Freitag, 14. Dezember 2018, 14:45 UTC+1

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

1

Freitag, 2. Mai 2008, 11:03

Intraday-Trailingstop

Ich möchte einen volatilitäsabhängigen Intraday-Trailingstop realisieren.
Dazu habe ich eine globale Variable definiert und diese in den Intraday-Trailingstop eingesetzt als prozentualen maximal Verlust.
Soweit funktioniert das auch.

Quellcode

1
2
3
global calc tradingrange:(MAX(LastDP(close),Ref(DailyPrice(high),-1))-MIN(LastDP(close),Ref(DailyPrice(low),-1)))/open*100;  
global const atr_stop:[atr_stop:56,1,300,10,300,1,1,I];
global calc itdvl_long:tradingrange*atr_stop/100;


Mit obiger Konstruktion kann es aber passieren, dass bei steigender Vola der Stop sogar wieder weiter weggezogen wird und dass war nicht mein Plan.
Eigentlich möchte ich die Vola beim Tradeentry abgreifen und damit den Stop durchhandeln.

meine Versuche mit

Quellcode

1
valuewhen(itdvl_long,(enter_long+enter_short)>0,1,V)

sind leider gescheitert, da die Enterbedingungen auch mehrmals am Tag eintreten können und ich damit nicht den echten Tradeentry Zeitpunkt erhalte.

Dass man im Anwenderstop via "TradePeriods" und ref(itdvl_long,-TradePeriods) an den Wert kommen sollte ist mir bewusst.
Leider sind Anwenderstops "sau" langsam. :wacko:

Schön wäre, wenn man TradePeriods auch im normalen Code benutzen könnte, dem ist aber bekanntlich nicht so.

Ich suche daher nach einer alternativen Lösung für mein Problem.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

2

Freitag, 2. Mai 2008, 11:43

Hi Kalli,

kannste denn nicht in den Stop Karteikarten unter "Optionen" die Basis für die Gewinn/Verlustrechnung verwenden.
Wenn Du da das Ergebnis der Berechnung einstellst, müsste IV den Wert als Stop Wert über den Trade hin festhalten.
Gruss Tobias

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

3

Freitag, 2. Mai 2008, 11:48

Hallo Tobi,

nein das geht leider nicht.


Ist bei Trailingstops inaktiv.

Gruß

Kalli
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 904

Wohnort: Giessen

4

Freitag, 2. Mai 2008, 11:55

das passiert, wenn man mit Valuewhen das entersignal abfragt

hier zur Verdeutlichung mal ein Screenshot, was passiert wenn mehrere Entrys nacheinander kommen

If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.