- 1
- 2
Samstag, 19. April 2008, 00:46
Hallo Christian,
Herr Knöpfel war schneller.
Hallo Herr Knöpfel,
ich schließe mich Lenzelott an
Eine schöne Nebenwirkung bei diesem Vorgang wäre, dass bei IB Volumen von guten Daten nicht auf 0 gesetzt wird. z.B. es wurden keine Daten von 10 bis 12 Uhr aufgezeichnet, ab 12 Uhr ging es dann wieder. Wenn ich um 14 Uhr die Datenpflege starte, dann habe ich die Kurse von 10 bis 14 Uhr, aber Volumen von 12 bis 14 Uhr wird auf 0 gesetzt (zumindest bei Forex, IB liefert im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auch Volumen im Forex)
Herr Knöpfel war schneller.
das angesprochene Problem bezieht sich auf die Datenpflege langer Historien mit mehr als 20 Millionen Ticks (z.B. FDAX ab 2002 sind mehr als 50 Millionen Ticks). Da steigt RTT bisher ab einem bestimmten Punkt aus (darauf bezieht sich auch der Tip mit der Uhrzeit zurückstellen).
Hallo Herr Knöpfel,
ich schließe mich Lenzelott an
Zitat
Noch ein Wunsch für die Datenpflege:
wäre es nicht möglich nur einen begrenzten Bereich nachzuladen?
Bei mir passiert es hin und wieder, dass von Zeit a bis Zeit b keine Daten gespeichert sind (warum auch immer).
Eine schöne Nebenwirkung bei diesem Vorgang wäre, dass bei IB Volumen von guten Daten nicht auf 0 gesetzt wird. z.B. es wurden keine Daten von 10 bis 12 Uhr aufgezeichnet, ab 12 Uhr ging es dann wieder. Wenn ich um 14 Uhr die Datenpflege starte, dann habe ich die Kurse von 10 bis 14 Uhr, aber Volumen von 12 bis 14 Uhr wird auf 0 gesetzt (zumindest bei Forex, IB liefert im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auch Volumen im Forex)
Dienstag, 22. April 2008, 10:19
Hallo Udo,
Du hattest neulich angeboten, die Generierung eines Kombititels exemplarisch an L&P-Daten zu erklären.
Nun, ich würde mich gerne einmal damit beschäftigen und es würde mich freuen, wenn Du mit etwas Input geben könntest.
Aktuell handel ich L&P-Daten (FDAX) welche ich seit 2003 vollständig habe und welche in Investox auf eine Tageskomprimierung umgerechnet werden.
Dabei verwende ich unvollendete Perioden, da ich auf das Open handel.
Der Datensatz verfügt nun über mehr als 49Mil. Ticks. und während des Ladens der Datenreihe kann ich mir mal locker einen Kaffee machen + trinken !
Wie kann man das verbessern, was muss ich tun?
Und wie verhindere ich, dass ich mein Handelssystem - welches ich live handel - korrumpiere?
Du hattest neulich angeboten, die Generierung eines Kombititels exemplarisch an L&P-Daten zu erklären.
..... Falls Du es testen möchtest und nicht klar kommst kann ich das gerne Schritt für Schritt entweder schriftlich oder via Video im Blog erklären.
Nun, ich würde mich gerne einmal damit beschäftigen und es würde mich freuen, wenn Du mit etwas Input geben könntest.
Aktuell handel ich L&P-Daten (FDAX) welche ich seit 2003 vollständig habe und welche in Investox auf eine Tageskomprimierung umgerechnet werden.
Dabei verwende ich unvollendete Perioden, da ich auf das Open handel.
Der Datensatz verfügt nun über mehr als 49Mil. Ticks. und während des Ladens der Datenreihe kann ich mir mal locker einen Kaffee machen + trinken !
Wie kann man das verbessern, was muss ich tun?
Und wie verhindere ich, dass ich mein Handelssystem - welches ich live handel - korrumpiere?
Grüße,
Christian
Christian
Dienstag, 22. April 2008, 13:10
Hallo Chris,
ich werde mal was vorbereiten! Du kannst danach ebenfalls einen Kombititel anlegen und damit sollte sich die "Load-Power" verhundertfachen und Du wirst kaum Zeit haben, Kaffee zu holen..
Wenn ich Dich richtig verstanden habe benötigst Du den Intradaytitel lediglich um den ENTRY-EXIT und STOPP zu koordinieren,ist das richtig?
ich werde mal was vorbereiten! Du kannst danach ebenfalls einen Kombititel anlegen und damit sollte sich die "Load-Power" verhundertfachen und Du wirst kaum Zeit haben, Kaffee zu holen..
Wenn ich Dich richtig verstanden habe benötigst Du den Intradaytitel lediglich um den ENTRY-EXIT und STOPP zu koordinieren,ist das richtig?
Happy Trading
Dienstag, 22. April 2008, 13:50
Hallo Udo,
na, da bin ich aber schon sehr gespannt....
Ja, das ist richtig. Ich verwende ein reines EoD-System. Welches das tägliche Open als Enter/Exit-Punkt auswertet.
hmmm, dann muss ich wohl meinen Kaffeekonsum etwas einschränken...
Was beweist, dass Handelssystementwicklung + Betrieb nicht nur viel Spass macht, sondern auch gesund ist
na, da bin ich aber schon sehr gespannt....
....Wenn ich Dich richtig verstanden habe benötigst Du den Intradaytitel lediglich um den ENTRY-EXIT und STOPP zu koordinieren,ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich verwende ein reines EoD-System. Welches das tägliche Open als Enter/Exit-Punkt auswertet.
.... damit sollte sich die "Load-Power" verhundertfachen und Du wirst kaum Zeit haben, Kaffee zu holen..
hmmm, dann muss ich wohl meinen Kaffeekonsum etwas einschränken...
Was beweist, dass Handelssystementwicklung + Betrieb nicht nur viel Spass macht, sondern auch gesund ist
Grüße,
Christian
Christian
- 1
- 2