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MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

1

Donnerstag, 10. April 2008, 18:17

Frage zu Bracket-Order

Hallo zusammen,

ich möchte in Intraday folgendes machen.

Zu einem Zeitpunkt gebe ich eine Limit Order zusammen mit einem passenden Gewinn-Stop auf.

In IB sehe ich, wenn beide Order losgeschickt sind eine Buy und eine Sell Limit Order mit den gewünschten Einstiegen.

Nun meine Fragen:
1. Kann ich sicherstellen, dass zuerst meine gewünschte Limit-Order ausgeführt wird und nicht der auch als Limit-Oder umgesetzte Gewinn-Stop?

2. Wenn die Ordern nicht ausgeführt wurden und das HS das nächste Orderpaar schicken möchte sollen die ursprünglichen Ordern "verschwinden".
Bei unvollständiger Ausführung - Limit Order ausgeführt aber der Gewinn-Stop ist noch offen - soll die Order aus Investox nicht losgeschickt werden.

Kann man so etwas machen?

Herzlichen Dank

Martin

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 10. April 2008, 23:06

Hallo Martin,klick mal in Investox auf:

HILFE-HILFE ZU-ORDERSCNITTSTELLE-ZUR ARBEITSWEISE VON ORDER PLUS-UMSETZUNG VON ORDERS

Da ist alles ziemlich genau beschrieben!

MartinP Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 13. März 2007

Beiträge: 685

Wohnort: Köln

3

Freitag, 11. April 2008, 16:50

Hallo Udo,

die Hilfe habe ich befolgt - zumindest nach besten Kenntnissen.

Dennoch bleiben bei mir ein paar Ungereimtheiten mit meinem Handelssystem im Papertrade.

So gebe ich Oders mit einem negativen Limit aus. D.h., ich erwarte, dass der Kurs bevor er steigt/fällt noch einen Schlenker in die entgegengesetzte Richtung macht. Gleichzeitig gebe ich einen kurzen Gewinnstop mit. Beides berücksichtige ich bei der Übergabe der Order an IB - Entry: Ordertyp Limit mit dem gewünschten negativen Wert; Stop: Gewinnstop mit dem gewünschten Punktwert.

Im HS habe ich die Regeln so angepaßt, dass die Orders und Exits zum Open aufgegeben werden. Bei der Orderaufgabe warte ich nicht bis die Grenze erreicht wird. Dies regelt ja IB. Den Gewinnstop in IB berücksichtige ich in Investox per Intraday- bzw. Sofortgewinnstop. Die Ergebnisse des HS sind natürlich Müll, aber es sollte richtig reagieren und neue Orders zum richtigen Zeitpunkt plazieren. Die Stops brauche ich übrigens, da ich möchte, dass das System ggf. auch mehrere Perioden hintereinander in die gleiche Richtung geht und jedesmal eine neue Long- oder Short-order erzeugt.

Zwei Phänomene fallen mir jedoch bereits aufgefallen.

1. die an IB geschickten Orders (Limit und Stop) werden, falls es wegen des Limits zu keiner Umsetzung kam, bei der nächsten Order nicht immer sauber weggeräumt.

2. Wenn das System eine Periode drin war (z.B. Long) und in dieser Periode der Gewinnstop funktioniert hat und nächste Periode wieder ein Long folgen soll. In Investox ist dann in jeder der Perioden die saubere Abfolge von Order und Limit. In IB nimmt kommen die Orders in die gleiche Richtung ohne Unterbrechung aber nicht an.

Soviel zu meinen bisherigen Versuchen.

Gibt es vielleiht noch weiterführende Dokus?

Herzlichen Dank

Martin

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Samstag, 12. April 2008, 22:01

Hallo Martin,

das ist in der ein Problem und ich denke es lässt sich nur sauber lösen wenn die nicht gefillte Bracket Order einer OCA-Group unterliegt (New Signal cancelt inaktive OCA Group)!
Die zweite Möglichkeit wäre wenn der Fill nicht erfolgt nach x Tick Sekunden die Bracket Order komplett zu löschen. Das Risiko ist,das man zu bald löscht. Man könnte auch nach x Sekunden die Limit Order in Market wandeln,das ist bereits jetzt schon möglich! Eine Limit Order auf Basis Last Price ist immer so eine Sache. Für Systeme würde ich persönlich Market-aber mit BID-ASK berechnet einstellen. Bei volumenstarken Titel hat man in der "Normalzeit kaum Probleme mit zu hohen Spreads und meist bekommt man den Trade tickgenau!
Zudem muss Investox,das ORM-Depot und IB synchronisiert werden! Eine gecancelte liegen gebliebene Order darf in Investox nicht als Trade erscheinen da sonst die kompletten Kennzahlen nicht mehr stimmen und auch im Depot muss sie gelöscht werden!

ich erwarte, dass der Kurs bevor er steigt/fällt noch einen Schlenker in die entgegengesetzte Richtung macht. Gleichzeitig gebe ich einen kurzen Gewinnstop mit. Beides berücksichtige ich bei der Übergabe der Order an IB - Entry: Ordertyp Limit mit dem gewünschten negativen Wert; Stop: Gewinnstop mit dem gewünschten Punktwert.

Damit musst Du leider Limit gehen und wenn die Order nicht gefillt wird,müsste sie bei einem neuen Signal komplett (Limit+Sicherheitsstopps in der TWS) gecancelt werden! Dazu habe ich aber keine Lösung und ich denke dazu gibt es momentan auch keine,denn sonst würde es funktionieren! Du solltest das Problem auch mal mit einem Beispielprojekt an Knöpfel Software weiterleiten...
Happy Trading