Denn wenn der gehandelte Titel eine tägliche Auflösung hat, wie kann dann Investox überhaupt so ein System backtesten?
Warum soll das denn nicht gehen ?
Die 4 Tages-Kurse : Open, High, Low, Close fixieren die EOD-Kerze.
Liegt das Level eines Intraday-Stops zwischen High und Low, wurde er untertägig ausgelöst.
Man kann das gut visuell gegenprüfen, wenn man dich die Level der Intraday-Stops im Chart anzeigen lässt.
Die zweite Frage bezieht sich auf die reale handelbarkeit. Soweit ich es verstanden habe, werden z.B. intraday-Trailing-Stopps von Investox aus gesteuert (mögliches Nachziehen des Stopps). Deshalb muss Investox mt dem ORM auch während der Handelszeit angeschaltet sein.Wie funktioniert denn in diesem Falle die Intraday-Überwachung?
Diese Systeme können manuell oder via ORM getradet werden.
Beim manuellen Trading wird einmal am Tag (z.B. vor Handelseröfnung) der letzte EOD-Kurs aktualisiert. Es wird dann geprüft, ob ein Enter- oder Exit-Signal vorliegt und außerdem werden die Stoplevel für die Intraday-Stops errechnet.Zu Handelsstart werden bei Vorliegen eines Signals gleichzeitig die Enter-Order (Market) und alle Stop-Order (Limit) zum Broker gelegt. Dann kann man den PC bis zum Folgetag auslassen.
Trailingstops werden bei einem EOD-System nur maximal einmal pro Tag angepasst -dadurch kann man das für den aktuellen Handelstag aktuelle Stoplevel gut vor Handelsstart errechnen.
Wenn das System via ORM getradet werden soll, tauscht man den EOD-Titel gegen einen Realtime-Titel. Enter- und Exit-Signale erscheinen dann (durch die EOD-Komprimierung im Handelssystem) nach wie vor nur einmal täglich. Touchiert der Realtime Kurs aber eines der Intraday bzw. Sofort-Stoplevel, wird die entsprechende Stop-Order untertägig zum Broker geroutet.
Rein von der technischen Abwicklung ist es eigentlich kein Unterschied, ob man via ORM ein EOD-HS oder ein HS in Intraday-Komprimierung tradet.
Was halt nur nicht klappt, ist das ORM-System mit reinen EOD-Daten live zu betreiben, die nur einmal am Tag aktualisiert werden.
Das ist aber eigentlich auch analog zu jeder anderen (Intraday-) Komprimierung. Ein 60 Minuten Handelssystem muss ich auch an Tickdaten real laufen lassen, wenn ich Intraday- und/oder Sofortstops drinhabe und deren Auslöung nicht ausschließlich über die - unabhängig von den Systemstops agierenden- ORM-Sicherheitsstops absichern kann bzw. will.