Hallo zusammen,
vielen Dank für das nette und erfreuliche Feedback!
In Kürze soll das Thema so wie Themen, die im Forum selten angesprochen werden, auf ein Blog verlagert werden. Warum ein BLOG? Man kann die Themen dort besser sortieren und (besser) multimedial unterstützen. Dazu ist unser Forum leider nicht so gut geeignet. Der Blog ist dann wie das Forum keine persönliche Einrichtung für mich persönlich, sondern soll einen zusätzliche Möglichkeit für Investox User und Interessenten sein,zu kommunizieren! Vor allen sollen dort meinerseits,wie schon erwähnt, Themen angesprochen werden die im Forum im Schatten stehen! Dazu gehören Markt Plus; Kursmusteranalyse halbautomatisches handeln mit Investox,um nur einmal drei zu nennen! Einzelheiten werden demnächst veröffentlicht!
Kurz ein paar Worte zu Herrn Knöpfels System im TRADERS zu dem ich jetzt Unterlagen habe:
Es wird gezeigt, das man für Markt Plus nicht unbedingt spezielle Daten benötigt und vermittelt die Flexibilität des Tools. Herr Knöpfel hat aus einfachen Last-Price Volumen mittels einer Formel-Berechnung den Geldfluss analysiert und ihn kontrovers für Handelssignale genutzt! Das System soll auf Basis nachlassenden Geldflusses der einen Seite Kursumkehrpunkte analysieren die mittels Integration von Filtern für Signale genutzt werden! Von meiner Seite bleibt zu sagen, das dies nur eine der vielen Möglichkeiten ist, die im Tool bereit stehen. Für diejenigen die BID-ASK Kurse zur Verfügung haben gibt es wesentlich mehr Varianten-aber wie gesagt: BID-ASK ist kein MUSS!
Man kann den möglichen Investitionsfluss (in einem groben Raster) mit der Tick-Anzahl messen und benötigt somit absolut kein Volumen. Diese Möglichkeit gewinnt an Bedeutung,wenn für für den Titel kein Volumen geliefert wird! Das ist ein erheblicher Vorteil da man mit Unterstützung unterschiedlicher Komprimierungen so gut wie immer ein Histogramm erstellen kann! Markt Plus ist somit ungebunden von Komprimierung und Daten-und arbeitet auf einer eigenen Zeitschiene-unabhängig vom Underlying! Es arbeitet neben zeitbasierten Darstellungen auch mit P&F,RENKO und Spannencharts zusammen!
Zu den Fragen von Loros:
1. Gelten die sich auf Intraday-Beispiele beziehenden Aussagen auch für EOD-Daten und Tagesvolumina für Swingtrader ode sind die M+ Vorteile eher intraday zu sehen Speziell für Aktien und FX-Futures. Oder sind dort die klassischen Supp/Resist-Lines überlegen?
Markt Plus kann in sämtlichen Time Frames eingesetzt werden-egal ob Intraday,EOD,EOW usw. und beim Ticktrading auf Basis Sekundenhandel! Die "klassischen" Support/Resist. Linien sollten für automatisches handeln normiert werden. Viele Analysten zeichnen die Linien via Augenmaß ein (und korrigieren viel nach) indem HIGH @HIGH oder LOW @ LOW verbunden wird. Das ist eine Methode aber es gibt auch gute Alternativen. Zu erwähnen sind DeMark Linien oder auch Internal-Trendlinien, wenn es um linear steigende,fallende Trendlinien geht.
Markt Plus bietet im Ursprung,dem Histogramm, die drei wichtigsten S/R-Ansatzpunkte,welche visuell darstellbar sind und in Systeme verarbeitet werden können:
*Point of Control (POC)-das Level mit dem höchsten Volumen /Tick bezogen auf den Betrachtungszeitraum
*Obere Value Area (VAO)-das oberer Level der "fairen Handelszone" um den POC
*Untere Value Area (VAU)-das untere Level der "fairen" Handelszone um den POC
Die Spanne der VAU/VAO beträgt standardmäßig ca. 70% oder 30% und wird automatisch von Investox berechnet! Der User kann den Wert für Histogrammdarstellungen nutzen oder in Systeme einbauen-ebenso den POC!Darüber hinaus kann man via integrierten Interface weitere Formeln verwenden (System/visuell), zu denen ich aber später komme!
2. Kann man aus dem Histogramm neben volumenbasierten Supp/Resist-Lines indirekt auch Trendlinien, langfristige Steigungsverläufe etc. ableiten?
Trendlinien nicht direkt sondern Volumentops und Volumenlöcher (so wie ich sie nenne)- und man kann mit Hilfe des Volumen-Differenzberechnung an einer klassischen Formation den Einstieg in einen Trend erkennen- aber nicht primär ableiten oder prognostizieren. Diese beiden Eigenschaften kann man leider nicht mathematisch oder visuell aufarbeiten, da man nicht in die Zukunft blicken kann,genauso wie ein System nicht zukünftige Signale weiß,sondern nur aufgrund der Backtests erahnt. Man weiß nie ,was der nächste Tag bringt und jeden Tag kann eine neue Überraschung anstehen. Deshalb versucht man einen LOW-Risk Einstieg (Volumen Differenz+Formation) zu handeln und den Trade mit einem Trailer, oder der simplen linearen Regression, so lange wie möglich zu halten und möglichst schnell über Break Even zu kommen! Dauert es zu lange, steigt man aus da die Idee bzw. das mech. Signal nichtig werden könnte (beispielsweise ist die Entwicklung eines Break out Signals in Relation Zeit zu hoch)! Der POC ist IMMER ein ganz entscheidender Level der mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut angesteuerte wird. Der POC wird nicht mehr angesteuert, wenn der Markt ein neues Level-Niveau sucht. Meist erfolgt ein Return dann nur noch bis zu den Grenzen der VAU/VAO! Aber darauf möchte ich mit Grafiken später detaillierter eingehen!
3. DOM-Linien: Kannst Du das mal erklären bzw. ein Beispiel einstellen
Ich versuche demnächst die Funktionen der DOM Linien in einem kleinen Video zu zeigen! Diese Linien werden von einem Dummy Handelssystem über ORM eingestellt und gesteuert. Sie können all das was ORM bietet-also auch Bracket-Orders,nachziehen usw.
Die Linien können via Mausklick in den Chart gelegt werden,verschoben werden,gecancelt werden,gelöscht werden usw. Insofern kann der Trader das komplette Trade-Management einfach über eine Linie im Chart mit der Maus gestalten und alles vollautomatisch zu IB routen. Wird die Linie verschoben,verschiebt sich unmittelbar das LIMIT-STOPP-LIMIT-STOPP in der TWS vollautomatisch! Man kann ungehindert "auf Sicht" arbeiten und muss sich um nichts mehr kümmern (Scalper). Andererseits kann man auch längerfristige Intraday-Orders in den Chart legen und joggen gehen!
Investox übernimmt die vollautomatische Abwicklung incl. OCA,falls mehrere Limits im Markt liegen! Das kann der Fall sein wenn man darauf spekuliert das entweder ein Top oder LOW zuerst erreicht wird und sich nicht den ganzen Tag vor den PC setzen möchte! Für langfristige (halbautomatische Limits) kann man die Trade-Linien,die es im Standard (XL) Investox Paket gibt, verwenden. Diese funktionieren ähnlich-sind aber seitens der Flexibilität so wie Geschwindigkeit und Handhabung weit hinter den DOM-Linien! Die Dom Linie kann auf vielerlei Arten in den Chart gelegt werden- was man aber detaillierter betrachten muss!