INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

habe heute abend etwas bemerkt, was mich bisher ratlos macht:

Ich habe vor ein paar Wochen begonnen, ein FGBL-System mit Tageskomprimierung am Papertrading-Account zu testen.

Dabei verkette ich Futures, und zwar die historischen Futures (also bis 03-2008 ) als Berechnungstitel mit Tageskomprimierung, dann den aktuellen FGBL 06-2008 als BT mit Tageskomp (Datenquelle Taipan RT, weil ich eine Woche in Urlaub war und den Backfill von IB nicht lückenlos hinbekommen habe) bis zum 30.04. und dann, als jetzt aktuellen Titel mit laufender Aktualisierung über RTT, den FGBL 06-2008 mit Datenquelle IB. Im Kombititel ist eingestellt, dass der letzte Titel (IB) an das Enddatum des vorhergehenden (BT TPRT) anschließt.

Bis heute morgen noch zeigte dieser Kombititel eine lange rote Kerze für den 02.05. Daran erinnere ich mich gut, weil eine vorher eröffnete Longposition durch diese rote Kerze ausgestoppt worden war.

Als ich heute abend wieder nachschaute, war die rote Kerze vom 02.05. verschwunden - die erste Kerze nach dem 30.04. ist jetzt die kleine grüne vom 05.05. (und die Longposition ist jetzt natürlich noch da).

Am Kombititel habe ich in der Zwischenzeit nichts geändert. Die Dateninspektion des letzten Titels (von IB) zeigt tatsächlich Daten am 02.05., eine Kerze gibt es im Chart dafür aber nicht mehr.

Wenn ich nun im Kombititel die zeitliche Verknüpfung von vorletztem (BT TPRT) und letztem Titel (IB) auf den 05.05. verschiebe, ist die rote Kerze vom 02.05. wieder da - wie schön. Da sie jetzt aus TPRT Daten gebildet wird, ist sie allerdings etwas kürzer geraten, so dass mein Stopp nun nicht mehr ausgelöst wird.

Bevor ich nun beginne, an der praktischen Einsetzbarkeit des ganzen zu zweifeln, möchte ich fragen, ob Ihr schon einmal eine Kerze aus einem Kombititel verloren habt? Woran kann so etwas liegen?

Viele Grüße
Cornelius

Hallo Herr Knöpfel,

die rote Tageskerze vom 02.05. wird gezeigt, wenn ich den Titel als Einzeltitel lade.

Der Kombititel verwendet keine primäre Komprimierung beim Import. Die BT für die Daten bis 30.04. sind tageskomprimiert. Der letzte aktuelle Future (IB) wird laufend aktualisiert, so dass die letzte Tageskerze "lebt".

Viele Grüße
Cornelius Nolte

Hallo und danke für den Hinweis, ich schaue mir das heute abend an und berichte dann.

Grüße
Cornelius

Hallo,

wie von Herrn Knöpfel empfohlen, habe ich die "Maximale Anzahl Perioden nach Komprimierung" geprüft. Sie stand auf 32.000. Nachdem ich diesen Wert auf 200.000 erhöht habe, ist die Kerze vom 02.05. wieder aufgetaucht. Danke für die Hilfe!

Nun habe ich noch eine Frage und Verbesserungsvorschläge:

1. Bei einem HS mit Tageskomprimierung und 32.000 möglichen Perioden nach (!) Komprimierung sollten über 100 Jahre problemlos möglich sein. Warum ist das nicht so? (Mein Kombititel läuft von September 2007 bis jetzt.) Handelt es sich doch um eine Datenbegrenzung VOR Komprimierung? Dieser Punkt sollte in Software und Hilfe klarer dargestellt werden.

2. Wenn ein Titel in einem HS - zumindest wenn das HS mit Aktualisierung und Orderfreigabe läuft - sich der Datenbegrenzung nähert, sollte UNBEDINGT eine Warnmeldung erfolgen. Dieser Punkt sollte auch in der Projektüberprüfung behandelt und auf eine entsprechende Gefahr hingewiesen werden, umso mehr, als die Bedeutung dieser Datenbegrenzung heute m.E. nicht unmittelbar einsichtig ist (siehe oben).

Viele Grüße
Cornelius