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IV zeigt an verschiedenen Stellen unterschiedliche Werte für ein und das selbe Kriterium an

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

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1

Freitag, 2. Mai 2008, 12:57

IV zeigt an verschiedenen Stellen unterschiedliche Werte für ein und das selbe Kriterium an

im speziellen Fall geht´s um den Drawdown.
Handelssystem-Anlyse (F9) -8,91%
Robustheitstest: -7,71%
Testergebniss -7,71%.

EDIT:
Nachdem ich mir die Kapitalkurve händisch angeschaut habe im betreffenden Zeitraum 2002 scheint das Ergebnis der Handelssystem Analyse zu stimmen.
Kapitalmax 154993, Kapitalmin 141247 -> DD -8,9%






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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (2. Mai 2008, 13:22)

Lenzelott Männlich

Experte

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2

Montag, 5. Mai 2008, 12:58

Das ist mir übrigens auch bei anderen Handelssystemen aufgefallen, dass die Ergebnisse der Handelssystemanalyse nicht mit den Testergebnissen übereinstimmen.
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Investox

Administrator

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3

Montag, 5. Mai 2008, 14:29

Hallo,

mir ist nicht klar, was genau Sie meinen. In der HS-Analyse werden ja die Ergebnisse nach Jahren gegliedert aufgelistet. Im Testergebnis dagegen der gesamte Zeitraum. Warum sollte das übereinstimmen?

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Lenzelott Männlich

Experte

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Beiträge: 3 051

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4

Montag, 5. Mai 2008, 14:40

Weil der Drawdown eines Jahres nicht größer sein sollte als der Drawdown über den Gesamtenzeitraum.

Edit: Der maximale Drawdown im Testergebniss sollte auf keinen Fall kleiner sein als das Ergebnis eines Jahres.
Er kann jedoch größer sein, wenn der Drawdown eines Jahres direkt sich im folgejahr fortsetzt.

In diesem hier vorliegenden Fall wird der Drawdown im Testerergebniss allerdings kleiner angezeigt als in einem Handelsjahr.
Und das sollte eigentlich nicht sein.

Oder mache ich da einen Denkfehler?
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Investox

Administrator

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5

Dienstag, 6. Mai 2008, 10:59

Hallo,

es geht also nicht um die Abweichung als solche. Die Drawdown-Auswertung in der HS-Analyse ist unabhängig vom Testergebnis des Backtests. Zum Beispiel berechnet die HS-Analyse den größten absoluten Drawdown und gibt dann dessen Prozentwert an. Die Auswertung des Backtests ist prinzipiell auch genauer, da dort auch High/Lows innerhalb der Periode berücksichtigt werden können, in der HS-Analyse wird dagegen die Chart-Kapitalkurve (Close der Periode) betrachtet. Ich nehme an, "High/Low zur Gewinn-/Verlustberechnung verwenden" in den Testbedingungen ist im Beispiel nicht aktiviert (sonst müsste das Backtestergebnis niedriger sein)? Ich habe allerdings auch noch eine Stelle gefunden, wo die Equity im Backtest zum Close nach unten korrigiert werden kann und dies im Drawdown nicht berücksichtigt wird (dies wird korrigiert).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Lenzelott Männlich

Experte

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6

Dienstag, 6. Mai 2008, 13:10

Hallo Herr Knöpfel,

High/Low für Gewinnberechnung ist aktiviert in den Testbedingungen des HS.
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