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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Montag, 5. Mai 2008, 20:33

Ticks am WoEnde lassen immer Montags die Pivots zusammenfallen

Hallo

Ich suche eine praktikable Lösung, um den Datenimport zu bestimmten Zeiten zu unterbinden; falls es keine solche gibt, bitte ich Herrn Knöpfel, unter "Titel einstellen" die Möglichkeiten zu "Import Intraday begrenzen" zu verbessern!

Die Ausgangslage sind Signal-Systeme, die ich gerne halbautomatisch unter Zugriff auf Pivots des vorhergehenden Handelstages handeln will: das funktioniert von Dienstag bis Freitag eigentlich ganz gut. Nur: wenn am WoEnde Ticks hereinkommen, dann sind es meistens keine Ticks aus echtem Handel! Da diese Ticks aber den "vorhergehenden Handelstag" darstellen, fallen die Pivots darauf in sich zu sammen. Die Folge ist, ich kann Montags nicht handeln.

Bild 1 zeigt, was gegen Mitternacht auf den Montag passiert und warum, Bild 2 zeigt, dass es schöne Handelsmöglichkeiten gegeben hätte diesen Montag - leider ohne mich, weil ich meine Pivots nicht aus Investox raus bekomme.

Ein Investoxie wendet ein: Berechnungstitel- Ja, aber NQ ist hier nur ein Beispiel; gerne würde ich den Markt mit der Direktabfrage scannen und die für diesen Tag für mich interessanten Werte direkt in ein Projekt mit einer Signalspalte stellen. Spätestens jetzt ist auch die Möglichkeit für Berechnungstitel erschöpft! Denn intuitiv ist das nun mit einem laufenden Meter von BTs auch nicht!

Falls jemand eine elegante Lösung hat: bitte posten. Wenn nicht:


Herr Knöpfel

Könnten Sie nicht für einen ersten Wurf die Titeleinstellung "Import Intraday begrenzen" erweitern um die Angabe von Wochentagen, bitte!

Mittelfristig wäre es dann passend, hier einen Kalender hinterlegen zu können, bei dem man neben den Tagen und Zeiten auch die Zeitzonen für den Titel bzw. dessen Import angeben kann. Damit man auch eines Tages das leidige Thema der asynchronen Umstellung Sommerzeit/Winterzeit in den verschiedenen Zeitzonen in den Griff bekommen könnte.

PS: Übrigens sollte in der Grafik Bild 2 auch das Vortages-Histogramm dargestellt sein, links am Chart-Rand. Sieht jemand was? Eben, ich auch nicht. Ein Vortages-Histogramm geht durch dieses Problem Montags genauso den Bach runter!
»Bernd« hat folgende Bilder angehängt:
  • Pivot fällt zusammen.png
  • Pivot fällt zusammen und kann nicht mehr gehandelt werden.png
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (5. Mai 2008, 20:52)


Snoopy

unregistriert

2

Montag, 5. Mai 2008, 22:37

Hallo Bernd,
du kannst bei RTT einstellen, das für den Titel keine Daten am Wochenende eingelesen werden.
Gruß Snoopy

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

3

Montag, 5. Mai 2008, 23:11

Hallo Snoopy

Das hätte nur Nachteile. Momentan sind es scheinbar Fehlticks, aber sind es denn Fehlticks? Wie soll man das je analysieren können, wenn man die Daten erst gar nicht sammelt? Und vielleicht kommt in Zukunft da mal Volumen rein in dem einen oder anderen Markt. Forex? Woran soll man das dann merken, hat man die Augen schon beim Datensammeln zu gemacht? Und dann, was weg ist ist weg!

Also, Daten einfach nicht sammeln, löst doch das Problem nicht. Klar der falsche Ansatz! Was ich suche ist, wie kann ich die jeweils gewünschten Daten-Teile in Investox einlesen? Jeweils meint für den jeweiligen Handels-Ansatz oder die jeweilige Analyse. Es muss also erstmal alles da sein!

Hinzukommt: was ist denn das Wochenende, wann fängt es an? Es hängt vom Titel, von der Zeitzone und der aktuellen Sommer/Winterzeit dort ab.

Und es geht noch weiter: bei manchen Titeln ist über Mittag so wenig Volumen, dass man eigentlich auch nur von "Fehlticks" sprechen kann - aber die betreffenden Daten nicht sammeln? Hier bastelt man dann zur Zeit rum mit Datepart(), und hat zweimal im Jahr wieder Pech, wenn man gleichzeitig in verschiedenen Zeitzonen tradet! Also, eine bessere Feinsteuerung beim Titel-Import direkt von Investox aus, das wär's!
Gruss
Bernd

Snoopy

unregistriert

4

Montag, 5. Mai 2008, 23:44

Hallo Bernd,
da hast du schon recht, das bei den Titeleigenschaften eine beliebige Einstellung der Daten richtig wäre. Ich vergas das du nicht einen längeren Backfill hast. Da ich RTT TaiPan habe, kann ich nach einem Test mit den Forex Daten ohne Wochenende, die kompletten Daten wieder laden.
Gruß Snoopy

Rubelroller

unregistriert

5

Dienstag, 6. Mai 2008, 08:13

Herr Knöpfel

Könnten Sie nicht für einen ersten Wurf die Titeleinstellung "Import Intraday begrenzen" erweitern um die Angabe von Wochentagen, bitte!

