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ulukai

unregistriert

1

Mittwoch, 16. April 2008, 18:48

Forex-Daten über einen Monat mit Volumen

Hallo!

Ich würde gerne ein HS erstellen, nur leider benötige ich für den Backtest Kursdaten.

Ich denke einen Monat sollte schon genügen. Ich weiss leider nicht woher ich soviel Daten beziehn kann.

Mit RTT kann ich mittels Datumsverschiebung auch einen Monat Daten beziehen. Jedenfalls habe ich von dieser Möglichkeit gehört. Aber ich kann damit leider nur die Kursdaten beziehen, keine Volumendaten.

Hat jemand für mehrer WP´s Kursdaten mit Volumen über ein paar Monate? oder kann man vielleicht irgendwo IB Kursdaten mit Volumen kaufen?

Wenn möglich Tickdaten, geht aber auch in 30min Kompriemierung, wichtig ist nur mit Volumen und min über ein paar Monate.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

2

Mittwoch, 16. April 2008, 19:40

Ich denke einen Monat sollte schon genügen. Ich weiss leider nicht woher ich soviel Daten beziehn kann.

? ein Monat Datensammeln und dann anfangen. Inzwischen ein Buch lesen?
Gruss
Bernd

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ulukai

unregistriert

3

Mittwoch, 16. April 2008, 20:54

naja ich könnte ja auch ca. 1-2 Monate warten TWS und RTT ständig laufen lassen und dann anfangen, aber wäre schön wenn das nicht sein muss und ich sofort anfangen kann,

aber ich denke 2-3 Monate vielleicht sogar ein Monat an Daten sollten doch ausreichen für eine statistische Aussagekraft, bei 30min Komp.

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

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4

Donnerstag, 17. April 2008, 01:21

Hallo ulukai

aber ich denke 2-3 Monate vielleicht sogar ein Monat an Daten sollten doch ausreichen für eine statistische Aussagekraft, bei 30min Komp.

Sicher kommt es auf den Hintergrund an; jemandem mit jahrelanger Handelserfahrung, der dann vor hat, halbautomatisch zu handeln, werden kanpp 300 Perioden im Monat möglicherweise reichen vor dem Start. Für die Handelssystem-Entwicklung? Also, es gab da 9/11 und andere herausfordernde Termine. Sogar dieses Jahr, es war glaube ich der 21. Januar. Also, wenn das nicht in den Testdaten drin ist, hätte ich kein Vertrauen.

Daher hatte ich das mal so geschrieben: Datensammeln und Buch lesen (möglichst über HS Entwicklung :D ). Auf 30 Minuten wären so 10.000 Perioden das untere Minimum. Aber das ist sehr subjektiv. Für meine Tests darf es gerne mehr sein. Eigentlich versuche ich für jeden Markt, den ich handeln möchte, die Daten zu kriegen seit sie elektrisch aufgezeichnet werden.

Nun habe ich aber keine Erfahrungen mit Forex, vielleicht genügen da ja 1-3 Monate? Und welches Volumen darf es denn sein 8)
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (17. April 2008, 01:36)


Udo Männlich

Vize-Administrator

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5

Donnerstag, 17. April 2008, 02:02

@Bernd+ulukai

Es gehört nicht ganz zum Thema aber welchen Vorteil soll ein ultralange Backtest auf den auch noch Optimierungen angesetzt werden eigentlich haben? Wäre es nicht viel besser, einen Walk Forward Test zu verwenden und zu prüfen was die Veränderungen der Optimierungsvariablen bzw. einer Optimierungsverfahrens wie SVM bringen? Gut,wir haben so ein Teil nicht aber ich meine hier rein das Prinzip!

Halbautomatischer Tradern genügen meist ein Tag bis max.1 Monat Daten-je nach Komprimierung! Eine statistische Aussagekraft gibt es nicht da man sich am aktuellen Geschehen orientiert und nicht daran, was irgend wann vor einem viertel Jahr mal passierte! Wenn sich die Vergangenheit so einfach projizieren ließe würde die Histogramme alle gleich aussehen oder einen visuelle Schleife haben! Allerdings trifft es zu, das auf bestimmten Levels immer wieder massiv gehandelt wird aber dennoch ändert sich die Handelsmuster auf den Levels und genau das kann ein hochoptimiertes,auf historischen Daten basierendes HS zum kippen bringen und folglich muss es neu eingestellt werden! Ich werde bei Gelegenheit im Blog näher erläutern was ich meine, und anhand einiger Grafiken darstellen! Wie der Walk Forward Test funktioniert ist sicher klar,aber für das angesprochenen WF-Verfahren (Abk. Walk-Forward ;) ) sind die implementierten GAs,aufbauend auf Generationen mit anschließender Selektion, so gut wie nicht brauchbar!
Happy Trading

ulukai

unregistriert

6

Donnerstag, 17. April 2008, 06:18

natürlich wären mehr daten zwar besser, aber ich weiß ja nicht mal wo ich die daten bekomme,

deswegen war meine frage ja anfangs: Wo bekomme ich Forex-Daten her, mit Volumenangaben, also Close,High,Low,Open,Volume?

gibts bei Investox oder IB vielleicht so ein Paket zu kaufen ?

