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Verkauf zu MOC

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Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

21

Donnerstag, 29. Mai 2008, 22:58

MOC ist an der Eurex eine Auktion, deswegen gibt´s da keine Slipage. Du wirst zwangsweise zum close abgerechnet, wenn DU MOC als marketorder rausgehst.

Da genug Leute Limitorders am tagesende noch offen haben, ist es mir noch nie passiert, dass ich nicht gefillt wurde.
Da normalerweise 250-300 Kontrakte in der Schlussauktion im FESX gehandelt werden, wirst Du den Kurs um einige Punkte gegen Dich treiben, wenn Du auf die Idee kommst 500 Kontrake im FESX MOC rauszuhauen.
Um ein Gefühl dafür zu bekomme, solltest Du Dir zb. in den L&P Tickdaten den Unterschied von 22:00 zum dailyprice(close) anschauen und mal das Volumen des letzten Ticks dazunehmen.

Wobei so merkwürdige Dinge wie MDAX würde ich mal nicht mit MOC versuchen, da könntest Du unspassige Kurse erleben, da reichen schon zwei Kontrakte zur Marktbeeinflussung. :D
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Yoggi

unregistriert

22

Dienstag, 10. Juni 2008, 11:28

Hallo Lenzelott - und alle anderen natürlich auch,

ich vergleiche momentan die Tickdaten der letzten 10 sek vor 22 Uhr im FDAX mit dem Closekurs des Tages um herauszufinden, welche Einstellung für mein Handelssystem näher an den Ergebnissen von INV ist. INV rechnet ja einfach den letzten Kurs der jeweiligen Kerze als Closekurs. Von diesem weicht der Closekurs des Tages aber ab, wie ich in diesem thread gelernt habe.

Meine Untersuchungen haben bislang ergeben, dass es für meine Einstellungen sinnvoller erscheint, kurz vor Ende des Handels auszusteigen, weil die Kurse vorteilhafter sind als der Closekurs des Tages. Folgende Frage habe ich: Wenn ich den Stopp jetzt über eine Zeitbegrenzung realisiere und z.B. um 21.59.50 Uhr eine Marketorder erteile, was passiert dann, falls die Order - was normalerweise nicht passiert, aber die Möglichkeit bleibt trotzdem - bis um 22.00.00 noch nicht gefillt worden sein sollte? Kommt die Order dann automatisch in die Schlußauktion, so dass die Order dann zum MOC abgerechnet wird? Oder würde ich dann overnight investiert bleiben?

Danke für Eure Hilfe

Yoggi

Lenzelott Männlich

Experte

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Wohnort: Giessen

23

Dienstag, 10. Juni 2008, 13:11

Solange Geld & Briefkurs gestellt werden, kommst Du mit einer Marketorder immer sofort aus dem Markt raus (sofern Deine Stückzahl nicht größer wie die Gegenüberstehende Limitseite ist).
Nur bei Limitorders kann es Dir passieren, dass die nicht gefillt werden.
Vielleicht kassierst Du um die Zeit einen Punkt mehr Slipage wie zu anderen Zeiten, da die Bid/ask Spanne evtl. größer ist.

Zu Deiner tehoretischen Frage:
Eine nicht gefillte Order nimmt automatisch an der Schlussauktion Teil.

Um dort nicht gefillt zu werden musst Du schon ziemlich ordentliche Stückzahlen handeln.
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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (10. Juni 2008, 13:52)

Yoggi

unregistriert

24

Samstag, 14. Juni 2008, 21:21

Hallo,

gestern abend war 21.59.50 schon zu spät, um noch vor dem closekurs aussteigen zu können. RTT zeigt als letzten Zeitpunkt zu dem ein Kurs (nicht bid/ask) vorlag 21.59.50 an, dann erst wieder der close Kurs, der leider 7 Punkte schlechter war ...
Auf z.B. der onvista Seite werden mir in den letzten Sekunden noch Kurse und Umsätze angezeigt. Da stellt sich mir die Frage: Welche Kurse bekommt man von IB? Es kann sich ja nicht nur um die Kurse und das Volumen handeln, die über IB geroutet wurden, oder? Woher kommen dann die Unterschiede? Wäre jemand, der auch bid/ask Kurse aufzeichnet, mal so nett, nachzuschauen, ob es in der Zeit zwischen 21.59.50 und 22.00.00 keine bid und ask Kurse mehr gab?
Ich muss also nochmal weiter zurückgehen in der Frage, wann man eine Order erteilen sollte um ziemlich sicher vor dem Closekurs, aber eben doch so nah wie möglich dran, aus einem Trade aussteigen zu können.
Freue mich schon auf nächstes Wochenende!
Yoggi

Lenzelott Männlich

Experte

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Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

25

Samstag, 14. Juni 2008, 23:09

keine Ahnung von welchem Underlying Du sprichst.