Mittelfristig wäre es dann passend, hier einen Kalender hinterlegen zu können, bei dem man neben den Tagen und Zeiten auch die Zeitzonen für den Titel bzw. dessen Import angeben kann. Damit man auch eines Tages das leidige Thema der asynchronen Umstellung Sommerzeit/Winterzeit in den verschiedenen Zeitzonen in den Griff bekommen könnte.


So was wurde schon Paar Mal gefordert und Herr Knöpfel wollte das auch implementieren (so weit ich mich erinnere)

222

Benutzer

Registrierungsdatum: 9. Juli 2003

Beiträge: 66

6

Mittwoch, 16. Juli 2008, 14:34

Hallo,

ich habe gerade das gleiche Problem mit dem begrenzten Import von vorkomprimierten 1 Minuten Daten.

Ich habe es über den Umweg eines Berechnungstitels versucht, aber leider auch nicht hinbekommen.

Hat sonst schon jemand den begrenzten Datenimport irgendwie geschafft?

LG
222

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

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7

Mittwoch, 16. Juli 2008, 15:32

Hallo,

das Pivot-Problem von Bernd aus dem ersten Posting lässt sich mit folgender Formel umgehen:

Schalter(0, DatePart(w)<6 and DatePart(w)>1, Pivot(), DatePart(w)=1, ValueWhen(Pivot(),DatePart(w)=6,1,V))


Die Berechnung benötigt den Anwenderindikator Pivot = (LastDP(high)+LastDP(low)+LastDP(close))/3
Die Datepart-Komponenten lassen sich bei Bedarf noch um bestimmte Uhrzeiten erweiten.

Das ist zwar kein begrenzter Datenimport, aber vielleicht hilft der Ansatz im einen oder anderen Fall trotzdem weiter?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

222

Benutzer

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Beiträge: 66

8

Mittwoch, 16. Juli 2008, 16:12

....gut zu wissen!

Aber noch eine Frage an die Expertin: Läßt sich "mein" Problem vielleicht mit VBSript lösen?

Für eine Antwort, schon mal Danke, Anke!

;-) LG
222

Wiwu Weiblich

Experte

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9

Mittwoch, 16. Juli 2008, 17:12

Hallo 222,

ich weiß leider nicht ganz genau, welches Problem du mit der Begrenzug der Importzeit lösen willst. Deshalb ist die Frage für mich schwer zu beantworten.

Die tägliche Importzeit für RTT-Titel würde ich im Investox-Titelverzeichnis direkt in den Titeleinstellungen des entsprechenden RTT-Titels begrenzen.

Bestimmte Wochentage in Berechnungen würde ich wie im Beispiel oben über die Formelsprache ausschließen.
Aus meiner Sicht bietet hierbei die VBS-Programmierung keinen direkt Vorteil gegenüber der Programmierung in Investox-Code.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Bernd

Experte

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10

Mittwoch, 16. Juli 2008, 21:28

Hallo

das Pivot-Problem von Bernd aus dem ersten Posting lässt sich mit folgender Formel umgehen:

Im Prinzip ja, sagt Radio Eriwan. Leider muss man dabei im Leistungsschema erheblich mit dem Zeitraum heraufgehen. In meinem Fall von 3 Tagen auf 14 Tage (wegen dem ValueWhen()). Damit wird das betreffende Signalspalten-System praktisch unbedienbar. Schliesslich sind von dieser Leistungsschema-Keule auch alle anderen Indis betroffen, die ich für den halbautomatischen Handel gerne sehen möchte!

Genau dieses System soll / muss aber live bedienbar sein, was wäre das sonst für ein halbautomatisches System :cursing:

So was wurde schon Paar Mal gefordert und Herr Knöpfel wollte das auch implementieren (so weit ich mich erinnere)

Das wäre dann schon schön! Es kann doch nicht so schwer sein, pro Handelssystem eine Importbeschränkung für Wochentage oder Wochenenden da rein zu programmieren.

Herr Knöpfel, wie wär's? Im nächsten Update vielleicht schon?
Gruss
Bernd

Wiwu Weiblich

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11

Mittwoch, 16. Juli 2008, 22:32

Hallo Bernd,

"Valuewhen" kannst du auch weglassen.

