Hier ein Auszug aus der Onlinehilfe:
Hinweise zum Zugriff auf Positionen
Der Zugriff auf Positionen anderer Handelssysteme erfolgt ganz analog zum Zugriff auf deren Kapitalkurve mit Hilfe des Schlüsselworts #_Position#. Sie erhalten damit die Positionen eines Handelssystems als Datenreihe mit folgender Kodierung:
1 = Longposition
0,5 = Longposition, die durch einen Sofortstop geschlossen wurde
0 = Out
-0,5 = Shortposition, die durch einen Sofortstop geschlossen wurde
-1 = Shortposition
Beachten Sie hierbei die Auswirkung des in den Testbedingungen angegebenen Delays des Handelssystems. Wenn Sie dort ein Delay von 1 definiert haben, erscheinen die Positionen eine Periode nach Auftreten des betreffenden Signals (ganz so, wie wenn Sie das Handelssystem im Chart anzeigen lassen). Sie erhalten mit #_Position# also nicht die Signale des Handelssystems, sondern die eingegangenen Positionen.
Hallo Yoggi ,
besten Dank für die Antwort, die mich schon wesentlich auf den richtigen Weg gebracht hat. Ich hatte im "Index " der "Online-Hilfe" unter "#_Position# " gesucht, aber nicht Obiges gefunden. Ist aber auch nicht weiter relevant, da Dein Auszug genau mein erstes Problem löst.
In meinem obigen Beitrag hatte ich -der Einfachheit halber- EnterLong geschrieben, tatsächlich aber handelt es sich bei meinen HS um Short-Systeme. Demzufolge hatte ich alle Versuche auch in den Shortbedingungen geschrieben und dabei die Besonderheit des Wertes von -1 für eine Shortposition natürlich nicht berücksichtigt, sondern alles mit den Werten 1 und 0 versucht.
Mit obiger Info klappt das nun.
Deinen Vorschlag, um die Berechnungen unter Definitionen zu tun hatte ich bereits durchgeführt.
Darf ich nun noch meine zweite Frage stellen ?
"... dieselben HS die das EnterShort-Signal geliefert haben sollen nun auch zusammen das ExitShort-Signal liefern."
Hier stehe ich noch im Dunkeln. Habe bereits einiges mit "Schalter" versucht, aber ohne Erfolg.
Nochmals Dank und Gruß,
hajo
P.S.: Habe nun in der Hilfe im Index unter "Position" die Beschreibung gefunden.