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Montag, 19. Mai 2008, 20:30
Hallo zusammen,
habe endlich mal weitermachen können und bin auf einem besseren Weg.
Hier ein Beispiel für einen alten FDax mit 60 Minuten:
Das System ist:
Komprimierung: 60 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
nn >= 0
Enter Short:
nn < 0
Übergreifende Definitionen:
Global calc nn1: Ref(testSVM(), -1);
Global calc nn: WekaFwdIndikator(15, 1, 200, 1, NORMPOLY, N, svm, ja, nein, auslassen, nein, c:\weka\weka1X.weka, 1);
***** Optimierung *****
Start: 13.11.1992
Ende: 11.02.2002
Optimierte Titel:
FDAX 12-2006
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 25
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
***** Aktualisierungs-Einstellungen *****
Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden
Für heute einen schönen Gruß an alle
Martin
habe endlich mal weitermachen können und bin auf einem besseren Weg.
Hier ein Beispiel für einen alten FDax mit 60 Minuten:
Das System ist:
Komprimierung: 60 Minuten
***** Regeln ******
Enter Long:
nn >= 0
Enter Short:
nn < 0
Übergreifende Definitionen:
Global calc nn1: Ref(testSVM(), -1);
Global calc nn: WekaFwdIndikator(15, 1, 200, 1, NORMPOLY, N, svm, ja, nein, auslassen, nein, c:\weka\weka1X.weka, 1);
***** Optimierung *****
Start: 13.11.1992
Ende: 11.02.2002
Optimierte Titel:
FDAX 12-2006
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Short: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 25
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 25
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 50000
Max. Kontrakte 100
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
***** Aktualisierungs-Einstellungen *****
Tägliche Aktualisierung um 20:00
Signale nur bei vollendeten Perioden
Für heute einen schönen Gruß an alle
Martin
Dienstag, 20. Mai 2008, 10:16
Hallo Ulukai,
die verwendeten Indikatoren haben in meiner Weka-Datei alle eine Referenz auf auf die Vorperiode. Daher ist dieses Ergebnis - so fantastisch es aussieht - zumindest korrekt gerechnet. Du hast auch recht mit deinen Hinweisen für die Trainingperioden und den C-Wert. Der Lauf war aber mein erster mit der neuen Versuchsanordnung in Investox und die Kurve sah einfach schön aus. In der Nacht hatte ich noch einen weiteren Versuch für eine andere Datenreihe gemacht. Das Ergebnis war zwar positiv aber mit den fast 100% Treffern nicht zu vergleichen
.
Ich rechne jedoch auf keinen Fall damit dauerhaft eine solche Performance zu erreichen. Meine Experimente kommen zur Zeit bei EoD Kursen für FDax, Bund und MiniDJ zu einer Trefferquote von ca. 56 - 60 Prozent für ein Steigen oder Fallen des Kurses in der Folgeperiode. Dabei habe ich mit dem Forward-Indikator mit einer Testperiode 1000 - 2000 Perioden je Titel kalkuliert.
Der Prozentwert ist nicht berauschend aber über die lange Zeit sehr stabil. Und das schöne war, dass ich mit einem Titel mit dem Verfahren startete und beim nächsten Titel vergleichbar gute Werte erzielte. Aber vielleicht durch Filter oder weitere Maßnahmen ausbaubar.
Die Experimente laufen zur Zeit noch außerhalb von Investox - die Programmierung für Investox ist nicht unaufwändig und es läuft nicht so performant - drum kann ich leider keine exakten Auswertungen erhalten und muß mich für den Moment mit Ergebnissen wie den Prozentangaben zufrieden geben.
Wenn ich weiter bin werde ich berichten ...
Viele Grüße
Martin
die verwendeten Indikatoren haben in meiner Weka-Datei alle eine Referenz auf auf die Vorperiode. Daher ist dieses Ergebnis - so fantastisch es aussieht - zumindest korrekt gerechnet. Du hast auch recht mit deinen Hinweisen für die Trainingperioden und den C-Wert. Der Lauf war aber mein erster mit der neuen Versuchsanordnung in Investox und die Kurve sah einfach schön aus. In der Nacht hatte ich noch einen weiteren Versuch für eine andere Datenreihe gemacht. Das Ergebnis war zwar positiv aber mit den fast 100% Treffern nicht zu vergleichen
.Ich rechne jedoch auf keinen Fall damit dauerhaft eine solche Performance zu erreichen. Meine Experimente kommen zur Zeit bei EoD Kursen für FDax, Bund und MiniDJ zu einer Trefferquote von ca. 56 - 60 Prozent für ein Steigen oder Fallen des Kurses in der Folgeperiode. Dabei habe ich mit dem Forward-Indikator mit einer Testperiode 1000 - 2000 Perioden je Titel kalkuliert.
Der Prozentwert ist nicht berauschend aber über die lange Zeit sehr stabil. Und das schöne war, dass ich mit einem Titel mit dem Verfahren startete und beim nächsten Titel vergleichbar gute Werte erzielte. Aber vielleicht durch Filter oder weitere Maßnahmen ausbaubar.
Die Experimente laufen zur Zeit noch außerhalb von Investox - die Programmierung für Investox ist nicht unaufwändig und es läuft nicht so performant - drum kann ich leider keine exakten Auswertungen erhalten und muß mich für den Moment mit Ergebnissen wie den Prozentangaben zufrieden geben.
Wenn ich weiter bin werde ich berichten ...
Viele Grüße
Martin
Dienstag, 20. Mai 2008, 17:51
die Installation hat problemlos geklappt....die Indikatoren arbeiten.
@Martin:
kann es sein, dass in der Datei wekaDDL.inn im Wiki der falsche Forward-Indi ist? Meine Erfolgsmeldung war etwas zu früh, ich hatte den Forward noch nicht eingesetzt. Der Indi aus der wekaDDL.inn hat nicht so viele Parameter, wie in deinem Posting weiter oben.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
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