Hallo Udo,
ich hatte meine Anforderung aus einer (meinen
) reinen Anwendersicht formuliert. Die Berechnung in Prozent hilft sicherlich schon weiter. Allerdings bewegen sich unterschiedliche Märkte auch prozentual anders. Z.B. hat eine 1%ige Bewegung im FGBL eine andere Bedeutung wie eine 1%ige Bewegung im FDAX oder CrudeOil. Eine volatilitätsabhängige Berechnung wäre daher aus meiner Sicht sicherlich wünschenwert. Was ich jedoch nicht beurteilen kann, da ich technisch eher Laie bin, ist welche Auswirkungen dies auf die Programmierung und/oder Performance haben könnte.
In deinem letzten Punkt "... Besser wäre hier ein Walk Forward Test,der die Trades in ein Depot handelt. ..." kann ich dich nur wiederholt ausdrücklich unterstützen.
Viele Grüße