INVESTOX-Forum

Zitat

Denn wenn der gehandelte Titel eine tägliche Auflösung hat, wie kann dann Investox überhaupt so ein System backtesten?

Warum soll das denn nicht gehen ?
Die 4 Tages-Kurse : Open, High, Low, Close fixieren die EOD-Kerze.
Liegt das Level eines Intraday-Stops zwischen High und Low, wurde er untertägig ausgelöst.
Man kann das gut visuell gegenprüfen, wenn man dich die Level der Intraday-Stops im Chart anzeigen lässt.

Zitat

Die zweite Frage bezieht sich auf die reale handelbarkeit. Soweit ich es verstanden habe, werden z.B. intraday-Trailing-Stopps von Investox aus gesteuert (mögliches Nachziehen des Stopps). Deshalb muss Investox mt dem ORM auch während der Handelszeit angeschaltet sein.Wie funktioniert denn in diesem Falle die Intraday-Überwachung?

Diese Systeme können manuell oder via ORM getradet werden.

Beim manuellen Trading wird einmal am Tag (z.B. vor Handelseröfnung) der letzte EOD-Kurs aktualisiert. Es wird dann geprüft, ob ein Enter- oder Exit-Signal vorliegt und außerdem werden die Stoplevel für die Intraday-Stops errechnet.Zu Handelsstart werden bei Vorliegen eines Signals gleichzeitig die Enter-Order (Market) und alle Stop-Order (Limit) zum Broker gelegt. Dann kann man den PC bis zum Folgetag auslassen.
Trailingstops werden bei einem EOD-System nur maximal einmal pro Tag angepasst -dadurch kann man das für den aktuellen Handelstag aktuelle Stoplevel gut vor Handelsstart errechnen.

Wenn das System via ORM getradet werden soll, tauscht man den EOD-Titel gegen einen Realtime-Titel. Enter- und Exit-Signale erscheinen dann (durch die EOD-Komprimierung im Handelssystem) nach wie vor nur einmal täglich. Touchiert der Realtime Kurs aber eines der Intraday bzw. Sofort-Stoplevel, wird die entsprechende Stop-Order untertägig zum Broker geroutet.

Rein von der technischen Abwicklung ist es eigentlich kein Unterschied, ob man via ORM ein EOD-HS oder ein HS in Intraday-Komprimierung tradet.
Was halt nur nicht klappt, ist das ORM-System mit reinen EOD-Daten live zu betreiben, die nur einmal am Tag aktualisiert werden.
Das ist aber eigentlich auch analog zu jeder anderen (Intraday-) Komprimierung. Ein 60 Minuten Handelssystem muss ich auch an Tickdaten real laufen lassen, wenn ich Intraday- und/oder Sofortstops drinhabe und deren Auslöung nicht ausschließlich über die - unabhängig von den Systemstops agierenden- ORM-Sicherheitsstops absichern kann bzw. will.

Auf eine Sache möchte ich noch dringend Hinweisen (siehe Grafik)! Dazu bitte mal im Handbuch nachlesen...

Hallo Chris,

ein Hinweis zu den Stops.

Wenn du einen festen Stop - z.B. Verluststop mit x Punkten - verwendest kannst du dies sogar "manuell" machen. Du musst nur zusätzlich mit der Order den Stop mit aufgeben. In diesem Fall ist die Ausführung garantiert auch wenn deine Online-Verbindung mal nicht stabil ist.

Bei Intraday und EoD musst du nur aufpassen, wenn du mehrere Stops - z.B. einen Intraday-Gewinn und einen Intraday-Verlust - vorsiehst. In diesem Fall ist bei EoD Daten für einen Backtest nicht zu entscheiden in welcher Reihenfolge die Stops ziehen. Die Ergebnisse wären daher nicht verwertbar.

Viele Grüße

Martin

Zitat

Die Ergebnisse wären daher nicht verwertbar.

Hallo Martin,

so pauschal kann man das m.E. gerade bei den Intraday-Stops nicht sagen. Der Backtest berücksichtigt die Intraday-Stops (im Gegensatz zu anderen Investox-Stops) immer in der Reihenfolge:
Verlust, Trailing, Gewinn.

Wenn Intraday-Verluststop und Intraday-Gewinnstop am gleichen Tag ausgelöst werden, rechnet der Backtest immer den Verluststop ab, real wird aber möglicherweise der Trade zum Gewinnstop geschlossen, wenn dieser zeitlich vor dem Verluststop ausgelöst wurde.
Weil der Backtest im Falle verschiedener untertägig zutreffender Intraday-Stops maximal konservativer abrechnet, als das Realergebnis später ausfällt, ist er verwendbar.

Zitat von »chris2000«

Ich bin gerade dabei mir das Projekt von Hans-Jürgen anzusehen, welches er Weihnachten hier im Forum veröffentlicht hat.

