@Tim
auch wenn Du es jetzt gern anders darstellen möchtest:
Ich möchte nichts anders darstellen, oder meine Aussagen relativieren sondern ich stehe nach wie vor zu dem,was ich am Freitag be-und geschrieben habe! Ich handele keine vollmech.Systeme und auch daran wird sich in Zukunft wenig ändern! Ich hatte meinen Standpunkt,vollmechanisch-halbautomatisch, im Forum verkündet, bevor ich der Blog anlief,und von daher kommen meine Aussagen dazu sicher nicht völlig überraschend! Ich persönlich handle seit vielen Jahren ohne System und ohne Backtest und Investox hat Tools, die das ermöglichen. Dieser Abzweig bei Systemsoftware allgemein, kommt sicher auch nicht von ungefähr sondern wir schon ein fundamentierten Hintergrund haben!
Bei den Beiträgen oben ging es u.a. darum, das Subset auch und gerade mit Hilfe von Backtesting an langen Historien zu entwickeln.
Dafür gibt es momentan keine stabil funktionierende Alternative ! Wenn es diese Alternative später gibt, bleibt sorgfältig auszutesten, ob sie einer konventionellen Systementwicklung auf Basis langer Backtests überlegen ist.
Mir ging es im letzten Beitrag nicht nur um das Subset sondern auch um das:
Was mich etwas stört ist die Absolutheit, mit der Du in Deinen Beiträgen hier wieder und wieder verbreitest, Backtesting und Historien taugen nichts und ist unnötig.
Bisher bist Du Beweise für Deine Aussagen schuldig geblieben.Ein paar Verlinkungen zu Pierre Däubner und Birger Schäfermeier-Artikeln: "Schaut mal, diese beiden so ultraerfolgreichen (oder nur gut beworbenen ????) Trader backtesten auch nicht !" und ab und zu eine Grafik aus dem Zusammenhang mit der Unterschrift : "Hier hätte M+ wieder super funktioniert". veranlassen mich einfach nicht dazu, das Backtesting nur ansatzweise in Frage zu stellen.
Zunächst einmal habe ich weder etwas mit P.Däubner noch mit B.Schäfermeier zu tun oder pflege näheren Kontakt zu ihnen. Ich habe im anderen Beitrag auf ein Bild verlinkt das einen MP-Ansatz zeigt und nicht auf den Beitrag im Blog. Ich weiss nicht, wo die genaue Überleitung zum dem von Dir kritisierten Beitrag ist und was Dich bewegt hat, von einer Grafik auf einen Blog-Beitrag zu schwenken, der damit primär nichts zu tun hat? Mich veranlassen einige Jahre Testsarbeit dazu Backtest auch kritisch zu betrachten-vor allen an langen Historien. Es ist nicht geklärt wie lange die Historie sein muss, damit das System in Zukunft weiter profitabel arbeitet sondern es gibt nur empirische Richtlinien die man in diverser Literatur wieder findet. Neuste Erkenntnisse gehen von 3-5 Jahren aus,früher konnte die Historie nicht lang genug sein. Ich bin aber der Meinung das die Historie noch viel kürzer ausfallen kann wenn man eine gewisse Strategie einsetzt-egal ob mit MP oder nicht! Muster die viel Raum einnehmen (KM oder KM-NN) oder Intermarkets/NN benötigen meiner Ansicht lange historische Zeitreihen,insbesondere Intermarkets weil man Struktur-und Korrelationsbrüche nicht zu Hauff vorfindet-oder wann steigt der Aktienmarkt und das Gold?
Bevor keine gesicherten Erkenntnisse dazu vorliegen , bleiben Backtests für die Entwicklung stabiler Subsysteme die erste Wahl.
Erkenntnisse liegen sicher vor denn nicht jede Software nutzt GA der alten herkömmlichen Funktionsweise Sinn! Im Zweifelsfall muss man das eben an einer anderen Software testen oder Martins Paket laden,er stellt es frei, für jeden Zugänglich zur Verfügung. Als wissenschaftlich erwiesen würde ich GA für den Finanzmarkt ebenso wenig bezeichnen wie jeden anderen Algorithmus. Letztendlich entscheidet das MM/RM genauso wie beim Trader ohne Backtest! Es ist nicht neu, das es Statistiker und "Gamer" (MM/RM) am den Finanzmärkten gibt, für die empirische Erfahrungen über Kursmusterbewegungen kaum Bedeutung hat! Aber auch sie haben Systematiken, die auf anderen Strategien als jahrelangen Backtest beruhen-denkt mal nur an die Options-Modelle oder Abitrage-Händler!
