Montag, 19. Mai 2008, 01:50
nun beginnt ja wieder eine neue handelswoche und ich dachte mir, ich teste das meander 1-day system von wiwu mal im papertrading,
aber bevor ich das mache, wollte ich noch sichergehen das das system nicht in die zukunft schaut,
ich habe alles so belassen nur die komprimierung geändert auf 240min, die stops weggemacht, und kein sofortausstieg zum close, und die zeitberenzungen entfernt, in den handelsbedingungen,
eines ist mir aufgefallen :
der einsteig erfolgt, nach MA
open,Prec(TL,2))
aber unter HS-definitionen steht high>TL, wie kann man mit open in den handel gehen, wenn das high, welches als einstiegkriterium dient beim open ja noch nicht bekannt ist ?
oder seh ich da was ganz falsch?
aber bevor ich das mache, wollte ich noch sichergehen das das system nicht in die zukunft schaut,
ich habe alles so belassen nur die komprimierung geändert auf 240min, die stops weggemacht, und kein sofortausstieg zum close, und die zeitberenzungen entfernt, in den handelsbedingungen,
eines ist mir aufgefallen :
der einsteig erfolgt, nach MA
open,Prec(TL,2)) aber unter HS-definitionen steht high>TL, wie kann man mit open in den handel gehen, wenn das high, welches als einstiegkriterium dient beim open ja noch nicht bekannt ist ?
oder seh ich da was ganz falsch?
Montag, 19. Mai 2008, 12:49
Hallo,
Das hat mit der Einstiegsbasis nichts zu tun.
Das System schaut nicht in die Zukunft, wenn nur der Sofortausstieg entfernt wird.
Es heißt, dass der Backtest des Systems in 240 min Komprimierung nicht mit dem Ergebnis des Realtradings identisch sein muss.
Grund dafür ist, dass der Backtest in 240 Min-Kerzen, in denen gleichzeitig die Enter- Long und die Enter-Short Regel zutreffen, nicht unterscheidet, welche der Regeln zuerst eintraf.
Im Realhandel wird aber natürlich die Chronologie der Ereignisse berücksichtigt.
Aussagekräftige Backtests für Systeme, wie das hier vorgestellte, führt man deshalb idealerweise an Kursdaten mit kleiner Intraday-Komprimierung durch. Tickdaten sind dafür ideal- 1 Min bis 5 Minuten sind möglich.
Soll das System später an 240 Min Komprimierung laufen, berücksichtigt man das in den Systemregeln durch den Einsatz von "Komp".
Zitat
wenn ich den sofortaussteig entferne, gibts dann ein "in die zukunft schaun" -problem ?
Das hat mit der Einstiegsbasis nichts zu tun.
Das System schaut nicht in die Zukunft, wenn nur der Sofortausstieg entfernt wird.
heißt das, das system ist z.b. mit 240min komprimierung im realhandel nicht handelbar ?
Es heißt, dass der Backtest des Systems in 240 min Komprimierung nicht mit dem Ergebnis des Realtradings identisch sein muss.
Grund dafür ist, dass der Backtest in 240 Min-Kerzen, in denen gleichzeitig die Enter- Long und die Enter-Short Regel zutreffen, nicht unterscheidet, welche der Regeln zuerst eintraf.
Im Realhandel wird aber natürlich die Chronologie der Ereignisse berücksichtigt.
Aussagekräftige Backtests für Systeme, wie das hier vorgestellte, führt man deshalb idealerweise an Kursdaten mit kleiner Intraday-Komprimierung durch. Tickdaten sind dafür ideal- 1 Min bis 5 Minuten sind möglich.
Soll das System später an 240 Min Komprimierung laufen, berücksichtigt man das in den Systemregeln durch den Einsatz von "Komp".
Dienstag, 20. Mai 2008, 09:24
hallo,
wie ist das gemeint ?
bei der formel TL steht unter "definitionen" schon etwas von "komp" und dahinter ein #T#, wobei ich nicht weiß wofür das steht.
global calc TL: Komp(#Ref(Meander_VS_High(),-1)#,#T#);
global calc TS: Komp(#Ref(Meander_VS_Low(),-1)#,#T#);
wenn das nicht gemeint ist, was müsste ich ändern?
und was muss ich im HS unter "aktualisierungen" einstellen?
siganlberechnung pro periode an oder aus?
signal auch bei unvollednetn perioden an oder aus?
aktualiserungsrate sekündlich?
und unter IB einstellungen "signal begrenzen auf 1 pro periode" ?
Soll das System später an 240 Min Komprimierung laufen, berücksichtigt man das in den Systemregeln durch den Einsatz von "Komp".
wie ist das gemeint ?
bei der formel TL steht unter "definitionen" schon etwas von "komp" und dahinter ein #T#, wobei ich nicht weiß wofür das steht.
global calc TL: Komp(#Ref(Meander_VS_High(),-1)#,#T#);
global calc TS: Komp(#Ref(Meander_VS_Low(),-1)#,#T#);
wenn das nicht gemeint ist, was müsste ich ändern?
und was muss ich im HS unter "aktualisierungen" einstellen?
siganlberechnung pro periode an oder aus?
signal auch bei unvollednetn perioden an oder aus?
aktualiserungsrate sekündlich?
und unter IB einstellungen "signal begrenzen auf 1 pro periode" ?
Dienstag, 20. Mai 2008, 17:23
Hallo ulukai
Nimm' es mir übel oder nicht
Es gibt ein Handbuch und die Onlinehilfe und im Thread hier steht auch schon vieles, was Du vor dem Vielfragen nicht gelesen hast. Sei' doch so nett, tu allen einen Gefallen. Lesen, nachdenken, lesen, und dann nochmals von vorne
Danach probiert man aus und testet.
Zwar gibt es angeblich keine dummen Fragen - jedoch offenbart die Qualität der Fragen mit Sicherheit etwas darüber, wieviel Mühe sich der Frager vor dem comming out gegeben hat.
Nimm' es mir übel oder nicht
und dahinter ein #T#, wobei ich nicht weiß wofür das steht. ... usw. usf.
Es gibt ein Handbuch und die Onlinehilfe und im Thread hier steht auch schon vieles, was Du vor dem Vielfragen nicht gelesen hast. Sei' doch so nett, tu allen einen Gefallen. Lesen, nachdenken, lesen, und dann nochmals von vorne
Danach probiert man aus und testet. Zwar gibt es angeblich keine dummen Fragen - jedoch offenbart die Qualität der Fragen mit Sicherheit etwas darüber, wieviel Mühe sich der Frager vor dem comming out gegeben hat.
Gruss
Bernd
Bernd