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Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

1

Montag, 12. Mai 2008, 21:16

Fehlerhafte Daten bei Kombititel

Hallo,
ich habe zur Versorgung meines Handelssystems mit EoD-Daten einen Kombititel angelegt,
der zum Einen aus historischen EoD-Daten des FDAX von 2003 bis zum 08.05.2008 besteht und zum Anderen aus der tickgenauen Darstellung (TaiPan) des FDAX bis heute.

Ich habe das Ermitteln der Start-/Endtage im Kombititel automatisch erledigen lassen.
Mir ist aufgefallen, dass:
- An den Nahtstellen der Titel Lücken – bis zu mehreren Tagen – entstehen können.
- Tageswerte fehlerhaft ausgewiesen werden.

Als Beispiel habe ich mal den 09.05.2008 als Bild angehängt.

Bild 1 zeigt die Darstellung der tickgenauen historischen Aufzeichnung des FDAX.


Bild 2 zeigt die Darstellung im Kombititel.

Wie man schön erkennen kann stimmen bis auf das Datum weder Hoch-, Tief, Eröffnung- und Schlusskurs.

Die historischen Kurse des FDAX auf EoD-Basis enden am 08.05.2008 und sehen wie folgt aus:

05/05/2008 7058 7114 7052 7084 69016
05/06/2008 7098 7115 7007.57109 126381
05/07/2008 7089 7148 7041 7048 126914
05/08/2008 7061.57123.57046.57095 116816

Ich hoffe der Fehler kann schnell gefunden und gefixt werden, da die falschen Daten Fehlsignale für das Handelssystem erzeugen.
Grüße,

Christian

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Montag, 12. Mai 2008, 21:35

Hallo Christian,

Herr Knöpfel ist für die nächsten 14 Tage nicht erreichbar und nur sporadisch im Forum. Was sind das für EOD Daten da der Monat MAI mit "MAY" eingetragen ist-Pinnacle? Vergleiche mal die EOD-Daten in TPR direkt mit Deinen abonnierten EOD-Daten ob diese überhaupt generell überein stimmen! Die Werte in der Grafik für die TPR-Daten kann ich bestätigen. Ich habe in der gleichen Kerze die gleichen Werte! Wie wurden die Daten zusammengefügt? Du kannst den Realtimetitel auch überlappen lassen und musst nicht unbedingt "stumpf" ansetzen!
Happy Trading

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

3

Dienstag, 13. Mai 2008, 07:42

Hallo Christian,

setze mal unter Einstellungen / Investox anpassen / Daten die maximale Anzahl Perioden hoch, das hat letztens bei mir geholfen.

Du kannst auch versuchen, End- und Startdaten der Einzeltitel im Kombi per Hand einzutragen.

Vergleiche auch einmal die Originaldaten miteinander, ich vermute, da gibt es schon Unterschiede.

Hoffe das hilft!

Grüße
Cornelius

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

4

Dienstag, 13. Mai 2008, 09:28

Hallo Udo, hallo Cornelius,

danke für Eure Antworten!

@Udo

Die historischen Daten gehen ebenfalls auf die TaiPan Ticks zurück.

Ich habe nach deinem Kochrezept - an dieser Stelle nochmal vieln Dank für die Mühe - die Originaldaten aufgezoomt in die Zwischenablage kopiert und über Excel -> ASCII einen Titel auf EoD-Basis erstellt, den ich zusammen mit den Ursprungstitel als Kombititel betreibe.

Das Du eine Englische Formatierung siehst, liegt daran, dass ich zum Zeitpunkt des Exports die Ländereigenschaft Großbritanien aktiviert hatte. Dies ist ein Workarround für einen Investox-Darstellungsfehler in der Skalierung.

Ich habe die Erstellung des Kombititels auch in der deutschen Ländereigenschaft durchgeführt und dort tritt der Fehler ebenfalls auf.



@ Cornelius

ein Manuelles Einstellen führt ebenfalls nicht zum Erfolg - habe ich auch schon ausprobiert.

Der Tip mit der Anzahl der Max. Perioden ist allerdings neu und ich werde es mal ausprobieren.

Allerdings erwarte ich eine generelles Funktionieren eines Kombititels unabhängig von weiteren "Investox-Drehknöpfchen".

Aktuell habe ich ca. 1Jahr angegeben - bei täglicher Komprimierung.

Da schon der Vortag nicht stimmt, könnte ich eine Behebung des Problems durch erneute Erhöhung der Max. Perioden nicht ganz verstehen....
Grüße,

Christian

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

5

Dienstag, 13. Mai 2008, 10:59

Hallo Christian,

vermutlich liegt es dann auch bei Dir an der Periodenbegrenzung.

Ich hatte in einem HS mit Tageskomprimierung 32.000 Perioden eingestellt, das sind dann gut über 10 Jahre auf Tagesbasis. Der erste Titel beginnt im September 2007. Der letzte Einzeltitel wurde auf Tickbasis in den Kombititel eingespielt, und nach etwa einer Woche fehlte plötzlich eine Kerze im Kombititel.

