref(Close("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-BID"), -1)+0.003; {SL Long nur als Bsp. Stop muss aus Marktgegebenheiten abgeleitet werden}
Global Calc StopBuy: Ref(Close("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-ASK"), -1)-0.003; {SL Short}
Global Calc RiskperLotLong: (StopSell-(Ref(Close("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-ASK"), -1)))*1/(Ref(Close("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-ASK"), -1))*Lot; {delta}
Global Calc RiskperLotShort: ((Ref(Close("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-BID"), -1))-StopBuy)*1/(Ref(Close("EUR@IDEALPRO_CASH_USD-BID"), -1))*Lot; {delta}
EquityRisk/RiskperLotShort*Lot {short}

In beiden Fällen wird bei mir ungefähr die Positionsgröße angezeigt, vielleich stimmt die Formel nicht ganz, vielleich stimmt meine Excel Berechnung nicht, wer weiß
Egal ob mit Ref-1 oder ohne, die Positionsgröße schwankt, meiner Meinung nach, zu stark (siehe Bilder).
Ich habe INV 5.1.5 und MarktPlus

Hallo Kollegen,
noch ein Warnhinweis, wenn ihr die Positionsgrößen rechnerisch bestimmt. Legt hierfür ein Minimum fest, das sich an den unteren Limits für IdealPro orientiert sonst handelt ihr nämlich über Ideal und da ist Geldvernichtung vorprogrammiert.
Derzeit gibt IB folgende Limits vor:
AUD 30.000
CAD 27.000
CHF 30.000
EUR 18.000
GBP 13.000
USD 25.000
Die Grenzen können sich ändern. Daher immer mal wieder prüfen. Das sollt auch bei Pyramidisierungsstops, beachtet werden. Hier könnten auch Minilots übrigbleiben, die dann Eure Kasse belasten.
tschüß,
Herbert

@ Rubelroller


Sehr cool, die zweite Variante liefert Ergebnisse. Rein nach Gefühl generell plausibel. Bestimmt sind noch Bid/Ask Falschreferenzen drin, aber das Biest rechnet! Genial. Ich brauche etwas Zeit und Ruhe, um es für alle Währungspaare zu verifizieren und in Investox nutzbar zu machen.

@ Herbert
Guter Hinweis für das Testkonto.

Das macht Spaß, wenn's wieder Hoffnung gibt. AUD/USD bewegt sich ja garnicht...

Zitat von »Chemie262«

sonst handelt ihr nämlich über Ideal und da ist Geldvernichtung vorprogrammiert.

Abend,

na immer noch besser als so manche Pommes FX Bude

Ideal ist halt zum anfangen und reinschnuppern, wenn es passt mit dem forex bei IB kannst ja jederzeit auf IdealPro umsteigen, kommt halt auch drauf an wie viele Trades im FX gemacht werden, bin froh das es IB mit Forex gibt

Ist ja richtig, daß wir froh sein können, bei IB Forex traden zu können. Aber wenn ich mir die Spreads ansehe...
Für EURUSD zeigt IdealPro gerade 1 Pip und Ideal 56 Pips! Wenn Du da einsteigst, muß Dein Trade erst einmal 56 Pips in die gewünschte Richtung marschieren, bevor Du in den Gewinn kommst. Sollte man vermeiden.
Tschüß,
Herbert

Wie lassen sich nun GlobalCalc Vars in Inv v5.2.6 order & analyse plus anzeigen?