Tim Männlich

Profi

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Beiträge: 441

7

Donnerstag, 17. April 2008, 09:26

Zitat

aber welchen Vorteil soll ein ultralange Backtest auf den auch noch Optimierungen angesetzt werden eigentlich haben?


Du kommst damit zu einem grundsätzlich tragfähigem Basis-Handelsansatz. Der Basisansatz hat sich in der Vergangenheit in verschiedenen Marktphasen (Up, Down, Lateral, Crash etc.) bewährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch auf zukünftig ähnliche Marktphasen anpassbar sein wird, ist höher, als bei einem kurzfristigen System, das möglicherweise auch noch auf eine einzige Marktphase etwickelt wurde.

Was ist daran schwer zu verstehen ?

Zitat

Wäre es nicht viel besser,


Wäre, eventuell, vielleicht...
Die Aussagen bleiben bis zur Möglichkeit ihrer umfassenden Gegenprüfung via WFT hypothetisch.
Sie werden nicht allein davon wahr, dass sie hier ständig wiederholt werden.



Cu Tim

mike45

unregistriert

8

Donnerstag, 17. April 2008, 20:18

hallo ulukai,

volumsdaten für Forex wirst du leider nicht finden, da in diesem markt zu fast 100 % otc gehandelt wird. die betreiber automatischer interbank tradingplattformen z.b. EBS lassen auch aller wahrscheinlichkeit nichts darüber aus, wie viel volumen über ihr system umgesetzt wurde, da dies informationen für ihre konkurrenten sind.

lg

Bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 3 905

Wohnort: Iringsweg

9

Donnerstag, 17. April 2008, 20:47

Hallo ulukai

Das ...
volumsdaten für Forex wirst du leider nicht finden,

meine ich mit
Und welches Volumen darf es denn sein 8)

Wenn Du Forex ohne Volumen aktzeptieren würdest, könnte ich Dir diesen Anbieter empfehlen. Guter Service und preiswerte Daten, habe gute Erfahrungen gemacht!; aber die Forex Datenqualität kann ich desswegen nicht beurteilen, weil ich wie gesagt bisher keine Forex System entwickelte habe (steht aber auf meiner toto-Liste :D )

Falls Dir unklar ist, wie man aus den Disktrading-Daten und einem vorne liegenden RTT Titel einen sowohl backtestbaren Feed als auch real handelbaren Life-Feed macht, gibt Laut von Dir, es kann Dir geholfen werden 8)


Hallo Udo

Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch auf zukünftig ähnliche Marktphasen anpassbar sein wird, ist höher, als bei einem kurzfristigen System, das möglicherweise auch noch auf eine einzige Marktphase etwickelt wurde.

Fully agree mit Tim! Und hier zeigt sich wieder eines der Missverständnisse zwischen einem so begnadeten Life-Trader wie Dir und der Gilde der Handelssystem-Entwickler :thumbsup: Schön, dass Investox beides unterstützt, eigentlich hat das Programm schon fast Chamäleon Charakter! Wenn meine automatischen HSe soweit laufen und die Miete zahlen - werde ich in Dein Lager wechseln und zusätzlich halbautomatisch zu handeln versuchen. Diese Eigenschaften gefallen mir so an Investox ...

sind die implementierten GAs,aufbauend auf Generationen mit anschließender Selektion, so gut wie nicht brauchbar!

Naja, das ist aber nun auch sehr subjektiv, Udo! Hast Du es schonmal wirklich und lange genug versucht mit der Entwicklung von automatischen HSen, um das so sagen zu können?

Davon abgesehen hast Du aber Recht: alle warten m.E. sehnlichst darauf, dass Herr Knöpfel einen WF Test anbietet. Und das nicht speziell auf SVM, sondern allgemein auf den Möglichkeiten von Investox !!!
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 17. April 2008, 22:56

@Tim

Schau mal da rein!Deshalb ist der ganze Aufwan für mich so schwer zu verstehen! Es gibt in dem "System" keinen Test an einer Historie sondern nur den Handel an extremen Levels!

Du kommst damit zu einem grundsätzlich tragfähigem Basis-Handelsansatz. Der Basisansatz hat sich in der Vergangenheit in verschiedenen Marktphasen (Up, Down, Lateral, Crash etc.) bewährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch auf zukünftig ähnliche Marktphasen anpassbar sein wird, ist höher, als bei einem kurzfristigen System, das möglicherweise auch noch auf eine einzige Marktphase entwickelt wurde.

