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Sonntag, 20. April 2008, 16:43
Hallo Udo,
Würde dieser fundamentierte Hintergrund lauten : "Backtesting funktioniert nicht !", hätte man konsequenterweise gleich alle Backtesting-Tools entfernt.
Ich habe mich doch auf gar keinen speziellen Beitrag bezogen ?
Meine Aussage war allemein und bezog sich auf verschiedene Äußerungen von Dir in den letzten Jahren.
...bezog sich nicht auf Deine Verlinkungen bzw. darauf, dass Du diese Leute bewirbst !
Kannst Du die Quelle für diese neuesten Erkenntnisse nennen ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das (z.B. ohne Hinweis auf die verwendete Komprimierung) allgemein anerkanter wissenschaftlicher neuester Konsens sein soll.
Das kann ich so nicht bestätigen. Mit welchen Filtern hast Du gearbeitet?
Es gibt gerade bei den bekannteren Investox-Entwicklern Profis, die Dir sogar im Internet mehr als 5 Realtrades mit an Zeitreihen gebacktesteten Systmen nachweisen.
Zur Untermauerung Deiner Meinung habe ich bisher einfach nicht einmal die 5 mokierten zusammenhängenden Realtrades gesehen.
Deshalb bin ich bisher skeptisch und schreibe das ganz offen.
Mit meinem Hinweis auf Dein angekündigtes Live-Trading wollte ich Dich dazu aber nicht dazu auffordern oder drängen,.
Ich hatte wirklich etwas falsch verstanden.
Interessiert hätte es mich einfach, weil ich Äußerungen zu Vorgehensweisen anderer Systementwickler und Trader von jemandem ernster nehme, der selbst bessere Leistungen beweist, als jene, deren Vorgehensweisen er in Frage stellt.
Und bei mir ist es geanu anders.
Ich backteste seit Jahr und Tag und natürlich sind alle meine Realsysteme ausführlich gebacktestet.
Es sind nicht nur Pool / Quant Strategien.
Ich habe mit den Jahren diverse Strategien entwickelt, die real ohne Optimierungen und diskreditionäre Eingriffe teilweise über Jahre gelaufen sind.
Das traf natürlich auch nicht auf alle meiner jemals entwickelten Strategien zu, aber niemals ist es mir bisher gelungen, ein vergleichbares Systemverhalten ohne längeres Backtesting zu reproduzieren.
Offen für neue Ideen und Ansätze bin ich immer, allerdings mit den Jahren auch skeptisch Aussagen gegenüber geworden, die für mich nicht prüfbar sind.
Aber vertagen wir die Diskussion, bis uns Instrumente zur Gegenprüfung unserer kontroversen Standpunkte vorliegen.
Sollte sich dann herausstellen, dass WF allein für meine Handelssysteme objektiv besser ist, als Systementwicklungen auf der Basis von Backtests, werde ich meine Vorgehensweise ändern.
Noch sehe ich dafür (nach bisher aufwändig händisch durchgeführten WF-Tests) absolut keine Anhaltspunkte.
So lange das so bleibt, wird es für mich keinen anderen Standpunkt als "Pro Backtesting" geben.
Cu Tim
Zitat
Dieser Abzweig bei Systemsoftware allgemein, kommt sicher auch nicht von ungefähr sondern wir schon ein fundamentierten Hintergrund haben!
Würde dieser fundamentierte Hintergrund lauten : "Backtesting funktioniert nicht !", hätte man konsequenterweise gleich alle Backtesting-Tools entfernt.
Ich weiss nicht, wo die genaue Überleitung zum dem von Dir kritisierten Beitrag ist und was Dich bewegt hat, von einer Grafik auf einen Blog-Beitrag zu schwenken, der damit primär nichts zu tun hat?
Ich habe mich doch auf gar keinen speziellen Beitrag bezogen ?
Meine Aussage war allemein und bezog sich auf verschiedene Äußerungen von Dir in den letzten Jahren.
oder nur gut beworbenen ????
...bezog sich nicht auf Deine Verlinkungen bzw. darauf, dass Du diese Leute bewirbst !
Neuste Erkenntnisse gehen von 3-5 Jahren aus
Kannst Du die Quelle für diese neuesten Erkenntnisse nennen ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das (z.B. ohne Hinweis auf die verwendete Komprimierung) allgemein anerkanter wissenschaftlicher neuester Konsens sein soll.
Füge ich Filter ein werden zu viele brauchbare Trades ausgelassen-so viel zum Backtest.
Das kann ich so nicht bestätigen. Mit welchen Filtern hast Du gearbeitet?
Ich bin aber der Meinung das die Historie noch viel kürzer ausfallen kann wenn man eine gewisse Strategie einsetzt-egal ob mit MP oder nicht!
Es gibt gerade bei den bekannteren Investox-Entwicklern Profis, die Dir sogar im Internet mehr als 5 Realtrades mit an Zeitreihen gebacktesteten Systmen nachweisen.
Zur Untermauerung Deiner Meinung habe ich bisher einfach nicht einmal die 5 mokierten zusammenhängenden Realtrades gesehen.
Deshalb bin ich bisher skeptisch und schreibe das ganz offen.
Mit meinem Hinweis auf Dein angekündigtes Live-Trading wollte ich Dich dazu aber nicht dazu auffordern oder drängen,.
Ich hatte wirklich etwas falsch verstanden.
Interessiert hätte es mich einfach, weil ich Äußerungen zu Vorgehensweisen anderer Systementwickler und Trader von jemandem ernster nehme, der selbst bessere Leistungen beweist, als jene, deren Vorgehensweisen er in Frage stellt.
Mich veranlassen einige Jahre Testsarbeit dazu Backtest auch kritisch zu betrachten-vor allen an langen Historien.
Und bei mir ist es geanu anders.
Ich backteste seit Jahr und Tag und natürlich sind alle meine Realsysteme ausführlich gebacktestet.
Es sind nicht nur Pool / Quant Strategien.
Ich habe mit den Jahren diverse Strategien entwickelt, die real ohne Optimierungen und diskreditionäre Eingriffe teilweise über Jahre gelaufen sind.
Das traf natürlich auch nicht auf alle meiner jemals entwickelten Strategien zu, aber niemals ist es mir bisher gelungen, ein vergleichbares Systemverhalten ohne längeres Backtesting zu reproduzieren.
Offen für neue Ideen und Ansätze bin ich immer, allerdings mit den Jahren auch skeptisch Aussagen gegenüber geworden, die für mich nicht prüfbar sind.
Aber vertagen wir die Diskussion, bis uns Instrumente zur Gegenprüfung unserer kontroversen Standpunkte vorliegen.
Sollte sich dann herausstellen, dass WF allein für meine Handelssysteme objektiv besser ist, als Systementwicklungen auf der Basis von Backtests, werde ich meine Vorgehensweise ändern.
Noch sehe ich dafür (nach bisher aufwändig händisch durchgeführten WF-Tests) absolut keine Anhaltspunkte.
So lange das so bleibt, wird es für mich keinen anderen Standpunkt als "Pro Backtesting" geben.
Cu Tim
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