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Donnerstag, 1. Mai 2008, 13:47
Frage zur Pyramidisierung ("Scale In")
Liebe Investoxgemeinde,
ich habe eine Frage zur Pyramidisierung. Folgendes möchte ich realisieren.
Bsp.: TradeEntryprice = 100 / Ursprungsposition = 8 Positionen
Anwenderstop 1: „Scale Out“
Stoplimit (ScaleOutLimit) = 95
ScaleOutProzentsatz = 50% der aktuellen Position
Der Stop arbeitet nach dem Auslösen weiter und „scaled“ immer weiter aus, sofern das Stoplimit unterschritten wird. Soweit so gut und auch kein Problem.
Jetzt möchte ich jedoch einen weiteren Anwenderstop (Scale In) definieren, der beim Wiedererreichen des TradeEntryprice soviel Positionen hinzukauft, dass die Ursprungspositionsgröße wieder erreicht wird.
Anwenderstop 2: "Scale In"
Stoplimit: TradeEntryprice
ScaleInProzentsatz: so, dass wieder die ursprüngliche Positionsgröße erreicht wird
Das ganze soll dann für eine beispielhaften Longtrade so aussehen:
Tag 1: TradeEntry = 100 / Positionsgröße = 8
Tag 2: 99 / Positionsgröße = 8
Tag 3: 94 / Positionsgröße = 4 (-4)
Tag 4: 93 / Positionsgröße = 2 (-2)
Tag 5: 97 / Positionsgöße = 2
Tag 6: 101 / Positionsgröße = 8 (+6) => Stop löst intraday aus
Das Definieren des AW und des Auslösens des „Scale In“ selber ist kein Problem, allerdings weiß ich nicht wie ich wieder auf die ursprüngliche Positionsgröße kommen kann, wer kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
ich habe eine Frage zur Pyramidisierung. Folgendes möchte ich realisieren.
Bsp.: TradeEntryprice = 100 / Ursprungsposition = 8 Positionen
Anwenderstop 1: „Scale Out“
Stoplimit (ScaleOutLimit) = 95
ScaleOutProzentsatz = 50% der aktuellen Position
Der Stop arbeitet nach dem Auslösen weiter und „scaled“ immer weiter aus, sofern das Stoplimit unterschritten wird. Soweit so gut und auch kein Problem.
Jetzt möchte ich jedoch einen weiteren Anwenderstop (Scale In) definieren, der beim Wiedererreichen des TradeEntryprice soviel Positionen hinzukauft, dass die Ursprungspositionsgröße wieder erreicht wird.
Anwenderstop 2: "Scale In"
Stoplimit: TradeEntryprice
ScaleInProzentsatz: so, dass wieder die ursprüngliche Positionsgröße erreicht wird
Das ganze soll dann für eine beispielhaften Longtrade so aussehen:
Tag 1: TradeEntry = 100 / Positionsgröße = 8
Tag 2: 99 / Positionsgröße = 8
Tag 3: 94 / Positionsgröße = 4 (-4)
Tag 4: 93 / Positionsgröße = 2 (-2)
Tag 5: 97 / Positionsgöße = 2
Tag 6: 101 / Positionsgröße = 8 (+6) => Stop löst intraday aus
Das Definieren des AW und des Auslösens des „Scale In“ selber ist kein Problem, allerdings weiß ich nicht wie ich wieder auf die ursprüngliche Positionsgröße kommen kann, wer kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