Das würde ich so nicht sagen und trifft meiner Ansicht nicht für alle Systeme und Strategien zu! Viele Scalper,um nur ein Beispiel zu nennen, handeln einfache Multi Time Frame Strategien die sich im realen Handel als brauchbar herauskristallisiert haben! Marktphasen beinhalten Muster aber es kommt darauf an, ob man Muster;Reserach,News oder Realitäten handelt und das ist meiner Ansicht der feine Unterschied! Angenommen man sieht das auf einem Level viel verkauft/gekauft wird, dann ist dieser Level handelbar und dabei spielt es keine Rolle was auf dem Level im Oktober 2007 passierte! Daher reden wir meiner Meinung ein bisschen aneinander vorbei!

Wäre, eventuell, vielleicht... Die Aussagen bleiben bis zur Möglichkeit ihrer umfassenden Gegenprüfung via WFT hypothetisch.Sie werden nicht allein davon wahr, dass sie hier ständig wiederholt werden

Natürlich bringt es nichts und wenn man es unbedingt testen will gibt es bereits Software mit der man es testen kann!

@Bernd
Naja, das ist aber nun auch sehr subjektiv, Udo! Hast Du es schonmal wirklich und lange genug versucht mit der Entwicklung von automatischen HSen, um das so sagen zu können?

Ich denke nicht das es subjektiv, sondern eine Tatsache ist! Hast Du schon einmal mit einem Walk Forward Test gearbeitet? Man hat keine Zeit Generationen zu selektieren. GA in der Form hat den Nachteil, das die Generationen qualitativ nicht pyramidenförmig aufgebaut werden sondern das bei 50 Generationen die 10te schlechter sein kann als die zweite. Das ist das Resultat des Pseudo Starts für die Auswertung! SVM würde sich sehr gut eignen. Ein Walk Forward Test müsste,um ihn optimal nutzen zu können immer wieder zwischenoptimieren und jetzt verrate mir mal, wie Du das mit GA in der Form hingekommen möchtest,und das in eine annehmbaren Zeit- und Aufwandsrahmen..:)

Hast Du es schonmal wirklich und lange genug versucht mit der Entwicklung von automatischen HSen, um das so sagen zu können?
Sagen wir es einmal so: Ich habe schon mal eine Formel im Editor eingegeben und die hat sogar funktioniert... :thumbsup:
Happy Trading

Tim Männlich

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11

Freitag, 18. April 2008, 09:08

Zitat

Schau mal da rein!Deshalb ist der ganze Aufwan für mich so schwer zu verstehen! Es gibt in dem "System" keinen Test an einer Historie sondern nur den Handel an extremen Levels!


Du kannst doch gern mit M+ und ohne Backtesting arbeiten, wenn Du damit glücklich bist.
Was mich etwas stört ist die Absolutheit, mit der Du in Deinen Beiträgen hier wieder und wieder verbreitest, Backtesting und Historien taugen nichts und ist unnötig.
Bisher bist Du Beweise für Deine Aussagen schuldig geblieben.
Ein paar Verlinkungen zu Pierre Däubner und Birger Schäfermeier-Artikeln: "Schaut mal, diese beiden so ultraerfolgreichen (oder nur gut beworbenen ????) Trader backtesten auch nicht !" und ab und zu eine Grafik aus dem Zusammenhang mit der Unterschrift : "Hier hätte M+ wieder super funktioniert". veranlassen mich einfach nicht dazu, das Backtesting nur ansatzweise in Frage zu stellen.
Es gibt tausende gute Einzeltrades, wo ich im Nachhinein immer einen Chart bringen kann, der den Eindruck erweckt, eine bestimmte Analysetechnik funktioniert prinzipiell wunderbar. Nur was war mit dem Trade davor und was ist mit dem danach ?

Aber Du hattest ja,wenn ich mich nicht irre, auch Live-Trading über einen längeren Zeitraum angekündigt ?
Ich werde Deine Ambitionen natürlich aufmerksam verfolgen und vielleicht sind Deine Argumente danach für mich ja stichhaltiger.

Cu Tim

Udo Männlich

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12

Freitag, 18. April 2008, 10:09

Ich will mich hier nicht rumstreiten-Du machst Deine Sache und ich meine! Ich glaube nicht das ich Dir einen Beweis für irgend was schuldig bin. Aber Du bist natürlich herzlich eingeladen ein System vorzustellen das Robust läuft-viele würde das sicher interessieren und begeistern! Ich schreibe nicht das Banktests nichts taugen sondern das ich eine andere Variante gewählt habe und das es anders geht! Meinst Du, es gibt nur Backtests und Systeme die den Lebensunterhalt sichern? Meckern kann jeder aus dem Hintergrund aber öffentlich etwas tun ist schon wesentlich prickelnder nicht wahr? Aber zeige doch mal das Gegengewicht und Flagge!

