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adrian1
unregistriert
NRCM
unregistriert
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Ich rate von solchen Tests auf Tagesbasis aber eher ab. Aus den Tagesdaten ist z.B. nicht ersichtlich, ob zuerst das High oder das Low erreicht wurde (wichtig für Stops), oder wie sonst die Bewegung im Balken ablief
Zitat
Intraday-Stops ermöglichen einen Ausstieg aus einem Trade auch "innerhalb einer Periode". So kann zum Beispiel bei einem System auf täglicher Basis der Stop bereits wirksam werden, wenn die Kurse innerhalb des Tages (intraday) eine bestimmte Grenze unter- bzw. überschreiten. Damit kann der Intraday-Stop bei sehr volatilen Werten oder bei relativ langen Zeitperioden oftmals günstiger greifen, ohne dass der genaue Verlauf des Kurses innerhalb der Periode bekannt sein muss.
Zitat
Bezüglich der Intradaystop sehe ich keinen Unterschied zwischen EoD und Intradaydaten. Für beide gilt, dass ein Balken nicht zeigt, wie die Kursbewegung darin aussieht (kommt erst das High oder das Low).
Ich wollte damit nur ausdrücken, dass man wissen sollte was man tut, wenn man solche Möglichkeiten einsetzt.
Zitat
Ich verstehe auch nicht ganz, was das Problem ist: wenn einmal die Ein/Ausstiegsbasis formuliert hat, kann man dies ja immer wieder verwenden
Zitat
Der Tradedauerstop arbeitet m.E. korrekt: wenn er auf 1 Periode eingestellt ist, erfolgt nach genau einer Periode der Exit zum angegebenen Delay. Bei Einstieg bei Open ist eine Periode das nächste Open. Wenn Sie z.B. Enter/Exit mit Close, Delay=0 definieren, erfolgt der Einstieg zum Close und der Ausstieg mit Tradedauerstop=1 zum nächsten Close.