Intraday-Trailingstop

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Lenzelott

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

Freitag, 2. Mai 2008, 11:03

Intraday-Trailingstop

Ich möchte einen volatilitäsabhängigen Intraday-Trailingstop realisieren.
Dazu habe ich eine globale Variable definiert und diese in den Intraday-Trailingstop eingesetzt als prozentualen maximal Verlust.
Soweit funktioniert das auch.

Quellcode

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global calc tradingrange:(MAX(LastDP(close),Ref(DailyPrice(high),-1))-MIN(LastDP(close),Ref(DailyPrice(low),-1)))/open*100;  
global const atr_stop:[atr_stop:56,1,300,10,300,1,1,I];
global calc itdvl_long:tradingrange*atr_stop/100;

Mit obiger Konstruktion kann es aber passieren, dass bei steigender Vola der Stop sogar wieder weiter weggezogen wird und dass war nicht mein Plan.
Eigentlich möchte ich die Vola beim Tradeentry abgreifen und damit den Stop durchhandeln.

meine Versuche mit

	Quellcode
1	valuewhen(itdvl_long,(enter_long+enter_short)>0,1,V)

sind leider gescheitert, da die Enterbedingungen auch mehrmals am Tag eintreten können und ich damit nicht den echten Tradeentry Zeitpunkt erhalte.

Dass man im Anwenderstop via "TradePeriods" und ref(itdvl_long,-TradePeriods) an den Wert kommen sollte ist mir bewusst.
Leider sind Anwenderstops "sau" langsam. :wacko:

Schön wäre, wenn man TradePeriods auch im normalen Code benutzen könnte, dem ist aber bekanntlich nicht so.

Ich suche daher nach einer alternativen Lösung für mein Problem.

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Tobias

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

Freitag, 2. Mai 2008, 11:43

Hi Kalli,

kannste denn nicht in den Stop Karteikarten unter "Optionen" die Basis für die Gewinn/Verlustrechnung verwenden.
Wenn Du da das Ergebnis der Berechnung einstellst, müsste IV den Wert als Stop Wert über den Trade hin festhalten.

Gruss Tobias