(oder nur gut beworbenen ????)

Das ist soll wohl der Witz fürs Wochenende sein? Habe ich Anlass zu solchen haltlosen,bizarren Unterstellungen gegeben weil ich auf etwas verlinkt habe?

Aber Du hattest ja,wenn ich mich nicht irre, auch Live-Trading über einen längeren Zeitraum angekündigt ?

Du musst die Dinge schon genauer lesen bevor Du etwas behauptest!

Es gibt tausende gute Einzeltrades, wo ich im Nachhinein immer einen Chart bringen kann, der den Eindruck erweckt, eine bestimmte Analysetechnik funktioniert prinzipiell wunderbar. Nur was war mit dem Trade davor und was ist mit dem danach ?

Es gibt auch viele Backtests die genau das gleiche Schema fahren! Die Beweise via Kontoauszug bleiben 99% der Anbieter schuldig! Ein schöner Backtest ist noch lange keine Garantie für ein funktionierende Handelsweise . Ich kann auch schöne Backtests hochladen und...bin ich dann "glaubwürdiger" weil die KK gut aussieht und weil die ersten 5 Trades Out of Sample funktionierten? Also wirklich.... :S
Happy Trading

Tim Männlich

Profi

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13

Freitag, 18. April 2008, 10:24

Warum bist Du plötzlich so aggressiv ?
Und warum verwundert mich das jetzt nicht wirklich ?
Aber egal und keinen Streit.
Dein letzter Beitrag spricht für sich.

Udo Männlich

Vize-Administrator

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14

Freitag, 18. April 2008, 10:28

Und Du hast den Beitrag davor für Dich sprechen lassen und..ich wünsche auch noch einen schönen Tag!
Happy Trading

Bernd

Erleuchteter

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15

Freitag, 18. April 2008, 18:13

Hallo Udo

Hast Du schon einmal mit einem Walk Forward Test gearbeitet?

Nein. Das verschafft mir den Vorteil, eine Vision zu haben, wie ich mir das wünschen würde :D I have a dream:

Man hat keine Zeit Generationen zu selektieren.

OK, verstanden. Oder doch nicht! Sehn wir mal:

sondern das bei 50 Generationen die 10te schlechter sein kann als die zweite.

Man könnte doch das System zu Anfangs voll durchoptimieren, von Hand selektieren, was man als Ausgangspunkt nehmen will und ab da starten ...

Ein Walk Forward Test müsste,um ihn optimal nutzen zu können immer wieder zwischenoptimieren und jetzt verrate mir mal, wie Du das mit GA in der Form hingekommen möchtest,und das in eine annehmbaren Zeit- und Aufwandsrahmen

... für die GA Optimierung im WF Test werden natürlich nicht mehr 50 Generationen a 100 Nachommen und 50 Generationen verwendet, sondern eine kleine Auswahl. Dazu kann man im WF Test das Register "Genetische Algorithmen einstellen" abweichend vom eigentlichen HS speziell für den WF Test einstellen; das Ziel sind die kleinen Variationen, die das ursprüngliche Subset wieder in die Gewinnzone bringen, nicht der neue grosse Wurf.

Übrigens bekomme ich mit geeigneten Fitnesskriterien es i.d.R. hin, dass die 50. Generation doch besser ist, als die 10. 8) Soooo schlecht ist die Idee mit den GA's nun wirklich nicht. Überlegt verwendet, versteht sich.

SVM würde sich sehr gut eignen.

Ist das Deiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, den WF Test in Investox zu implementieren? Wie ist Dein Traum?

und das in eine annehmbaren Zeit- und Aufwandsrahmen.

Was ist denn der annehmbare Zeitrahmen? Nehemn wir an, das HS ist fertig entwickelt, und man kann es 14 tage real handeln. Nun habe ich 14 Tage lang mehrere Maschinen herumstehen, die nichts mit der Produktion und dem Handel zu tun haben. Wenn ich nun eine davon ab sofort, oder sogar mehrere, mit automatisierten WF Tests beauftragen kann, damit in 14 Tagen die Wachablösung für mein aktives HS fertig ist - wo soll da das Problem sein? Ich kann mir nahezu unendliche Rechenpower für kleines Geld kaufen heute, und würde sie nur mit einer einzigen Sache laden: den WF Test für die nächsten 14 Tage.