Eine Alternativ-Formel könnte lauten:

If(DatePart(w)=1,Komp(#Ref(Pivot(),-2)#,#T#),Pivot())

In den Handelsregeln schließt man dann die Wochenenden über datepart(w)<=5 aus.
Viele Grüße von Anke

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222

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12

Montag, 21. Juli 2008, 15:05

Hallo Wiwu,

ich dachte, dass man vielleicht mit den neuen VBScript Schlüsselwörtern (ab 5.3.0) „KillDaten“, etc. das Problem indirekt lösen kann.

Allerdings kenne ich mich mit VBScript nicht aus und weiß deshalb nicht, ob man mit VBScript die nicht benötigten Kurse, zB. Kurse > 20:00 Uhr , einfach löschen könnte?

LG 222

Wiwu Weiblich

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13

Montag, 21. Juli 2008, 15:30

Zitat

ich dachte, dass man vielleicht mit den neuen VBScript Schlüsselwörtern (ab 5.3.0) „KillDaten“, etc. das Problem indirekt lösen kann.


Hallo 222,

was genau willst du denn programmieren und kannst es ohne den zusätzlich begrenzten Datenimport nicht ?
Ich denke, man kann dir gezielter helfen, wenn man das genau weiß.

Das Pivot-Problem von Bernd aus dem ersten Posting sollte jetzt auch ohne erweiterte Einstellungen für die Import-Begrenzung gelöst worden sein.

Ich vermute, dass wird bei deiner Frage ähnlich sein- d.h. eine Programmierung über VBS ist möglicherweise unnötig.
Viele Grüße von Anke

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222

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14

Montag, 21. Juli 2008, 15:47

Hallo Anke,

ich habe vorkomprimierte 1 Minuten Daten vom Dax-Future von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Die Daten für ein Handelssystem sollten aber um 20:00 Uhr enden und am nächsten Tag wieder um 8:00 Uhr beginnen, damit für die Berechnung der Indikatoren die „gekürzte“ Kurszeitreihe – bar für bar – eben nahtlos kontinuierlich von 8:00 bis 20:00 Uhr gehen. Händisch die "überflüssigen" Kurse zu löschen ist zu aufwändig - finde ich; das muß auch einfacher gehen.

Da es aber ein System mit „Übernachtung“ ist und ich die Positionen ggfs. auch länger halte, möchte ich auch auf diese Weise mein Overnight Risiko testen. Ich vermute nämlich, dass mir die Handelszeit von 20:00 bis 22:00 Uhr in der Regel mehr schadet als nützt.

LG und vielen Dank für Deine Mühen
222

Wiwu Weiblich

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15

Montag, 21. Juli 2008, 16:37

Hallo 222,

eine Möglichkeit könnte sein:

calc deineBerechnung: DeineBerechnung;
If(DatePart(h)>=20,ValueWhen(DeineBerechnung, DatePart(h)=19,1,V),DeineBerechnung)

In den Testeinstellungen des Handelssystems kannst du in der Registrierkarte "Intraday" zusätzlich die Handelszeit begrenzen.
Viele Grüße von Anke

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222

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16

Montag, 21. Juli 2008, 17:47

Hallo Anke,

vielen Dank für Deine Mühen, aber leider liefert diese Formel auch noch nicht das gewünschte Ergebnis.

Der RSI(Close,14) bspw. liefert dann ab 8:00 Uhr die gleichen Werte wieder, wie ohne Deine Formel.

Ich möchte aber den RSI(Close,14) nahtlos von 20:00 Uhr (letzter intraday-bar) über 8:00 Uhr (erster intraday-bar) weiter berechnen.

Mich interessiert also die „schleifenmäßige“ Weiterberechnung des RSI von den Bars 19.45, 20:00, 8:00, 8:15, etc. als ob es die bars von 20:15 bis 22:00 gar nicht gegeben hat – sorry, dass ich mich so umständlich ausdrücke.

LG

222

Wiwu Weiblich

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17

Montag, 21. Juli 2008, 19:44

Hallo 222,

das ist in der Tat ein kniffeligeres Problem.

Ich würde es aktuell wahrscheinlich über die Editierung der 1-Minuten txt-Datei lösen.

Der Weg über den BT erscheint mir dabei als Teillösung gangbar, z.B. um alle zu eliminierenden Kursfelder zunächst mit "Novalue" zu belegen.
Die Kurse des BT könnte man über die Zwischenablage nach Excel bzw. in eine *.txt-Datei exportieren und dann dort mit einem Makro oder
einem kleinen VBS-Programm außerhalb von Investox alle Zeilen zu löschen, die 4 x "Novalue" enthalten,
dann das csv/txt- File neu abspeichern

Ich gebe aber zu, dass dieser Workaround deutlich umständlicher ist, als es die von dir gewünschte Möglichkeit zur direkten Zeitbegrenzung im Dialog
"Titel einstellen" für vorkomprimierte Kursdaten wäre.

Vielleicht fällt ja jemandem noch eine elegantere Lösung ein....
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de