Hallo,
eine Alternative wäre es einen Wert aus dem Anzeigeschema zu verwenden, der den Profit mit der Anzahl der Trades verbindet und um so größer ist, je mehr Trades gemacht werden. Bei der Masse von bereits verfügbaren Werten gibt es da vielleicht schon einen, der die Tradeanzahl mit berücksichtigt?
Beispiel:
einfacher Profitfaktor
1.Wert) =10 ... aber bei nur 3 Trades
2.Wert) =2 ... bei 100 Trades
Man würde den 1.Wert (Maximum) aus dem Robustheitstest selektieren und kann trotz tollen Profitfaktor mit dem HS nichts anfangen
gewichteter Profitfaktor mit Anzahl der Trades, d.h. Profitfaktor * Anzahl Trades
1.Wert) 10 * 3 = 30
2.Wert) 2 * 100 = 200
Hier würde der bessere Wert (Maximum) selektiert werden.
Gibt es vielleicht schon so einen Indikator der als Auswahlkriterium im Robustheitstest verfügbar ist, der den letzten Fall umsetzt, d.h. mit der Tradeanzahl gewichtet ist?
Viele Grüße
Torsten