I have a dream:

Zitat von »Bernd«

das Ziel sind die kleinen Variationen, die das ursprüngliche Subset wieder in die Gewinnzone bringen, ..
Gruss
Bernd

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Udo Männlich

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16

Freitag, 18. April 2008, 21:29

Hallo Bernd,

zunächst mal zum WF Test und GAs. Das "Innenleben" und die Funktionsweise der GAs habe ich schon mal irgendwo hier kurz beschrieben und auch SVM-Experte Martin hatte es vor kurzen erklärt , aber das ist jetzt nicht so interessant weil wir ja damit arbeiten wollen.

Der Unterschied zwischen SVM,einigen heuristischen Verfahren und den "klassischen"GAs ist,das GA Generationen bildet. Wenn man beispielsweise alle 3 Perioden in einem 5 Minuten Chart nachoptimieren möchte ist das nicht machbar,weil man schon fast die gesamte Zeit benötigt um die neue Variablen zu optimieren und zu bearbeiten. Also muss demnach das Testverfahren so flott sein wie SVM. Ein paar Sekunden und schon steht die neue Analyse bereit. Nun kann man einen flexiblen WF-Test auf unterschiedliche Art und Weise in alle Richtungen ausprobieren. Entweder man schleift die Historie nach,fixt,Filter oder steppt! Der zweite Part ist das optimieren. Hierzu benötigt man,wie angesprochen einen schnellen Algorithmus. SVM ist einer der schnellen, der auch sofort Ergebnisse bringt. Genau das Ziel verfolgt auch Martin! Mit Hilfe des Algorithmus soll mit x-Anzahl von Perioden nach x-Perioden immer wieder neu optimiert werden um so das HS automatisch auf die neue Situation anzupassen-es praktisch adaptiv zu gestalten! Dabei geht man davon aus, das die Testhistorie für n-Perioden Out of Sample noch gute Ergebnisse liefert. Die Anzahl der Perioden wird mit dem WF-Test an der Historie ermittelt. Angenommen man will dieses Testverfahren an einer zwei Jahre Historie über 10 Titel hinweg über Nacht simuliert testen-wie will man das mit Inv-GA durchführen? Ich weiß es leider nicht wie das gehen soll!

Eine zweite Variante ist ein Algorithmus der pyramidiert-das heißt, die besten Generationen stehen immer ganz oben-vollautomatisch. Der Algorithmus,Heuristik neigt stark,ähnlich SVM zum Curve Fitting. Aber in dem Fall muss es nicht einmal verkehrt sein. Es würde schon genügen wenn die nächsten 1-2 Perioden korrekt prognostiziert werden-z.B. bei einem 60 Minuten HS! Der WF-Test könnte zusätzlich die Funktion eines vollautomatische "Overnight-Test" haben! Der Test ist in der Lage x-Titel zu einer gewünschten Zeit durchzurechnen,die Einstellungen zu speichern und zu dokumentieren. Angenommen man hat einen festen Aktien-Pool bei dem sich Einstellungen bewährt haben, lässt man das ganze über Nacht laufen und der WF-Test zieht einem nach dem anderen Titel durch,stellt neu ein, und dokumentiert die Ergebnisse in einer Liste! Hier wird dann der Nachteil der GA- Generationen und Selektionen richtig deutlich. SVM selektiert nicht in dem Sinn sondern "spukt" gleich das Ergebnis aus!

Man könnte doch das System zu Anfangs voll durchoptimieren, von Hand selektieren, was man als Ausgangspunkt nehmen will und ab da starten ...

Es ist nicht hundert Prozent garantiert, das GA das das Optimum für die Einstellungen in 50 Generationen liefert. Es ist von viele Faktoren abhängig und wird zusätzlich durch die Fitnesskriterien abgelenkt bzw. gesteuert. Wenn man die Kriterien so wählt das sie sich aufheben dann wird das Ergebnis schlecht. Man weiß aber vorher nicht genau welche Kriterien sich gegenseitig aufheben. Auch zu stark gewichtetet Kriterien können zu ungewollten Ergebnissen führen. Bei SVM hat man Inputs und ein paar andere Einstellungen die das Prognosequalität beeinflussen aber die Kombinationsmöglichkeiten sind nicht so extrem und ich denke mit ein bisschen Übung weiß man letztendlich wo man bei SVM was einstellen muss wenn man Ziel xy verfolgt! Das ist zwar bei GA nicht anders aber dennoch bleiben viele Möglichkeiten offen! Das ganze bezieht sich auf den WF-Test und nicht auf den Backtest. Beim Backtest sieht es natürlich wieder ganz anders aus....
Happy Trading

Tim Männlich

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17

Freitag, 18. April 2008, 22:12

Zitat

das Ziel sind die kleinen Variationen, die das ursprüngliche Subset wieder in die Gewinnzone bringen, nicht der neue grosse Wurf.