Hmm, ich habe zwar das Projekt veröffentlich, aber es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es ist von Reiner, der die komplette Entwicklung gemacht hat!

Ich denke, aber, das die Verwendung von Ref 0 HIER kein Problem darstellt, da das HS mit CLOSE Delay 0 arbeiten soll.

Zitat

Was genau bedeutet eigentlich 'Calc Daten1:[Close,Close|High|Low] [>,>|<] Ref([Close,Close|High|Low],[-2,-2|-3|-4])' ?

Das sind die Optimierungsmöglichkeiten, die beim Training des NN via GA abgearbeitet werden.

Hallo Christian,

kopiere die Rechenformel und füge sie in Investox ein! Nun siehst Du, das es sich um Optimierungsvariable handelt! Der Algorithmus wird unter den "Angeboten" das beste auswählen und dazu noch die REF-xy Periode bestimmen die am "optimalsten ist"! Am einfachsten,wenn man so etwas nicht versteht oder die Zusammenhänge wissen möchte tut man sich mit Kopie and Paste. Im Formelassistenten kann man jeden Punkt anklicken und in der Direkthilfe, die man dort überall zu jedem Punkt anklicken kann,nachlesen! Das hilft eventuell schon ,eine schnelle First Aid zu bekommen so das man nicht alles im Print-Handbuch suchen und nachblättern muss...

Hallo Christian,

zunächst musst Du auswählen wo Du Variable haben möchtest. Variable erkannt man im Formelassistenten an der blauen Schrift,falls die Farbpalette auf Basis eingestellt ist(siehe Grafiken). Die Variablen kann man anklicken und verändern! So wie Du die Formel geschrieben hast, soll sie sicher nicht sein-ich meine damit die Verteilung der Variablen! In dem Fall könntest Du mit ORM handeln, und bräuchtest kein REF-1,weil Du alle Formeln auf CLOSE BASIS stehen hast. Dein EINSTIEG ist auch zum CLOSE und somit blickt das System nicht in die Zukunft weil alle Werte zum Börsenschluss vollendet vorliegen. Aber zum CLOSE lässt es sich mit EOD-Daten nicht ganz optimal handeln und man muss mit größerer Slippage rechnen. Daher ist es vorteilhafter OPEN DELAY 1 einzusteigen. Steigt man OPEN DELAY 1 ein, muss man ausnahmslos alle Regeln und AW-Stopps mit REF-1 im System berechnen weil man aus OPEN DELAY 1,um es fehlerfrei mit ORM zu handeln OPEN DELAY 0 machen muss.

OPEN ist der erste Wert des Tages und wenn ein Indikator oder Stopp mit C_H_L_eigener Level berechnet, taucht dieser Wert NACH,und das ist entscheidend, OPEN auf und somit blickt die Formel in die Zukunft! Bitte beachte unbedingt die Tücken des Intraday-Stopps! Die sind versteckt das man im Backtest nie und nimmer darauf kommt und selbst bei Simulationsläufen ist es schwer den Fallstrick zu erkennen!Wenn man vor hat mit ORM zu handeln sollte man gleich mit REF-1 arbeiten dann muss man,wie Anke schon schrieb,nicht nachher alles nacharbeiten! Es sei denn, Du handelst alles und ausnahmslos mit OPEN Kursen,dann benötigst Du kein REF-....1

Hallo Christian,

Wenn Deine Enter- und Exit-Basis Open, Delay 0 ist, nimm Deinen Quellcode 2 !

Udo meinte wahrscheinlich den Sonderfall, dass all Deine Handelssignale/Indikatoren im System nur auf "Open"-Kurse berechnet werden.
Nur wenn das so wäre, könntest Du auf die Rücksetzung der Kurse mit Ref(...,-1) verzichten.
Das ist aber ein Spezialfall.
Für die ersten Handelssysteme merk Dir am besten zunächst nur :
Open , Delay 0 und dann die Handelsregeln mit Ref(...,-1) komplett zurücksetzen.

Das ist zu Beginn am Einfachsten, die Systeme schauen nicht indie Zukft und müssen auch nicht später für den ORM-Einsatz umgeschrieben werden.

Es ist m.E. leichter, sich mit Spezialfällen erst dann intensiver zu beschäftigen, wenn man sie benötigt ?????

Zitat

Mir ist irgendwie noch nicht so klar, wie da das Konzept aussieht.
Soll man Ein HS mit Inv + verfügbare Stopparten entwickeln und soll dann nur eine Untermenge daraus im ORM nutzen??

Hallo,

das Konzept sieht so aus, dass die Stops im Handelssystem und die Stops im ORM völlig unabhängig voneinander zu betrachten sind !
Die Stops im ORM sind zusätzliche Sicherheitsstops.
Deren Aktivierung kann z.B. sinnvoll sein, wenn man Handelssysteme tagsüber nicht ständig monitoren kann.