Nach Erhöhung der Periodenanzahl wie beschrieben war die Kerze wieder da.

Dies ist eine brandgefährliche Eigenschaft von Investox. Hier sollte es unbedingt eine Warnmeldung und besser verständliche Nutzerführung geben.

Vermutlich ist mit "nach Komprimierung" nicht die Komprimierung des HS gemeint, sondern die Komprimierung des Einzeltitels im Kombititel. Und wenn da ein unkomprimierter Titel auf Tickbasis drin ist, kann eine Datenbegrenzung schnell erreicht sein. Das ist aber nur meine Vermutung, warum dieses Problem auftritt.

Viele Grüße
Cornelius

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

6

Dienstag, 13. Mai 2008, 11:14

Hallo Cornelius,

ich habe in der Zwischenzeit ebenfalls etwas im Forum geblättert und Du scheinst mit deiner Vermutung wichtig zu liegen.

Ich habe einen Thread gefunden indem beschrieben wird, dass die Angabe Max. Perioden sich auf die verwendeten Titel in deren Komprimierung direckt angewendet wird.

Das würde bedeuten, dass bei Angabe von 32.000 für Max. Perioden eben 32.000 Ticks angegeben werden.

Da mein Handelssystem mindestens einen Zeitraum von 2Monaten korrekt darstellen muss würde mich an dieser Stelle natürlich mal Interessieren, was ich dann für Max. Perioden angeben müsste ...

Auch teile ich deine Ansicht über die Notwendigkeit der Überwachung der korrekten Überlappung der Einzeltitel innerhalb eines Kombititels beim Anlegen und späteren Verwenden.

Die aktuelle Lösung über eine globale Variable (Max. Perioden) ist super gefährlich und hat mir gestern zum Beispiel einen finanziellen Schaden zugefügt.... Mein HS produzierte irrtümlich ein Longsignal aufgrund der falschen Daten im Kombititel in einer aktuell unsicheren Marktlage, wo - bei korrekten Daten - das HS nicht eingestiegen ist.
Grüße,

Christian

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Dienstag, 13. Mai 2008, 14:18

Hallo zusammen,

die max. Anzahl nach Komprimierung sollte in der Regel nicht die Gesamtanzahl der Perioden beeinflussen! Wenn man für einen Titel 1 Million Ticks lädt,muss man deswegen nicht die Zahl nach Komprimierung hochsetzten! Dieses Zahl muss aber im Zusammenhang mit einem zu berechnenden Signals oder grafischen Darstellungen wie Histogramme schon hochgesetzt werden,damit eine Berechnung stattfinden kann! Ich denke für den Kombititel ist das aber nicht notwendig-oder ich habe den Effekt aufgrund sehr kurzer Ticktitel und regelmäßigen auffüllen des vorkomprimierten Titels noch nie festgestellt

Bei Kombititeln sollte man darauf achten, das der zweite Titel vom ersten stets ein bisschen überlappt wird vor allen dann wenn eine Titel-Zwischenspeicher Leerung stattfindet. Mit jedem zusätzlichen Handelstag verkürzt sich die Überlappung des, in dem Fall tickkomprimierten Titels etwas mehr und irgend wann muss man den vorkomprimierten Titel neu auffüllen! Das klappt bislang ganz gut via kopieren und einfügen in die Textdatei des Titels! Ich hoffe hier aber sehr, das Herr Knöpfel es schafft,die vorkomprimierten Titel via Datenstream im Zusammenhang mit den L&P Daten im Realpush-Verfahren zum laufen zu bringen denn welchen Vorteil das hat, seht ihr! Im allgemein ist die Komprimierungsgeschichte ,gerade für Einsteiger,in der Tat sehr verwirrend und kann in hohen Maß,wenn man sich der Funktionen nicht vollends bewusst ist,zu erhöhter Fehleranfälligkeit, und somit finanziellen Verlust führen! Daher sind Papertrade-Phasen ein unbedingtes MUSS!

Christian,öffne mal den Ticktitel,komprimiere ihn auf DAY und lege in einen Teilchart den vorkomprimierten Titel als Vergleichstitel an. Nun müsstest Du genau sehen, wo der eine Titel aufhört und der andere anfängt! Wenn für die Berechnung des Signals mehr als 32.000 Perioden nach Komprimierung notwendig sind, muss man die mit und ohne Kombititel berücksichtigen und dementsprechend einstellen! Eine hohe Periodenanzahl bei dieser Einstellung beeinflussen die PC- Power nur unwesentlich.Die Daten im Chart sollten auch mal mit 32.000 Perioden laufen und alle Optimierungseinstellungen entfernt werden. Ich lasse grundsätzlich nichts mehr mit reduzierten und optimierten Perioden laufen, weil ich schon zu oft auf die Schna... damit gefallen bin! X(
Happy Trading

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

8

Donnerstag, 15. Mai 2008, 10:04

Hallo Udo,

kleines Feedback von meiner Seite. Ich habe das Problem lösen können durch eine Erhöhung der Max. Perioden.
Grüße,

Christian