Fully agree mit Bernd. :thumbup:

Cu Tim

Udo Männlich

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18

Sonntag, 20. April 2008, 09:03

@Bernd

Wenn man in der Lage ist ein Subset vollautomatisch in gewinnbringende Bahnen zu lenken könnte man fast jedes beliebige System handeln. Es stellt sich nur die Frage, welche funktionelle Methode man anwendet um das ganze vollautomatisch zu steuern und was zu tun ist wenn es versagt! Manchmal genügt es die Stopps zu verändern und nicht das ganze Set neu zu optimieren. Bei Intermarkets die früher funktionierten müssen jetzt wahrscheinlich einige Inputs ausgetauscht werden denn wann steigt Gold,Öl,der Euro und die Aktienmärkte schon mal gleichzeitig? Als Performance-Messlatte kann man die Regression,wenn der größte DD des System erstmals unterschritten wird, oder wenn die Serien der Gewinne/Verluste zu sehr zu Ungunsten abfallen u.v.a. Kombinationen anwenden. Gut wäre hier der Zugriff auf die Kennzahlen um einen Pool zusammenzustellen, der gewisse Grenzen nicht unterschreiten darf. Stattet man ein System mit umfangreichen und straffen Filtern aus hat es den Vorteil, das dass Setup eine höhere Haltwertsdauer hat,aber den Nachteil, das zu wenige Trades generiert werden und gute Chancen ausgelassen werden! Abhilfe wäre der ein Pool auf Werte oder mit Systemen. Variante 1 handelt viele Werte mit einem System und Variante 2 viele System auf einen Wert! Wenn man diese Methoden handelt, dürfte es sich von selbst verstehen, das man das nicht mehr diskretionär oder halbautomatisch vollends kontrollieren kann aber im den vorigen Beiträgen ging es auch um ein Pool-oder Intermarket Setup!

Was ich beim FW-Test beschrieben habe ist nichts anderes als das System wieder in gewinnbringende Bahnen zu lenken aber nicht gemessen an der Performance Backtest-Out of Sample (starr) sondern an für den FW-Test unbekannten Daten (dynamisch). Wenn der FW-Test das Subset optimiert tut er das an der Historie aber er weiß nicht, was danach kommt und hier kristallisiert sich heraus was die Optimierung und folglich das komplette Subset taugen und wo die Hebel anzusetzen sind! Wie schon geschrieben sehe ich hier mit den aktuellen GA-Setup keine Chance, dies durchzuführen! Und noch einmal: Es betrifft den FW-Test und nicht das hochoptimieren einer Historie für einen schönen Backtest und 5 Gewinntrades-Trades Out of Sample!

Was das handeln ohne Backtest und FW-Test betrifft, so möchte ich kurzerhand den NYSE-TICK[TiKi] erwähnen. Dieser Indikator erstellt Momentaufnahmen der fallenden /steigenden NYSE-Aktien (1200 Stück)! Es gibt hierzu einige Sets die man handeln kann aber man benötigt dazu immer das Umfeld und das lässt sich nicht lückenlos in mathematisch Regeln pressen! Letztendlich hat das nichts mit verhöhnen von Backtests zu tun, sondern man kann Backtests mit GA bei der Vorgehensweise nicht anwenden,so einfach ist es! Das gilt auch bei einigen Varianten in Markt Plus. Die Handelsweise sind eben verschieden. Manches kann man backtesten anderes nicht und ich kann mich an einige Aussagen im Forum erinnern in denen geschrieben wurde, das auf bestimmte Underlyings kein System gut funktioniert! Man sollte folglich auch beachten, für welche Zeitreihe man ein System erstellt,es funktioniert eben nicht immer, überall und auf alle Underlyings! Das ist meine Meinung dazu und sie hat sich seit Freitag auch nicht geändert!
Happy Trading

Tim Männlich

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19

Sonntag, 20. April 2008, 10:09

Zitat

Letztendlich hat das nichts mit verhöhnen von Backtests zu tun, sondern man kann Backtests mit GA bei der Vorgehensweise nicht anwenden,so einfach ist es!


Lieber Udo,

auch wenn Du es jetzt gern anders darstellen möchtest:

Bei den Beiträgen oben ging es u.a. darum, das Subset auch und gerade mit Hilfe von Backtesting an langen Historien zu entwickeln.
Dafür gibt es momentan keine stabil funktionierende Alternative !
Wenn es diese Alternative später gibt, bleibt sorgfältig auszutesten, ob sie einer konventionellen Systementwicklung auf Basis langer Backtests überlegen ist.

Bevor keine gesicherten Erkenntnisse dazu vorliegen , bleiben Backtests für die Entwicklung stabiler Subsysteme die erste Wahl.

Ein einmal entwickeltes Subset später wieder in die Gewinnzone zu bringen, sollte es nach einiger Zeit nicht mehr laufen, ist ein anderes Paar Schuh.
Dass hier ein WF-Test natürlich gute zusätzliche Hilfestellung leisten wird, zweifelt niemand an.

