INVESTOX-Forum

Hallo Chris,

ich habe die Standard-Implementierung von Weka (aktuelle Entwicklerversion 3.5.7) verwendet. In der sind die Kernels:
RBFKern

• el() radial basis function: exp(-gamma*|u-v|^2)
  Puk() universal Pearson VII function based kernel
  PolyKernel() Polynominal Kernel
  Normalize
  

dPolyKernel() + normalized

Für die Zeitreihenanalyse ist keiner von denen optimiert. Doch ist dies weniger ein "Problem" des Kernels sondern vielmehr des Verfahrens SVM. Der Kernel wird zur Abbildung der "Trennung" der Bereiche verwendet - analog zu einer Regressionsgeraden durch eine Punktemenge. Nur, dass durch den Kernel die Trennung keine Gerade ist.

Spezielle Verfahren zur Zeitreihenanalyse wie z.B. ARIMA arbeiten nach anderen Verfahren. Nur, mit denen habe ich noch keine guten Ergebnisse erzielt. Und, in Weka sind diese darüber hinaus nicht verfügbar.

Viele Grüße

Martin

Hallo Chris,

kannst du mir die Diplomarbeit vielleicht mal zukommen lassen, dann kann ich schauen, wie sich das dort untersuchte Modell zu den Standardmöglichkeiten von Weka verhält.

Mit ARIMA (und ähnlichen Verfahren) meine ich übrigens explizit für Zeitreihenanalyse gedachte Verfahren (
Auszug aus Wiki (http://de.wikipedia.org/wiki/ARMA-Modell)

• Das Akronym ARMA (AutoRegressive-Moving Average) und die daran angelehnten Kunstwörter ARMAX und ARIMA bezeichnen lineare Modelle für stationäre, zeitdiskrete stochastische Prozesse. Sie werden zur Zeitreihenanalyse in der Messtechnik, in der Statistik und dort insbesondere in der Ökonometrie eingesetzt. Hier sind sie auch unter dem Namen Box-Jenkins-Modelle bekannt. Die Prognosemodelle der Wirtschaftsinstitute und Banken sind in der Regel aus ARMA-Modellen zusammengesetzt. Ihr mathematischer Kern ist ein lineares Gleichungssystem. Man kann solche Modelle auch als Differenzengleichungen bzw. Differenzengleichungssysteme ansehen.
  

SVM hingegen ist ein allgemeines Verfahren zur Mustererkennung welches natürlich auch auf Zeitreihenanalysen angewendet wird (wie z.B. auch Regressionsanalysen, NN und ähnliche Ansätze)
Sie hierzu Wiki (http://de.wikipedia.org/wiki/Support_Vector_Machine)

• Eine Support Vector Machine [səˈpÉ”Ë�t ˈvektÉ™ məˈʃiË�n] (SVM, die Übersetzung aus dem Englischen, „Stützvektormaschine“ oder Stützvektormethode, ist nicht gebräuchlich) ist ein Klassifikator (vgl. Klassifizierung). Eine Support Vector Machine unterteilt eine Menge von Objekten so in Klassen, dass um die Klassengrenzen herum ein möglichst breiter Bereich frei von Objekten bleibt; sie ist ein sogenannter Large Margin Classifier (engl. „Breiter-Rand-Klassifikator“).
  Support Vector Machines sind keine Maschinen im herkömmlichen Sinne, bestehen also nicht aus greifbaren Bauteilen. Es handelt sich um ein rein mathematisches Verfahren der Mustererkennung, das in Computerprogrammen umgesetzt wird. Der Namensteil machine weist dementsprechend nicht auf eine Maschine hin, sondern auf das Herkunftsgebiet der Support Vector Machines, das maschinelle Lernen.
  

Beim SVM hat man die nur indirekt die Möglichkeit die Zeit zu berücksichtigen. Direkte Abhängigkeiten von Vorperioden bekommt man z.B. nur durch geeignete Konstruktion der Inputvariablen hin.

Viele Grüße

Martin

Hallo Harald,

wenn ich auf deine Frage eine Antwort wüsste .

Mit jeder neuen Version von Investox werden neue DLLs ausgeliefert. Über diese DLLs bekomme ich aus VB den Zugriff auf die übergebenen Daten, kann aber auch die selber definierten Zeitreihen ermitteln.

Das Programmiermodell das ich wegen der Einbindung von Weka verwenden muss ist .NET. Und genau hier scheint es zu ewigen Abhängigkeiten zu kommen (ich sitze oft bei Kunden und muss dazu beitragen, dass solche Abhängigkeiten verhindert werden), aber bei VB und der konkreten Entwicklung von Investox kann ich nur raten. Und das hilft nicht weiter.

Wenn du einen Tipp hast ... herzlichen Dank.

Martin

Hallo Gerasan,

du hast wahrscheinlich Recht. Fragen die ich mir jedoch zum Beispiel stelle ist ob es bei jedem Update erforderlich ist alle DLLs zu aktualisieren und damit eine neue Versionsnummer zu vergeben. Aber das hängt halt vom Entwicklungsmodell von Herrn Knöpfel ab.

Herzliche Grüße

Martin

Hallo zusammen,

habe gerade den Update für den WekaIndikator für Investox 5.3.2 in der Database und meinem Wiki "http://weka.agile-germany.de/wikka/wikka.php?wakka=WekaInvestoxIntegration" eingestellt.

Viel Spaß

Martin

Hallo Hans-Jürgen,

du kannst ganz einfach mit "//" auskommentieren. Die beiden Slashes kannst du an jeder gewünschten Position einer Zeile verwenden. Der Rest der Zeile - oder die ganze Zeile - werden dann einfach ignoriert.

Martin

Hallo zusammen,

für Investox 5.3.2 brauchst du die aktuelle Version der DLL. Die ist nicht die gerade im Link angebotene. Am Namen läßt sich das leicht erkennen .

Die aktuelle findet Ihr z.B. hier im Forum in der Database unter Indikatoren: "WekaInvestox für Update Investox 5.3.2".

Dabei handelt es sich jedoch nur um den Update! Der Update setzt voraus, dass die vorherige Version des Indikators schon einmal sauber installiert war. Ist die nicht der Fall solltet ihr auf mein Wiki gehen und dort die Installation für Investox 5.2.6 ("Indikator WekaInvestox für den Import in Investox 5.2.6") ausführen. Dazu ist das passende Investox nicht notwendig. Es ist nur wichtig, die DLL's komplett auf dem System zu haben.

Bei der Installation des Update ist dann noch zu beachten, dass der Batch "Update ...532.bat" zwei Exe-Dateien auf dem System voraussetzt. In der vollständigen Installation für 5.2.6 sind die mit ausgeliefert.

Das Update-Verfahren ist leider etwas umständlich, da ich aus Platzgründen auf dem Wiki die Auslieferungen immer klein halten möchte.

Viel Erfolg

Martin

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