Ein Handelssystem kann komplett ohne Aktivierung der ORM-Sicherheitsstops getradet werden. In diesem Fall greifen nur die im Handelssystem in der Registrierkarte "Stops" eingestellten Stops.
Diese Stops werden aus Investox heraus erst dann geroutet, wenn sie ausgelöst werden. Das setzt bei Handelssystemen, welche Intraday Stops enthalten, die Anbindung an eine Realtime-Kursversorgung voraus.

Die Sicherheitsstops im ORM sollen eigentlich nur auslösen, wenn die Stops aus dem Handelssystem aus irgendeinem Grund (z.B. Abbruch der Internetverbindung) nicht auslösen können.
Es gibt die Möglichkeit, diese ORM-Sicherheitsstops gleich mit der Enter-Order direkt zum Broker zu legen, damit der Trade gleich ab Eröffnung gegen ungünstige Umstände nach der Eröffnung abgesichert ist.

Idealerweise stellt man die Sicherheitsstops so ein, dass sie wirklich nur für den Fall ausgelöst werden, dass die Investox-Stops nicht geroutet /ausgelöst werden. Man wird also üblicherweise die Level der Sicherheitsstops immer eine Idee über die Level der gebacktesteten Stops im Handelssystem setzen, weil in erster Priorität ja die gebacktesteten Handelssystem-Stops auslösen sollen.
Nur wenn diese Stops aus irgendeinem Grund nicht greifen - treten idealerweise kurz danach die Sicherheitsstops in Aktion.
Als zusätzliches Sicherungsinstrument reichen die ORM-Stoparten deshalb völlig aus .

@Anke

Ein Handelssystem kann komplett ohne Aktivierung der ORM-Sicherheitsstops getradet werden. In diesem Fall greifen nur die im Handelssystem in der Registrierkarte "Stopps" eingestellten Stopps.

Aber auch der analoge Fall wäre möglich wenn man die ORM Stopps mit Trade- und DOM Linien ohne System einsetzt! Der ORM Stopp ist wesentlich flexibler als die Investox-Stopps,vor allen ist er sofort scharf! Nachteil: Man kann ihn nicht backtesten bzw. nur via Simulator und Tick by Tick wenn es ein Intraday-system ist! Ich verwende ihn speziell mit einer Bracket Order damit bei Scalps der Kurs nicht wegbricht bevor ich erneut ordern kann und aus Sicherheitsgründen!

@Christian

Ich versuche es auch noch mal zusammenzufassen (Anke hat es auch schon super beschrieben):

*Der ORM Stopp sollte Dich zunächst nicht interessieren- beachte ihn einfach nicht, denn Du benötigst ihn (momentan) nicht!
*Die Stopps in Investox greifen nicht in der ersten Periode! Ausnahme ist der Sofort Stopp
*Die Eigenheiten der Intraday-Stopps sind unbedingt zu beachten!!
*Die Investox Stopps werden nicht sofort zu IB geroutet
*Ein System das mit ORM geroutet wird,sollte mit DELAY (CLOSE/OPEN) 0 aufgebaut werden um Fehler zu vermeiden

Systeme die in sämtlichen Berechnungen CLOSE Kurse verwenden, können mit CLOSE DELAY 0 erstellt, und über ORM gehandelt werden. REF-1 ist in den Formeln ist nicht notwendig! Soll das HS aber im Nachhinein mit OPEN DELAY 1 gehandelt werden und in den Formelteilen befinden sich C_O_H_L Daten muss das System auf REF-1 umgeschrieben werden! Warum? Weil man via ORM nur mit DELAY 0 handeln kann und C_H_L Kurse werden IMMER nach dem OPEN-KURS gestellt! Folglich würde ein Signal zum OPEN generiert und im Nachhinein erst das Signal berechnet. Das sieht man aber im Backtest nicht sondern nur in der Simulation oder beim realen traden!

Nochmal zum OPEN:Open ist der erste Kurs des Tages. Viele Indikatoren verwenden in der Berechnung C_O_H_L Daten. Wird ein System mit OPEN DELAY 0 berechnet und beinhaltet als Signalgeber den Stochastik, blickt das HS in die Zukunft! Warum: Weil der Indikator HIGH und LOW Kurse beinhaltet, Wenn OPEN der erste Kurs des Tages ist und zu dem Zeitpunkt OPEN ein SIGNAL generiert wird ,erreicht die Periode erst im weiteren Verlauf HIGH/LOW. Folglich kann das Signal,bei unvollendet Perioden revidiert werden und der Backtest blickt schön fröhlich in die Zukunft!

Abhilfe:

DELAY 1 verwenden wenn man ORM nicht benötigt- oder die FormelN DES sYSTEMS mit REF-1 aufbauen da alle Berechnungen abgeschlossen sind und die Signale nicht mehr verändert werden können! In die Zukunft blickende Indikatoren gibt es auch, aber das wird Dir sicher bekannt sein? Diese können in NNs verwendet werden aber nicht direkt im Formelteil des System!