Zitat

könnte man fast jedes beliebige System handeln


Eben nicht, weil die Gefahr besteht, dass ein nur auf Uptrend "entwickeltes System" im Downtrend, Seitwärts oder Crashphasen auch gar nicht funktioniert, d.h. sich auch via WF gar nicht in die Gewinnzone bringen lässt !

Zitat

und nicht das hochoptimieren einer Historie für einen schönen Backtest und 5 Gewinntrades-Trades Out of Sample!


Auf welche Systeme beziehst Du Dich eigentlich mit dieser Aussage genau ?

Cu Tim

Udo Männlich

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20

Sonntag, 20. April 2008, 14:18

@Tim

auch wenn Du es jetzt gern anders darstellen möchtest:

Ich möchte nichts anders darstellen, oder meine Aussagen relativieren sondern ich stehe nach wie vor zu dem,was ich am Freitag be-und geschrieben habe! Ich handele keine vollmech.Systeme und auch daran wird sich in Zukunft wenig ändern! Ich hatte meinen Standpunkt,vollmechanisch-halbautomatisch, im Forum verkündet, bevor ich der Blog anlief,und von daher kommen meine Aussagen dazu sicher nicht völlig überraschend! Ich persönlich handle seit vielen Jahren ohne System und ohne Backtest und Investox hat Tools, die das ermöglichen. Dieser Abzweig bei Systemsoftware allgemein, kommt sicher auch nicht von ungefähr sondern wir schon ein fundamentierten Hintergrund haben!



Bei den Beiträgen oben ging es u.a. darum, das Subset auch und gerade mit Hilfe von Backtesting an langen Historien zu entwickeln.
Dafür gibt es momentan keine stabil funktionierende Alternative ! Wenn es diese Alternative später gibt, bleibt sorgfältig auszutesten, ob sie einer konventionellen Systementwicklung auf Basis langer Backtests überlegen ist.


Mir ging es im letzten Beitrag nicht nur um das Subset sondern auch um das:

Zitat

Was mich etwas stört ist die Absolutheit, mit der Du in Deinen Beiträgen hier wieder und wieder verbreitest, Backtesting und Historien taugen nichts und ist unnötig.
Bisher bist Du Beweise für Deine Aussagen schuldig geblieben.Ein paar Verlinkungen zu Pierre Däubner und Birger Schäfermeier-Artikeln: "Schaut mal, diese beiden so ultraerfolgreichen (oder nur gut beworbenen ????) Trader backtesten auch nicht !" und ab und zu eine Grafik aus dem Zusammenhang mit der Unterschrift : "Hier hätte M+ wieder super funktioniert". veranlassen mich einfach nicht dazu, das Backtesting nur ansatzweise in Frage zu stellen.


Zunächst einmal habe ich weder etwas mit P.Däubner noch mit B.Schäfermeier zu tun oder pflege näheren Kontakt zu ihnen. Ich habe im anderen Beitrag auf ein Bild verlinkt das einen MP-Ansatz zeigt und nicht auf den Beitrag im Blog. Ich weiss nicht, wo die genaue Überleitung zum dem von Dir kritisierten Beitrag ist und was Dich bewegt hat, von einer Grafik auf einen Blog-Beitrag zu schwenken, der damit primär nichts zu tun hat? Mich veranlassen einige Jahre Testsarbeit dazu Backtest auch kritisch zu betrachten-vor allen an langen Historien. Es ist nicht geklärt wie lange die Historie sein muss, damit das System in Zukunft weiter profitabel arbeitet sondern es gibt nur empirische Richtlinien die man in diverser Literatur wieder findet. Neuste Erkenntnisse gehen von 3-5 Jahren aus,früher konnte die Historie nicht lang genug sein. Ich bin aber der Meinung das die Historie noch viel kürzer ausfallen kann wenn man eine gewisse Strategie einsetzt-egal ob mit MP oder nicht! Muster die viel Raum einnehmen (KM oder KM-NN) oder Intermarkets/NN benötigen meiner Ansicht lange historische Zeitreihen,insbesondere Intermarkets weil man Struktur-und Korrelationsbrüche nicht zu Hauff vorfindet-oder wann steigt der Aktienmarkt und das Gold?

Bevor keine gesicherten Erkenntnisse dazu vorliegen , bleiben Backtests für die Entwicklung stabiler Subsysteme die erste Wahl.

