INVESTOX-Forum

Indiret, indem du abfragst, ob noch eine Depotposition besteht würde ich denken

Ich stehe auch ein bisschen auf dem Schlauch bei Deiner Aufgabenstellung.
Weiß aber nicht ob´s an der Aufgabenstellung oder meinem pers. Zustand liegt.

Die allgemeine Lösung würde ich meinen sieht so aus:
barssince(enterlong Bedingung)

ist die bedingung für stop1 seit barssince auf aufgetreten?
ist die bedingung für stop2 seit barssince auf aufgetreten?
ist die bedingung für stop3 seit barssince auf aufgetreten?

Mit normeln Investoxboardmitteln schiesst Du dir dabei schon damit ins Knie, dass seit Deinem eigentlich Enter (long?) ein weiteres eingetreten sein könnte.
Dann stimmen Deine Barssince nicht mehr.

Das geht glaube ich nur vernünftig mit VBS und: Das wird bestimmt beliebig unübersichtlich.
zumindestens wenn du es allgemeingültig lösen willst.

wieviele Intraday Stops hast Du am Start?
Wozu brauchst Du das eigentlich?
Ausgestopt = Keine Position würde ich bei mir immer so denken.

Da sage ich doch mal herzlichen Glückwunsch. Klingt so, als ob ich´s noch einer flasch Rose´nicht mehr sofort verstehen würde.

Was Du nicht verrätst ist auf welcher Komprimierung Du arbeitest und welches Datenausgangsamterial Du zur Verfügung hast.
Könnte wichtig sein für die Lösung.

Also: Auf welcher Komprimierung rechnest Du das denn?
Das klingt wie eigentlich müsstes Du auf 1/5/10 Mintuen Bars arbeiten, entwicklest aber auf Tagesbars.

Viele meiner Entwicklungsprobleme von früher sind so entstanden, deswegen schreibe ich das mal so unreflektiert und direkt.

P.S. ein kleiner Tip, wenn Du die Komprimierung nicht ändern willst ist der Tickorder Indikator (Intradaydaten vorausgesetzt).
"Die Funktion „TickOrder“ berechnet die Reihenfolge von High-/Low-Limits auf Tickbasis. Es kann damit festgestellt werden, ob sich die Kurse in einer Periode zuerst auf ein High- oder auf ein Low-Limithin bewegt haben. Der Indikator kann damit als Triggerfür ein Limitsystem eingesetzt werden. "

PPS. Wenn´s damit auch nix wird, habe ich bei nicht vorhandem Intrady-Datenmaterial auch mal darauf zurückgegriffen Long und Short im selben Projekt aber in 2 Handelssysteme zu packen. Projektportfoliotest.... Damit löst man auch schon mal unlösbares..

@Frank

Und wenn die einfach die in der Grafik hervorgehobene Option aktivierst,wird es dann nicht?

Hallo Frank,

diese Option löst das altbekannte Problem des Intraday-Stopp/Exits, wenn die Position innerhalb einer Periode gedreht wird!

Dazu aus der Investox Hilfe:

Mit dieser Option kann bestimmt werden, dass Enter- und Exitsignale auf jeden Fall Priorität vor Intraday-Stops haben sollen. Intraday-Stops können dann in einer laufenden Periode zum Open aufgetretene Enter-/Exitsignale nicht nachträglich korrigieren. Diese Option sollte dann verwendet werden, wenn ein System zum Open ein-/aussteigt, jedoch eine andere Enter-/Exitbasis als genau „Open“ verwendet

Hintergrund Info:

Wenn ein Handelssystem zum Open ein- und aussteigt und zugleich mit unvollendeten Perioden aktualisiert wird, kann es sein, dass ein Intraday-Stop erst in der laufenden Periode greift, obwohl vorher (zum Open) ein Signal zum Exit oder zum Drehen einer Position erzeugt wurde. Dadurch würde der Exit bzw. das Drehen nachträglich korrigiert werden. Um dies zu verhindern, gibt Investox bei Ein- bzw. Ausstieg zum Open automatisch den Enter-/Exitsignalen Priorität und lässt keine Korrektur durch Intradaystops zu – allerdings eben nur, wenn als Enter- bzw. als Exitbasis genau „Open“ angegeben ist. In manchen Fällen genügt dies aber nicht, zum Beispiel dann, wenn als Enter-/Exitbasis der Openkurs eines anderen Titels wie zum Beispiel Bid/Ask verwendet werden soll. In diesem Fall kann durch die Option Enter/Exit vor IntradayStop jederzeit dennoch die gewünschte Auswertung erzwungen werden.
(Quelle: Investox-Hilfe)

Hallo Frank,

ja das könntest Du sparen! DANGER: Einige System-Träume könnten dann schnell Schall und Rauch werden... Aber es nutzt ja nichts wenn das ganze nie handelbar wäre und gerade in dem Punkt, den man selten schnell aufspürt,liegen häufige Fehler was zu sehr guten Systemergebnissen führen kann die eben nicht handelbar sind! Mit der Funktion kann man auch den Backtest bereinigen und das ganze wird automatisch via Aktivierung eingestellt und korrigiert! Ich glaube weniger,das Du das auf ähnliche Weise mit V4 hin bekommst..