INVESTOX-Forum

Hallo Cornelius

Ich denke, man muss dazu noch weitere Einzelheiten erfahren. Etwa diese:

* handelt Dein System mit unvollendeten Periode,
* was ist das Delay, welches Du beim Enter eingestellt hast (0 oder 1 oder was)
* handelst Du zum Open, zum Close oder zu einer selbst gerechneten Basis
* ist eine Handelszeitbeschränkung eingstellt
* wird die Signalverzögerung zu Systemzeit überwacht

Zitat

Enter Delay ist 0, Enter Basis ist selbst gerechnet ("EntryLevelLong"). EntryLevelLong ist der Triggerlevel, der durch das High überschritten werden muss (Enter Long Regel) und dann eine Order auslösen soll.

Hallo Cornelius,

hier könnte der Fehler liegen! Meistens (nicht immer) blickt eine Formel an einer Stelle in die Zukunft wenn HOLD LONG kommt und vorher Enter Long ausgegeben wird!

Hallo cornelius,

ich kann auch keine Fehler in der Formel (zeitbezogen) erkennen! Nur wenn HOLD LONG im Protokoll steht, gab es irgendwann auch ein ENTER LONG. Wenn das unterschlagen wird, datiert Investox normalerweise das Signal auf eine Periode zurück-das heißt: Das Signal wäre mit Hold LONG nicht handelbar, weil es vor einer Periode generiert wurde!Vielleicht kommt man weiter wenn man die Infos zu den Einstellungen zum System so wie die Einstellungen des virtuellen Brokers näher kennt! Du kannst auch die betroffenen Signalphase gezielt über die Simulation laufen lassen und beobachten, wie sich Investox verhält und was überhaupt berechnet wird! Am besten lässt man die Signalgeber in den Teilcharts mit laufen und beobachtet, wie sie an der Signalstelle sich bewegen. Meistens kommt man damit am ehesten vorwärts! Berechne auch hier die Perioden nicht zu knapp und gib acht darauf,welche Perioden Du begrenzt-wenn gleich ich nicht glaube das es in dem Fall daran liegt...

Hallo Cornelius

Doch, das ganze schielt aber heftig in die Zukunft! Da unvollendete Perioden aktiv sind, steht am Anfang einer Periode nur Open fest, dagegen: Close, High, Low ändern sich natürlich mit jedem Tick. Jeder neue Tick ist nämlich sozusagen vorerst das Ende dieser Periode.

Für den Entry (Deine Enter Long Regel) ist das ok, wenn man es so gewollt hat! Aber nicht für die Bezugspunkte, auf die sich das Entry bezieht. Die musst Du stabil kriegen mit Ref( , -1), also etwa so:
global calc GDfast: Komp(#GD(LastDP(Ref( close, -1)),7,S)#, #T#); // Wobei ich nicht gecheckt habe, ob die GDFast Formel so ok ist, soll nur das Prinzip zeigen.

Dazu sollte in diesem Fall die Signalumsetzung auf 1 Signal pro Periode begrenzt werden (weil sonst wären die Signale zwar ok, aber stimmen nicht mehr mit dem Backtest überein, was ich auch sehr verwirrend fände! Sollen mehrere Signale innerhalb 5 Minuten geroutet werden, empfehle ich eher auf 1 Minuten Grundkompression zu gehen statt mehrere Signale pro 5 Min. Periode zu zulassen).

Wenn nämlich Bezugspunkt und Entry sich in der laufenden Periode ändern, ist das Ergebnis nicht stabil und es passieren so komische Sachen wie von Dir beschrieben. Nicht nur mit dem VB, auch beim echten Trading

Hallo Bernd,

LastDp hat REF-1 schon "eingebaut"-das heißt es wird automatisch der Letzte Kurs von C_O_H_L ausgewertet (REF-1)!Das gleiche Ergebnis erzielt man mit der zweiten Formel (KOMP-REF-1), die Cornelius vorgestellt hat!

Dazufolgendes aus der Investox Hilfe:

Letzter Kurs auf Tagesbasis
Berechnet den letzten Kurs eines Preisfeldes am vorigen Tag auf täglicher Basis.

Der Indikator LastDP (Last Daily Price) ist nur für Intraday-Systeme und Intraday-Charts von Interesse. Dort lässt er sich zum Beispiel zur Berechnung von Pivotpunkten einsetzen.

Als Preisfeld können wahlweise Open, High, Low, Close, Volume oder Open Interest angegeben werden. Wenn das Preisfeld in der Basisreihe vorhanden ist, berechnet der Indikator das angegebene Preisfeld auf täglicher Basis und liefert den entsprechenden Wert für den vorigen Tag.Für Open, High und Low werden Schlusskurse verwendet, wenn die jeweiligen Preisfelder in der Basisreihe in der aktuellen Komprimierung nicht zur Verfügung

Hallo Udo

Ja, da hast Du natürlich recht. LastDP hat das eigentlich eingebaut. Jetzt, wo Du es sagst
Merkwürdig ist, dass sich das System von Cornelius so verhält, als ob irgendwo noch ein "freilaufender" Close / High / Low herum schwirrt!


@Cornelius

Ich nehme an, Du hast den VB nicht nur durchlaufen lassen, sondern aktiv beobachtet? Ich positioniere in solchen Fällen den Feed immer bis kurz vor das vermutete Problem und lasse laufen. Nun beobachte ich den Chart und habe für alle Fälle "Akustische Signale ausgeben" eingeschaltet. Tritt nun ein Signal auf, halte ich die Aktualisierung an und notiere die genaue Tickzeit. Danach lasse ich weiterlaufen, bis das Signal wieder "verschwindet". Nun halte ich wieder an und sehe mich um (Tickzeit, Chart) - bisher hatte ich dann noch immer die "Eingebung" wo das Problem liegt

Hallo Cornelius,

wenn ein Stopp, dann oft ein Intraday-Stopp! Es kommt darauf an, ob HOLD LONG nach einem Stopp auftritt oder ob System vorher über mehrere Perioden nicht investiert war- oder ob ein Wechsel von EXIT-ENTER stattfand (u.a. direkter Wechsel in der Periode)! Jeder Stopp,außer der Sofort Stopp, benötigt eine Periode Anlauf und beim Intaday-Stopp kann man die Prioität ab INV-V5 einstellen!