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in die Zukunft geschaut ?

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klexer

unregistriert

1

Dienstag, 1. April 2008, 23:48

in die Zukunft geschaut ?

ich hab hier eine Korrelation ESTX50 zu EURJPY gestrickt und die Korrelation auf null gesetzt, damit nicht in die Zukunft geschaut wird.
Alles wird auf open berechnet.

wer findet den Fehler ?

ansonsten wäre das Ergebnis : nicht ganz schlecht :-)


Beschreibung für System 'Korrelation ESTX50 zu EURJPY'
Uhrzeit: 01.04.2008 23:46:59
Angelegt am: 30.03.2008 21:24:13
Zuletzt bearbeitet: 01.04.2008 23:46:24
Komprimierung: Renko, Brickgröße 15 Ticks, 6 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse

***** Regeln ******

Enter Long: KORREL < -0.5 and Ref(ESTX50,-1) < ESTX50

Exit Long:KORREL > 0

Enter Short: KORREL < -0.5 and Ref(ESTX50,-1) > ESTX50

Exit Short: KORREL > 0

Übergreifende Definitionen:
global calc KORREL: Correl(Open("EuroSTOXX50-Future 08/03 (Eurex)")#_USECOLVALUES#, Open("EURJPY 1 min"), 5, 0);

global calc ESTX50: Open("EuroSTOXX50-Future 08/03 (Eurex)")#_USECOLVALUES# ;


***** Optimierung *****

Start: 17.04.2007 14:36:00
Ende: 21.01.2008 18:10:24

keine Optimierung

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 20
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24

Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden

Testergebnis von System 'Korrelation ESTX50 zu EURJPY'
Datum 01.04.2008 23:51:59

Getesteter Titel: EURJPY 1 min
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 04.12.2007 09:47:00
System Ende 20.03.2008 19:00:00
Anzahl aller Trades 21
Anzahl Trades/Jahr 71,6
Getestete Perioden 787
Perioden mit Trades 5,5%
Netto-Profit 13.810,00
Buy/Hold-Profit -8.029,99
Profit-Ratio zu Buy/Hold 21.839,99
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 331,79
Profitable Trades (%) 76,19%
Durchschn. Return 657,62
Std.-Abw. aller Returns 599,23
Portfolio-Faktor 100,00
Sharpe Ratio 107,39
Max. realisiertes Kapitalrisiko -630,00
Profitable Long Trades (%) 77,78%
Profitable Short Trades (%) 75,00%
Max. theoretisches Kapitalrisiko -1.220,00
Anzahl Long Trades 9
Anzahl Short Trades 12

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 2. April 2008, 00:00

Hallo igi,
eine Korrelation mit RENKO ist eine heikle Sache weil die Zeitstempel unterschiedlich sein können. Hast Du in den INV-Einstellungen den VT auf die Basis synchronisert?
Happy Trading

klexer

unregistriert

3

Mittwoch, 2. April 2008, 00:31

der Eurostox50 ist ein Ticktitel Taipan, der EURJPY ist ein Quotecenter 1 min Backfill-titel.

auf Basis komprimieren kann ich nirgendwo in den Einstellungen, sind direkt importierte Titel, keine zusammengesetzten.

Die Komp ist ja schon recht gewaltig mit 15 ticks und einem 6er Reversal. die Renkos haben Zeitabstände von mind 10 minuten.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Mittwoch, 2. April 2008, 00:37

Da wundert es mich nicht das es Synchronisationsprobleme gibt! Die Titel sollten,wenn es überhaupt mit RENKO klappen soll, beide den gleichen Aufbau haben. Die RENKO Bricks des Devisen-Indice sind mit 1 MINUTEN Daten gefüllt und werden in der Darstellung ein völlig anderes Bild haben (CLOSE/HIGH-LOW/OPEN einstellbar) als ein Tick gefüllter RENKO Brick. Ich würde mal sagen das geht so nicht...
Happy Trading

klexer

unregistriert

5

Mittwoch, 2. April 2008, 00:56

so, jetzt hab ichs mit einem Taipan Ticktitel EURJPY und einem Taipan Ticktitel ESTX getestet und die Schwelle auf -0.4 verschoben, da zu wenig Trades generiert wurde.

aber jetzt müsste es doch stimmen, oder ?