Erkenntnisse liegen sicher vor denn nicht jede Software nutzt GA der alten herkömmlichen Funktionsweise Sinn! Im Zweifelsfall muss man das eben an einer anderen Software testen oder Martins Paket laden,er stellt es frei, für jeden Zugänglich zur Verfügung. Als wissenschaftlich erwiesen würde ich GA für den Finanzmarkt ebenso wenig bezeichnen wie jeden anderen Algorithmus. Letztendlich entscheidet das MM/RM genauso wie beim Trader ohne Backtest! Es ist nicht neu, das es Statistiker und "Gamer" (MM/RM) am den Finanzmärkten gibt, für die empirische Erfahrungen über Kursmusterbewegungen kaum Bedeutung hat! Aber auch sie haben Systematiken, die auf anderen Strategien als jahrelangen Backtest beruhen-denkt mal nur an die Options-Modelle oder Abitrage-Händler!

Ein Beispiel: Ich handle oft LONG black/white Candles! Diese Candles treten in vielen Marktphasen auf aber dennoch führen sie nicht immer zum Erfolg. Würde ich die LONG Candle einem Backtest unterziehen,versagt das System in den meisten Fällen! Füge ich Filter ein werden zu viele brauchbare Trades ausgelassen-so viel zum Backtest. Meine Vorgehensweise sieht so aus das ich die Gesamtsituation am Markt betrachte den Kursdruck im Markt prüfe und dann entscheide wann ich wo, mit wie viel Kontrakten einsteige, und wo der Stopp liegt! Liegt ein "natürlicher Stopp" in der Nähe meines Einstiges setzte ich auf diesen, da dieser wesentlich effektiver ist als ein "synthetischer Stopp" irgendwo in der Zeitreihe! Das ändert sich aber Tag für Tag und orientiert sich nicht zwangsläufig an den Kursmusterprofilen von 19xx. Demnach ziehe ich sehr kurze Historien heran um Entscheidungen zu fällen. Die Tageszeitung von vorgestern bringt mir bei diesem Handelsstil nichts! Wenn ich mit den Histogrammen viele Jahre zurück gehe dann aus dem Grund,damit ich vormals interessante Levels auf der Y-Achse vorher festlege. Einen alten Preis-Atracctor betrachte ich anders, als ein altes Kursmuster das irgend wann einmal funktionierte (siehe Turtles)! Findet man Ineffizienzen benötigt man keinen langen Backtest weil nicht davon auszugehen ist, das die Ineffizienz in ferner Vergangenheit ähnlich auftrat! Unter Ineffizienz verstehe ich eine Bewegung die regelmäßig immer wieder auftritt aber nicht über Jahre konstant ist. Fixes Beispiel: Der FDAX generiert in der ersten Handelsstunde immer wieder einen PullBack zu Open Linie..

Ein einmal entwickeltes Subset später wieder in die Gewinnzone zu bringen, sollte es nach einiger Zeit nicht mehr laufen, ist ein anderes Paar Schuh.

Das mag sein aber was hat das mit der Entscheidung über die Länge der Historie zu tun? Mit einem FW Test kann man in der Regel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen indem man ein robustes HS entwirft und gleichzeitig testet wo und wann es mit was nachjustiert werden kann! Aber wie sagst Du so schön: Wenn es zur Verfügung steht- und somit kann man die Aussage in die mögliche Zukunft schieben!"

Eben nicht, weil die Gefahr besteht, dass ein nur auf Uptrend "entwickeltes System" im Downtrend, Seitwärts oder Crashphasen auch gar nicht funktioniert, d.h. sich auch via WF gar nicht in die Gewinnzone bringen lässt !

Ich habe Systeme nur für den Downtrend hochoptimiert die in Folge im Uptrend funktionierten aber nur nicht, wofür sie eigentlich trainiert wurden! Ich habe auch schon Systeme getestet die eine Gesamt-Historie über 3 Jahren beinhalteten und die eigentliche Trainigszeit auf 4 Wochen,irgendwo in der zeitreihe, beschränkt war, und die Ergebnisse Backward/Forward hoch profitabel waren! Das war natürlich ,meiner Ansicht nach, Zufall aber das dies möglich war, wirft bei mir kritische Fragen in Bezug auf das ganze auf! Ich habe die Kritik am Backtest sicher nicht aus Lust und Laune geschrieben und mir aus den Fingern gesogen sondern es sind mitunter Ergebnisse einer Reihe "Extremtests" die Realität und Zufall ermitteln sollten!

Auf welche Systeme beziehst Du Dich eigentlich mit dieser Aussage genau ?

Auf einen Backtest mit einem System an einer Zeitreihe,also keinem Pool,Intermarkets oder Strategien der Quants (ebenfalls Pool)!


Ich habe den Beitrag ausführlicher geschrieben. Das war aber leider notwendig, um meinen Standpunkt und Meinung annähernd zu erläutern! Das ganze hat im großen und ganzen nichts mehr mit Investox zu tun sondern viel mehr stellt es eine Strategie dar,die man mit Investox handeln kann!
Happy Trading