Mittwoch, 28. Mai 2008, 11:30
Hallo Cornelius,
welche Einstellungen hast du denn im ORM gemacht?
Ordereinstellung / Optionen:
Stückzahl Depot/Handelssystem abgleichen (dürfte für Dein Problem wohl eher nicht relevant sein, gibt aber dazu auch ein paar threads hier)
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben. (Damit solltest Du das Problem eigentlich in den griff bekommen).
Das sagt die Hilfe dazu:
Wie der VB damit umgeht, weiß ich allerdings nicht.
Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass in Deinem IV-Depot noch von vorherigen Tests ein Bestand rumstand und daher wurden die Stops bereits vor dem realen Fill benutzt.
welche Einstellungen hast du denn im ORM gemacht?
Ordereinstellung / Optionen:
Stückzahl Depot/Handelssystem abgleichen (dürfte für Dein Problem wohl eher nicht relevant sein, gibt aber dazu auch ein paar threads hier)
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben. (Damit solltest Du das Problem eigentlich in den griff bekommen).
Das sagt die Hilfe dazu:
Zitat
Interactive Brokers
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben: Wenn diese Option aktiviert wird, werden die definierten Sicherheitsstops direkt beim Platzieren der Enter-Order als Kombinations-Bracketorder mit aufgegeben. Dies hat den Vorteil, dass die Position nach einem Fill abgesichert ist (sofern die Stops korrekt sitzen), auch wenn die Verbindung von Investox zu IB bis zum Fill abbricht. Da der Ausführungspreis bei der Orderaufgabe noch nicht feststeht, werden die relativen Limits der Sicherheitsstops wie folgt berechnet:
Bei Limit und Stoplimit-Orders in bezug auf das Limit
Bei Stop-Orders in Bezug auf das Stoplimit
Bei Market-Orders in Bezug auf den Signalkurs der Order
Sobald an Investox gemeldet wird, dass die Enter-Order gefillt ist, wird die Kombinations-Bracketorder gestrichen und durch neue Sicherheitsstops ersetzt. Der Grund hierfür ist zum einen, dass hierbei die Limits an den tatsächlichen Ausführungskurs angepasst werden. Zum anderen wird dabei die gesamte Depotposition abgesichert, während die Kombinations-Bracketorder nur die Enter-Order absichert (dies kann zum Beispiel beim „Nachkaufen" relevant sein).
Wie der VB damit umgeht, weiß ich allerdings nicht.
Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass in Deinem IV-Depot noch von vorherigen Tests ein Bestand rumstand und daher wurden die Stops bereits vor dem realen Fill benutzt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 28. Mai 2008, 13:00
Hallo Cornelius,
Ich habe das aktuell wie folgt gelöst.
1. Ich habe immer einen verluststop im system, der auch als Katstrophenschutz dient, den rechne ich % aus und gebe die Globale variable ins ORM.
2. die anderen stops bekommen Zusatzbedingunen
wobei backtest eine globale Konstante ist, die entweder 0 ist für Echthandel oder 1 für den backtest.
mit depot_pos fragst Du ab, ob Du schon gefillet bist. Wenn Du getrennte stops für Long und short hast musst das natürlich anpassen.
Ich habe das aktuell wie folgt gelöst.
1. Ich habe immer einen verluststop im system, der auch als Katstrophenschutz dient, den rechne ich % aus und gebe die Globale variable ins ORM.
2. die anderen stops bekommen Zusatzbedingunen
|
Quellcode |
1 2 |
(#_Depot_Pos#<>0 and backtest=0 ) or backtest=1 |
wobei backtest eine globale Konstante ist, die entweder 0 ist für Echthandel oder 1 für den backtest.
mit depot_pos fragst Du ab, ob Du schon gefillet bist. Wenn Du getrennte stops für Long und short hast musst das natürlich anpassen.
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Mittwoch, 28. Mai 2008, 13:34
bei mir funktioniert dass auch in einem einfachen Intraday Stop oder Trailingstop.
Aber obacht:
du musst auch in deinen Exitbedingunegn was ändern.
Wenn der Stop nicht gegriffen hat innerhalb Deines Zeitfensters, dann musst du einen Exit machen, damit der Stop aus de3m markt genommen wird.
Bei mir sieht dass dann für Exit Long so aus.
Ich schick Dir eine PN mit Demoprojekt, das funktioniert prima, so.
Aber obacht:
du musst auch in deinen Exitbedingunegn was ändern.
Wenn der Stop nicht gegriffen hat innerhalb Deines Zeitfensters, dann musst du einen Exit machen, damit der Stop aus de3m markt genommen wird.
Bei mir sieht dass dann für Exit Long so aus.
|
|
Quellcode |
1 2 3 |
If(backtest=1,0,1)* (Ref(close,-1)<Ref(GD(close,gd_perioden,S),-1) or Not(zeitfenster)) and #_Depot_Pos#=0 |
Ich schick Dir eine PN mit Demoprojekt, das funktioniert prima, so.
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)
Mittwoch, 28. Mai 2008, 15:31
Mit dem Stopp, der nach dem Zeitfenster aus dem Markt genommen werden soll, meinst Du den Sicherheitsstopp, welcher mit der Stop Enter Order in den Markt gegeben wurde, oder?
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Ich meine die stopenterorder.
Wenn die nicht in der von dir erwarteten Zeit greift, musst Du einen Exitmachen, sosnt bleibt der stop aktiv.
In Deinem fall mußt Du eine Exitorder auf die MACD Bedingung einstellen, in Abhängigkeit von Backtest=0/1;
Wenn der MACD nicht mehr dort steht, wo er für ein Enter sein soll mußt Du mit einem Exit die Stoporder löschen.
wichtig dabei, dass Du im ORM eingestellt hast: Exit löscht offene orders.
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