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Sonntag, 20. April 2008, 18:26
Ungereimtheit bei VBS Indikator zur Tradeauswertung
Hier der Code meines Indikators:
der berechnet die Kapitalkurve ohne Kosten.
Wenn ich jedoch den Profitfakor auf identischem Wege berechnen möchte, müßte ich die Ergebnis Berechnung wie folgt abändern:
Leider erhalte ich dann aber keine Ergebnisse mehr zurück, sondern nur K/A.
Das verwundert mich schon sehr, dass das ersetzen der Addition durch die Divison zu diesem Ergebniss führt.
der berechnet die Kapitalkurve ohne Kosten.
Wenn ich jedoch den Profitfakor auf identischem Wege berechnen möchte, müßte ich die Ergebnis Berechnung wie folgt abändern:
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Quellcode |
1 |
ergebnis(i+datenoffset)=-summegewinner/summeverlierer |
Leider erhalte ich dann aber keine Ergebnisse mehr zurück, sondern nur K/A.
Das verwundert mich schon sehr, dass das ersetzen der Addition durch die Divison zu diesem Ergebniss führt.
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|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 |
dim i
dim aktTradeNr
dim startperiod
dim endperiod
dim wert
dim datum
dim TradeStartdatum
dim DatenOffset
dim anzahlgewinner, anzahlverlierer, summegewinner, summeverlierer
anzahlgewinner=0
anzahlverlierer=0
summegewinner=0
summeverlierer=0
if tradeanzahl>0 then
'Zuerst ermitteln, welcher Offset in den Perioden von
'Tradeliste und Chartdaten besteht
getdatum datum
TradeStartdatum=tradeergebnis(1,"startdate")
Startperiod=tradeergebnis(1,"startperiod")
for i=1 to alleperioden
if datum(i)>=TradeStartdatum then
DatenOffset=i-Startperiod
exit for
end if
next
' Jetzt das gewünschte Ergebnis kopieren
for aktTradeNr = 1 to tradeanzahl
startperiod=tradeergebnis(akttradenr,"startperiod")
endperiod=tradeergebnis(akttradenr,"endperiod")
wert=(tradeergebnis(akttradenr,"exitbasis") - tradeergebnis(akttradenr,"enterbasis"))*tradeergebnis(akttradenr,"position")
if wert>0 then
anzahlgewinner=anzahlgewinner+1
summegewinner=summegewinner+wert
else
if wert<0 then
anzahlverlierer=anzahlverlierer+1
summeverlierer=summeverlierer+wert
end if
end if
for i = startperiod to endperiod
if i+datenoffset <= AllePerioden then
ergebnis(i+datenoffset)=summegewinner+summeverlierer
end if
next
next
else
'Ohne Tradeliste: Alles auf 0 setzen
for i=1 to alleperioden
ergebnis(i)=1
next
end if
|
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Sonntag, 20. April 2008, 20:04
Genau da liegt das Problem.
Danke für den Hinweis.
Wenn der erste Trade ein Gewinner ist bekommt man sofort am Anfang eine Division durch 0 und der Indi bricht ab.
Sorum wird ein Schuh daraus
Evtl. sollte man noch warten bis zum 15. oder 20. Trade mit der Aussgabe eines Ergebnisses bis sich der Profitfaktor "eingeschwungen" hat.
dann wäre das Ergebnis wie folgt darzustellen:
Danke für den Hinweis.
Wenn der erste Trade ein Gewinner ist bekommt man sofort am Anfang eine Division durch 0 und der Indi bricht ab.
Sorum wird ein Schuh daraus
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 |
if summeverlierer<>0 then
ergebnis(i+datenoffset)=-(summegewinner/summeverlierer)
else
ergebnis(i+datenoffset)=0
end if
end if
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Evtl. sollte man noch warten bis zum 15. oder 20. Trade mit der Aussgabe eines Ergebnisses bis sich der Profitfaktor "eingeschwungen" hat.
dann wäre das Ergebnis wie folgt darzustellen:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 |
if summeverlierer<>0 and akttradenr>20 then
ergebnis(i+datenoffset)=-(summegewinner/summeverlierer)
else
ergebnis(i+datenoffset)=0
end if
end if
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If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.