Hallo zusammen,
habe endlich mal weitermachen können und bin auf einem besseren Weg.
Hier ein Beispiel für einen alten FDax mit 60 Minuten:
Das System ist:
Komprimierung: 60 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
nn >= 0
Enter Short:
nn < 0
Übergreifende Definitionen:
Global calc nn1: Ref(testSVM(), -1);
Global calc nn: WekaFwdIndikator(15, 1, 200, 1, NORMPOLY, N, svm, ja, nein, auslassen, nein, c:\weka\weka1X.weka, 1);
***** Optimierung *****
Start: 13.11.1992
Ende: 11.02.2002
Optimierte Titel:
FDAX 12-2006
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 25
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
***** Aktualisierungs-Einstellungen *****
Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden
Für heute einen schönen Gruß an alle
Martin