Ein Beispiel: Ich handle oft LONG black/white Candles! Diese Candles treten in vielen Marktphasen auf aber dennoch führen sie nicht immer zum Erfolg. Würde ich die LONG Candle einem Backtest unterziehen,versagt das System in den meisten Fällen! Füge ich Filter ein werden zu viele brauchbare Trades ausgelassen-so viel zum Backtest. Meine Vorgehensweise sieht so aus das ich die Gesamtsituation am Markt betrachte den Kursdruck im Markt prüfe und dann entscheide wann ich wo, mit wie viel Kontrakten einsteige, und wo der Stopp liegt! Liegt ein "natürlicher Stopp" in der Nähe meines Einstiges setzte ich auf diesen, da dieser wesentlich effektiver ist als ein "synthetischer Stopp" irgendwo in der Zeitreihe! Das ändert sich aber Tag für Tag und orientiert sich nicht zwangsläufig an den Kursmusterprofilen von 19xx. Demnach ziehe ich sehr kurze Historien heran um Entscheidungen zu fällen. Die Tageszeitung von vorgestern bringt mir bei diesem Handelsstil nichts! Wenn ich mit den Histogrammen viele Jahre zurück gehe dann aus dem Grund,damit ich vormals interessante Levels auf der Y-Achse vorher festlege. Einen alten Preis-Atracctor betrachte ich anders, als ein altes Kursmuster das irgend wann einmal funktionierte (siehe Turtles)! Findet man Ineffizienzen benötigt man keinen langen Backtest weil nicht davon auszugehen ist, das die Ineffizienz in ferner Vergangenheit ähnlich auftrat! Unter Ineffizienz verstehe ich eine Bewegung die regelmäßig immer wieder auftritt aber nicht über Jahre konstant ist. Fixes Beispiel: Der FDAX generiert in der ersten Handelsstunde immer wieder einen PullBack zu Open Linie..
Ein einmal entwickeltes Subset später wieder in die Gewinnzone zu bringen, sollte es nach einiger Zeit nicht mehr laufen, ist ein anderes Paar Schuh.
Das mag sein aber was hat das mit der Entscheidung über die Länge der Historie zu tun? Mit einem FW Test kann man in der Regel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen indem man ein robustes HS entwirft und gleichzeitig testet wo und wann es mit was nachjustiert werden kann! Aber wie sagst Du so schön: Wenn es zur Verfügung steht- und somit kann man die Aussage in die mögliche Zukunft schieben!"
Eben nicht, weil die Gefahr besteht, dass ein nur auf Uptrend "entwickeltes System" im Downtrend, Seitwärts oder Crashphasen auch gar nicht funktioniert, d.h. sich auch via WF gar nicht in die Gewinnzone bringen lässt !
Ich habe Systeme nur für den Downtrend hochoptimiert die in Folge im Uptrend funktionierten aber nur nicht, wofür sie eigentlich trainiert wurden! Ich habe auch schon Systeme getestet die eine Gesamt-Historie über 3 Jahren beinhalteten und die eigentliche Trainigszeit auf 4 Wochen,irgendwo in der zeitreihe, beschränkt war, und die Ergebnisse Backward/Forward hoch profitabel waren! Das war natürlich ,meiner Ansicht nach, Zufall aber das dies möglich war, wirft bei mir kritische Fragen in Bezug auf das ganze auf! Ich habe die Kritik am Backtest sicher nicht aus Lust und Laune geschrieben und mir aus den Fingern gesogen sondern es sind mitunter Ergebnisse einer Reihe "Extremtests" die Realität und Zufall ermitteln sollten!
Auf welche Systeme beziehst Du Dich eigentlich mit dieser Aussage genau ?
Auf einen Backtest mit einem System an einer Zeitreihe,also keinem Pool,Intermarkets oder Strategien der Quants (ebenfalls Pool)!
Ich habe den Beitrag ausführlicher geschrieben. Das war aber leider notwendig, um meinen Standpunkt und Meinung annähernd zu erläutern! Das ganze hat im großen und ganzen nichts mehr mit Investox zu tun sondern viel mehr stellt es eine Strategie dar,die man mit Investox handeln kann!