In meinen Taipan Daten sind zb. für den FESX 08/06 ab 21:59:50 noch 9 Ticks bis MOC mit insgesamt 181 Kontrakten verzeichnet.
MOC waren es dann 365 Kontrakte.
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Yoggi

unregistriert

26

Sonntag, 15. Juni 2008, 21:19

Hallo Lenzelott,
mich interessiert momentan der FDAX.
Danke schonmal für die Infos zum FESX.
Schöne Woche
Yoggi

Lenzelott Männlich

Experte

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27

Montag, 16. Juni 2008, 17:43

im FDAX 08/06 stehen in meinen Tickdaten für Freitag den 13. ab 21:59:50 noch 15 Ticks mit insgesamt 25 Kontrakten bis zum MOC (76 Kontrakte).
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Yoggi

unregistriert

28

Montag, 16. Juni 2008, 22:26

???????
Das verstehe ich nicht.
Welche Gründe kann es geben, dass es bei Taipan andere Daten gibt als bei IB? Ich merke immer deutlicher, dass sich doch beim realen Handeln wieder völlig andere/neue Fragen ergeben, als bei der Handelssystementwicklung mit historischen Daten.
Aber nochmal zu den unterschiedlichen Daten. In meiner Naivität habe ich bislang angenommen, dass z.B. IB oder LP die Daten von der Eurex beziehen und praktisch einfach nur an die Kunden "weiterleiten". Dann sollte es natürlich keine Unterschiede geben. Also nehme ich mal an, dass ich zu naiv denke. Kann mich mal jemand - in bezug auf diese Frage - aufklären??
Ich werde am Wochenende bei dem Gespräch über die Datenlieferanten und deren Qualität genau zuhören.
Yoggi

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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29

Dienstag, 17. Juni 2008, 01:55

@Yoggi

Mit den Daten ist das ungefähr so wie mit den Kurs-Analysten nur das man hier bei 3 unterschiedliche Datenfeeds,drei unterschiedliche Tickzeitreihen haben kann! Daher ist es auch so prickelnd, Intraday-Handelssysteme auf Backtest-Basis zu kreieren...;) IB ist der denkbar schlechteste Datenlieferant da etliche Ticks fehlen die man bei engen Systemen unbedingt benötigt! Ein Backtest ist eine Sache, was aber real abläuft eine ganz andere und wenn man einen miserablen Datenfeed hat, oder hohe Time Lags im System produziert handelt man nicht real sondern im Nirgendwo! Genauso gut könnte man um den besten Preis würfeln.....

Yoggi

unregistriert

30

Dienstag, 17. Juni 2008, 08:38

Hallo Udo,

o.k. das heißt also es hat zwischen 21.59.50 und 22.00.00 (also noch vor dem closekurs) Umsätze und Handel gegeben, die in den ticks beim IB-Datenfeed - aus welchen Gründen auch immer - nicht auftauchen. Hat der unterschiedliche Datenfeed denn auch etwas mit meiner Wahrscheinlichkeit zu tun, gefillt zu werden? Meine Market-Order wurde /laut Orderbuch) um 21.59.51 aufgegeben, aber eben erst zum closekurs des Tages gefillt, was 7 Punkte schlechter war als zu dem Zeitpunkt, zu dem die Order aufgegeben wurde. Wahrscheinlich gab es dann nicht genügend Angebot, so dass nicht jede Marketorder mehr vor dem Closekurs ausgeführt werden konnte - so erkläre ich mir die Verzögerung. Die Umsätze sind zu dieser Zeit ja auch nicht mehr so hoch wie zu den Hauptzeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit gefillt zu werden hängt ja wohl nicht von dem Broker ab, über den die Order erteilt wird - ODER?
Danke
Yoggi

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

31

Dienstag, 17. Juni 2008, 09:57

Hallo Yoggi,

wenn Du für das System Daten vom IB-Feed nutzt, hat es natürlich einen Einfluss da von IB nicht alle Ticks übermittelt werden. Exakt der oder die ausgelassenen Ticks können genau die entscheidenden sein. So kann es vorkommen das ein System, das mit hochwertigen Daten gefüttert wird Signale generiert und eines das mit IB Daten läuft nicht,weil der Tick nicht -oder mit Verzögerung übermittelt wird. Wie nah IB die Order an MOC bringt liegt beim Broker! Aber auch hier kann es Unterschiede geben. Bei einem Broker der Luxusklasse wird man gefillt,bei IB nicht! Allerdings ist der Fill auch davon abhängig wann die Order im Orderbuch steht. Arbeitet man mit hohen Time Lag,das man bei der Kombination Investox-IB zwangsläufig hat,steht man eventuell sehr weit hinten im Orderbuch und wird an der EUREX nicht mehr gefillt! Tests haben gezeigt, das IB schon mal die ein oder andere Order,die bei erstklassigen Brokern gefillt wurde,bei IB ausgelassen wurde! Ich gehe bei einem komplexen Investox System,autom.Order-Routing und IB als Broker von mindestens 3-5 Sekunden Time Lag aus. Schnelle Trader (Scalper) arbeiten im hohen Millisekundenbereich.In der Praxis wirkt sich der Unterschied wie Fiat 500 gegen einen Formel1 Renner aus! Man sollte bei MOC und der gen. Kombination für das System auf jeden Fall (testweise) genügend Slippage planen und das System auch damit testen. Bricht es zusammen, sollte man das ganze noch einmal überarbeiten oder den Entry-Zeitpunkt anders wählen-z.B. Open Delay 1. Hier hat man wesentlich bessere Aussichten!

Damit man die Chancen bei MOC gefillt zu werden besser erkennen kann, müsste man die Chancen mit Markt Plus auswerten um zu prüfen,wie viele Orders auf unterschiedlichen Levels gehandelt werden. Nur so kann man annähernd die Chancen sehen, da die Orders auf T&S abgehandelt werden und nicht auf Last-Price! Es ist m.A. auch notwendig für den visuellen Test eine BAV-Datei zu nutzen,da diese in der Lage ist, alle Ticks auf BID-ASK innerhalb einer Sekunde wieder zu spiegeln. Das kann eine "normale RTT Datei nicht!Genaueres habe ich im Blog kommentiert

PS: Sorry,ich hatte bis eben,10:30 Uhr, einen falschen Link auf den Blog gesendet und jetzt korrigiert!
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