gleiche Ticktitel..... ansonsten alles auf open, alles auf Renko,

Beschreibung für System 'Korrelation ESTX50 zu EURJPY'
Uhrzeit: 02.04.2008 00:54:03
Angelegt am: 30.03.2008 21:24:13
Zuletzt bearbeitet: 02.04.2008 00:52:44
Komprimierung: Renko, Brickgröße 15 Ticks, 6 Reversal, Startrundung auf Brickgröße, Berechnung auf Openkurse

***** Regeln ******

Enter Long: KORREL < -0.4 and Ref(ESTX50,-1) < ESTX50

Exit Long: KORREL > 0

Enter Short: KORREL < -0.4 and Ref(ESTX50,-1) > ESTX50

Exit Short: KORREL > 0

Übergreifende Definitionen:
global calc KORREL: Correl(Open("EuroSTOXX50-Future 08/03 (Eurex)")#_USECOLVALUES#, Open("EURJPY (FXdirekt Bank)")#_USECOLVALUES#, 5, 0);

global calc ESTX50: Open("EuroSTOXX50-Future 08/03 (Eurex)")#_USECOLVALUES# ;


***** Optimierung *****

Start: 17.04.2007 14:36:00
Ende: 21.01.2008 18:10:24

Optimierte Titel:
EURJPY 1 min
keine Optimierung
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 0
Exit-Gebühren: 0
Slippage: 20
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
***** Aktualisierungs-Einstellungen *****
Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden

Testergebnis von System 'Korrelation ESTX50 zu EURJPY'
Datum 02.04.2008 01:00:22

Getesteter Titel: EURJPY (FXdirekt Bank)
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 04.12.2007 18:49:16
System Ende 20.03.2008 18:58:22
Anzahl aller Trades 23
Anzahl Trades/Jahr 78,5
Getestete Perioden 648
Perioden mit Trades 8,0%
Netto-Profit 8.880,00
Buy/Hold-Profit -9.038,54
Profit-Ratio zu Buy/Hold 17.918,54
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 185,00
Profitable Trades (%) 65,22%
Durchschn. Return 386,09
Std.-Abw. aller Returns 819,87
Portfolio-Faktor 3,00
Sharpe Ratio 2,06
Max. realisiertes Kapitalrisiko -1.780,00
Profitable Long Trades (%) 70,00%
Profitable Short Trades (%) 61,54%
Max. theoretisches Kapitalrisiko -1.780,00
Anzahl Long Trades 10
Anzahl Short Trades 13

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Mittwoch, 2. April 2008, 09:23

Hallo,

ist der VT auf den Basistitel synchronisiert? Du kannst die Auswertung betrachten, wenn Du den VT in einen Teilchart legst! Die beiden Werte sind bei der RENKO Darstellungen wahrscheinlich nicht synchron!Selbst bei der Eingabe von REF-1 könnte der eine Wert um x-Bricks dem anderen nachhängen oder vorweg laufen (unsychronisiert)! Weshalb misst Du die Korrelation nicht auf der Zeitebene. Wenn es geglättet sein soll, kann man den KOEFF zweier GDs testen. Wenn Du den Spread rechnen möchtest kannst Du auch die Relative Stärke testen!
Happy Trading

klexer

unregistriert

7

Mittwoch, 2. April 2008, 20:34

hi Udo

ich hab nun alles auf Basistitel synchronisiert. funktioniert immer noch :thumbsup:

ich mag GD auf close nicht, lieber Renko mit festen Größen.

zur zeit zeichne ich über quotecenter die relevanten Daten auf, ab morgen teste ich im virtuellen Broker.

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Mittwoch, 2. April 2008, 23:17

Hallo igi,

beobachte es ganz genau. Bei RENKO,P&F und Spannencharts sollte man nie unterschiedliche Basiskomprimierung mischen! Die Spalten oder in dem Fall Bricks, müssen steht vollendet sein wenn die Berechnung stattfindet und das Entry erfolgt. Der Brick des VT darf nicht mehr aktiv sein damit er in die Berechnung einfließen kann. Es ist ein großer Unterschied, ob man Bricks mit Tickdaten oder vorkomprimierten Daten füllt. Bei vorkomprimierten Daten empfiehlt sich, einen Kombititel zu verwenden da man die letzte ,unvollendete Spalte, ausblenden kann! Bricks die nicht mit Tickdaten gefüllt werden können C_O_HIGH/LOW Bricks darstellen, das ist mit den Tick gefüllten Bricks nicht möglich!
Als...noch kein Grund zum jubeln denn das Teil ist heiß...;)
Happy Trading