Hallo Frank
Die Exchange Hours der Globex für den eMini Russel sind angegeben von 08:30 - 15:15 CST, siehe
hier.
Chicago liegt in Illinois und läuft auf UTC-6, siehe
hier. Du hast Deinen Wohnort nicht angegeben im Forum, ich unterstelle mal Deutschland, das läuft auf UTC+1.
Differenz also 7 Stunden; dementsprechend wird der eMini Russel offiziell von 15:30 bis 22:15 CET an der Börse gehandelt. Das stimmt mit der Volumen-Analyse überein (siehe Bild). Mein Rechner für dieses Bild läuft ebenfalls auf CET, so dass die Zeiten übereinstimmen, gechartet sind die auf 1 Minute komprimierten Tenfore-Daten mit Volumen an einem typischen Handelstag.
Die Pinnacle Daten laufen leicht anders; in deren Doku steht:
Below is a summary of the data fields supported:
1. OPEN - OPEN, we use first trade of the day
2. HIGH - Highest price during DAY SESSION (except for US, TY)
3. LOW - Lowest price during DAY SESSION (except for US, TY)
4. CLOSE - Settle price as established by the exchange
5. VOLUME - Total contract volume, sum of vol. of all contracts
6. OPEN INTEREST - Either contract open interest, or total open interest.
Das stimmt mit den Tagen überein, die ich mir vergleichsweise (Pinnacle non adjusted/Tenfore) angesehen habe:
OPEN von Pinnacle ist im Bereich der ersten 1 Minuten-Periode von Tenfore ab 00:00 CET
CLOSE von Pinnacle ist im Bereich der letzten 1 Minuten-Periode ab 22:14 CET
HIGH und LOW waren das jeweilige Extrem in der Zeit des ersten Trades bis 22:15 CET.
Warum das Pinnacle Close nicht exakt mit dem letzten Tick der 22:14 CET Periode von Tenfore übereinstimmt, kann ich nicht sagen. Vielleicht trägt dazu ein anderer Kollege eine Erklärung bei; möglicherweise gibt es eine Schlussauktion, die den CLOSE amtlich festlegt. Ich habe es nie untersucht,
weil ich kurz vor dem MOC aussteige und auch so backgetestet habe.
