Donnerstag, 1. Mai 2008, 12:27
Problem bei der Anzeige eine Intradayverslustlimits bei zwei Intradayanwenderstops im Fenster "aktuelle Position"
Liebe Investoxgemeinde,
mit der Anzeige eines Intradayanwenderstops im Fenster „aktuelle Position“ habe ich ein Problem. Zum Einsatz sollen insgesamt zwei Intradayanwenderstops kommen. Der erste wird täglich neu berechnet, liegt jeden Tag im Markt und kann jeden Tag auslösen. Der zweite wird zwar auch täglich neu berechnet, soll aber nur dann greifen wenn eine zusätzliche Bedingung die ebenso im AW definiert wurde zutrifft. Dem entsprechend soll dieses Stoplimit auch nur dann im Fenster „aktuelle Position“ erscheinen.
Das Problem ist nun, dass das Stoplimit für AW-Stop 2 grds. enger als das des AW-Stop 1 ist. Im Fenster „aktuelle Position“ wird nun grds. immer nur das Stoplimit für AW-Stop 2 angezeigt, auch wenn die Zusatzregel für das Auslösen von AW-Stop 2 nicht erfüllt ist (also jeden Tag).
Derzeit habe ich den AW-Stop 2 wie folgt definiert:
calc ExitLong: Ref(Zusatzregel, -1) and Low<=Ref(ExitLevelL, -1);
calc ExitShort: Ref(Zusatzregel, -1) and High>=Ref Ref(ExitLevelS, -1);
calc #_StopLevel#: If(TradePosition=1 and Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelL, -1), Ref(ExitLevelS, -1));
calc #_ExitLevel#: If(TradePosition=1 and Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelL, -1), Ref(ExitLevelS, -1));
If(TradePosition=1, ExitLong, ExitShort)
Zusatzbedingung / Auswertung: Intraday-Verlust
Optionen / Abweichende Ausstiegsbasis: #_ExitLevel# / Delay = 0
Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit ich die Signale (Stoplimit) des AW-Stops 2 nur dann im Fenster „aktuelle Position“ sehe, wenn auch die Zusatzregel erfüllt ist. Im anderen Fall möchte ich das Stoplimit des Intraday AW-Stop 1 sehen.
Viele Grüße im Voraus
(p.s. ich verwende INV 5.2.6)
mit der Anzeige eines Intradayanwenderstops im Fenster „aktuelle Position“ habe ich ein Problem. Zum Einsatz sollen insgesamt zwei Intradayanwenderstops kommen. Der erste wird täglich neu berechnet, liegt jeden Tag im Markt und kann jeden Tag auslösen. Der zweite wird zwar auch täglich neu berechnet, soll aber nur dann greifen wenn eine zusätzliche Bedingung die ebenso im AW definiert wurde zutrifft. Dem entsprechend soll dieses Stoplimit auch nur dann im Fenster „aktuelle Position“ erscheinen.
Das Problem ist nun, dass das Stoplimit für AW-Stop 2 grds. enger als das des AW-Stop 1 ist. Im Fenster „aktuelle Position“ wird nun grds. immer nur das Stoplimit für AW-Stop 2 angezeigt, auch wenn die Zusatzregel für das Auslösen von AW-Stop 2 nicht erfüllt ist (also jeden Tag).
Derzeit habe ich den AW-Stop 2 wie folgt definiert:
calc ExitLong: Ref(Zusatzregel, -1) and Low<=Ref(ExitLevelL, -1);
calc ExitShort: Ref(Zusatzregel, -1) and High>=Ref Ref(ExitLevelS, -1);
calc #_StopLevel#: If(TradePosition=1 and Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelL, -1), Ref(ExitLevelS, -1));
calc #_ExitLevel#: If(TradePosition=1 and Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelL, -1), Ref(ExitLevelS, -1));
If(TradePosition=1, ExitLong, ExitShort)
Zusatzbedingung / Auswertung: Intraday-Verlust
Optionen / Abweichende Ausstiegsbasis: #_ExitLevel# / Delay = 0
Welche Einstellung muss ich vornehmen, damit ich die Signale (Stoplimit) des AW-Stops 2 nur dann im Fenster „aktuelle Position“ sehe, wenn auch die Zusatzregel erfüllt ist. Im anderen Fall möchte ich das Stoplimit des Intraday AW-Stop 1 sehen.
Viele Grüße im Voraus
(p.s. ich verwende INV 5.2.6)
Freitag, 2. Mai 2008, 09:53
Hallo,
bei dieser Formulierung der Logik:
wird ExitLevelS verwendet, wenn die Tradeposition=1 ist und die Zusatzregel=0. Versuchen Sie:
Besser wäre es, die Stops für Long/Short separat zu definieren (dann muss jwls. weniger berechnet werden).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
bei dieser Formulierung der Logik:
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Quellcode |
1 |
calc #_StopLevel#: If(TradePosition=1 and Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelL, -1), Ref(ExitLevelS, -1)); |
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Quellcode |
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calc ExitLevelLZusatz: if( Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelL, -1), 0); calc ExitLevelSZusatz: if( Ref(Zusatzregel, -1), Ref(ExitLevelS, -1), 100000000); calc #_StopLevel#: If(TradePosition=1, ExitLevelLZusatz, ExitLevelSZusatz); |
Besser wäre es, die Stops für Long/Short separat zu definieren (dann muss jwls. weniger berechnet werden).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
